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《运筹学学报》 2012年03期
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带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)

张帅琪  刘国欣  
【摘要】:研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。

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