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《运筹与管理》 2000年04期
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具有交易成本的证券投资组合选择—— 一种求解方法

洪婕  李胜宏  
【摘要】:本文研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解 ,在风险不超过某个阀值的假设下 ,我们给出一种求解方法 ,最后本文通过实例计算表明该方法是有效的。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谢凡荣;交易成本型证券投资中求最优投资方案的一个算法[J];数学的实践与认识;2003年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 陈永武;现代资产组合理论及其应用于中国股票市场的实证研究[D];暨南大学;2002年
2 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
3 张承刚;约束非线性规划问题的一种降维算法[D];重庆大学;2004年
4 沈琦;非线性规划问题和多目标规划的一种改进的降维算法[D];重庆大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨桂元,唐小我;单位收益率风险最小的组合证券投资决策模型[J];运筹与管理;2000年01期
【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 潘景铭;需求不确定条件下的供应链生产柔性决策研究[D];电子科技大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何朝林,王旭;证券组合模型系数的二次规划求解[J];安徽机电学院学报;2001年02期
2 陈同发;组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1998年01期
3 孙艳丰,郑加齐,王德兴,武华;基于遗传算法的约束优化方法评述[J];北方交通大学学报;2000年06期
4 任达,张维;证券投资基金业绩评价方法述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2001年02期
5 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
6 戴晓凤,朱海燕;股指期货与股票市场定价效率问题[J];财经理论与实践;2005年03期
7 黄有纲,吴雷鸣;现代证券投资组合理论综述[J];重庆商学院学报;1999年02期
8 陆成来,彭文兵;投资基金业绩评价的方法研究[J];当代财经;2000年12期
9 刘丕娥,王雪峰,张庆娟,王杰臣;无约束最优化问题的特征值方法[J];电机与控制学报;1994年02期
10 张长林,余建星,杨振国;非线性约束最优化问题的多目标模拟退火算法[J];复旦学报(自然科学版);2003年01期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前7条
1 谢凡荣,朱家翔;缺省指派问题及其求解算法[J];南昌大学学报(理科版);2005年02期
2 谢凡荣;变容量限制多阶段存储问题及其求解算法[J];南昌航空工业学院学报(自然科学版);2004年02期
3 谢凡荣;求解网络最大流问题的一个算法[J];运筹与管理;2004年04期
4 谢凡荣;求解最大利润流问题的一个算法[J];运筹与管理;2004年05期
5 谢凡荣;求解指派问题的一个算法[J];运筹与管理;2004年06期
6 谢凡荣;需求区间型运输问题的求解算法[J];运筹与管理;2005年01期
7 谢凡荣;求解排课表问题的一个启发式数值算法[J];运筹与管理;2005年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 邓留保;我国社保基金投资的风险预算与控制方法研究[D];电子科技大学;2004年
2 杨明栽;资本资产定价理论在台湾股票市场之实证研究[D];暨南大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨桂元,唐小我;不允许卖空的组合证券投资决策方法研究[J];运筹与管理;1998年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张秀娟;;VaR的敏感度浅析[J];科教新报(教育科研);2011年24期
2 王火根;;“龙头企业+农户”博弈模型研究[J];商业研究;2011年09期
3 闫庆友;朱丽丽;徐顺青;;产品质量差异条件下企业最优技术许可决策研究[J];科技管理研究;2011年15期
4 余思;;保价运输企业的合作博弈分析[J];交通企业管理;2011年08期
5 管辉;;农村信用体系建设对农户融资行为影响的博弈分析[J];征信;2011年04期
6 周庆新;;有直销单商品流供应链网络均衡模型及应用[J];四川师范大学学报(自然科学版);2011年05期
7 马正欣;张维;熊熊;张永杰;;指令簿透明度增加与市场价格发现——基于计算实验金融方法的指令驱动市场研究[J];南开经济研究;2011年01期
8 李武;;银企政融资合作模式演化博弈分析[J];企业活力;2011年07期
9 刘英;张旭路;;我国债券市场利率期限结构模型适用性分析[J];财经界;2011年07期
10 李子江;;基于社会关系网的交易费用模型[J];中国经济问题;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 刘丹;杨德权;;套利交易的数量分析[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
4 李晶莹;刘金兰;;考虑交易成本的套利组合研究[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
5 纪建悦;李江涛;张志亮;吉晓莉;;股利政策代理成本理论的再探讨[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 刘业进;;专业化分工和交易成本——对中国交易成本的经验估计:1978-2004[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年
7 刘阳;;基于交易成本的供应商数量优化模型[A];提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集[C];2006年
8 万树平;涂生;;固定交易成本下的最优投资组合[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
9 龙勇;林武;陈其安;杨秀苔;;企业战略联盟存在空间及其一般模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10 林健;彭敏晶;;基于MAS的关系网络交易成本分析仿真模型[A];中国系统仿真学会第五次全国会员代表大会暨2006年全国学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前3条
1 曹传琪;股指期货仿真交易期现套利实证研究[N];期货日报;2006年
2 方正期货 王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
3 黄志钢;运用ETFs进行股指期货套利研究[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用[D];东南大学;2005年
2 秦洪元;交易成本/交易限制下的期权定价[D];厦门大学;2008年
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4 贾祖国;有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析[D];复旦大学;2004年
5 王瑜;垂直协作与农户质量控制行为研究[D];南京农业大学;2008年
6 唐勇;基于时变波动率的期权定价与避险策略研究[D];上海交通大学;2009年
7 常玉春;货币与经济增长[D];复旦大学;2006年
8 孙超;带交易成本的新式期权定价问题及算法[D];浙江大学;2006年
9 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
10 但功伟;中国证券市场执行风险的建模与应用研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李楠;考虑完整交易费用组合投资模型的混合遗传算法求解[D];天津大学;2005年
2 卞淑娟;中国证券投资风险的VaR管理和实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
3 张佳林;证券投资基金绩效评价及实证分析[D];湖南大学;2003年
4 张学军;基于交易成本分析的跨国公司边界与规模优化研究[D];中南大学;2005年
5 王新辉;基于对策信息结构确定的定量微分对策研究[D];电子科技大学;2009年
6 薛春光;风险度量与证券投资组合模型的研究[D];新疆大学;2007年
7 鲁美霞;一种新的交易成本函数下的投资组合有效前沿[D];华中科技大学;2007年
8 王浩;交易成本对股指期货影响研究[D];首都经济贸易大学;2007年
9 袁国军;跳—扩散模型中回望期权的定价研究[D];合肥工业大学;2006年
10 张连成;交易成本的结构与内涵分析[D];浙江工商大学;2011年
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