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《运筹与管理》 2000年04期
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具有交易成本的证券投资组合选择—— 一种求解方法

洪婕  李胜宏  
【摘要】:本文研究一类带交易成本证券投资组合选择的求解 ,在风险不超过某个阀值的假设下 ,我们给出一种求解方法 ,最后本文通过实例计算表明该方法是有效的。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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中国硕士学位论文全文数据库 前7条
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7 吴一玲;基于偏微分方程的欧式期权定价研究[D];宁波大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 吴丽红;基于REITs的公共租赁住房融资模式研究[D];华南理工大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 吕品;高岩;洪晨;;基于非光滑优化的投资组合问题[J];上海理工大学学报;2009年04期
4 叶世绮,彭勇;具有交易成本的证券组合的最优投资策略分析[J];华北电力大学学报(社会科学版);2005年03期
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10 谢凡荣;需求区间型运输问题的求解算法[J];运筹与管理;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 谢凡荣;网络优化中若干问题高效能算法研究及其在管理中的应用[D];南昌大学;2009年
2 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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10 徐翔;我国股指期货与现货市场关联性研究[D];江西财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨桂元,唐小我;不允许卖空的组合证券投资决策方法研究[J];运筹与管理;1998年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 洪婕,李胜宏;具有交易成本的证券投资组合选择—— 一种求解方法[J];运筹与管理;2000年04期
2 罗秋兰,陈有禄;具有交易成本的证券组合投资决策研究[J];应用数学;2003年01期
3 李倩;孙林岩;;国外指数化投资的发展与研究述评[J];证券市场导报;2008年08期
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5 王浩;;交易成本对股指期货市场波动性影响研究[J];山东财政学院学报;2009年02期
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7 鄢军;王传捷;;我国“两田制”的经济分析[J];科技进步与对策;2003年16期
8 王杨,肖文宁,张寄洲;有交易成本的欧式期权定价公式[J];上海师范大学学报(自然科学版);2005年01期
9 漆先望;陈家泽;崔绍宇;文德华;;交易成本与社会协作水平——产业集群发展的理论探讨与实证分析[J];天府新论;2006年01期
10 张细移;;我国证券市场监管困境与对策[J];科技创业月刊;2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 吴建军;李玲;;基于交易成本的企业信用风险成因研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年
2 任百祥;;制度经营与政府治理[A];2005中国制度经济学年会精选论文(第二部分)[C];2005年
3 宋铁波;;集群中企业边界形成的经济学分析[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
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6 安智宇;;一种启发式算法求解有交易成本组合投资问题[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
7 刘成立;;审计师变更、审计收费与审计市场竞争[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
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9 刘丹;杨德权;;套利交易的数量分析[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
10 江胜蓝;;循环经济运行模式的绩效比较[A];2005中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2005年学术年会论文集(上册)[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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7 记者 龙昊;危机中孕育着众多机会[N];中国经济时报;2008年
8 麦文;当月占比落至第三5月房地产信托萎缩[N];第一财经日报;2006年
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10 陈华良;开放海外证券投资切忌重走日台老路[N];中国经济时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王桂霞;中国牛肉产业链研究[D];中国农业大学;2005年
2 王聪;我国证券市场交易成本制度研究[D];暨南大学;2002年
3 杨正勇;海洋渔业资源管理中ITQ制度交易成本研究[D];复旦大学;2005年
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5 张伟;区域创新体系中产学研合作行为与微观机制研究[D];武汉理工大学;2009年
6 潘明忠;商业银行改革与发展中的内部资金转移价格问题——新制度经济学视角[D];中国社会科学院研究生院;2010年
7 谢志平;在交易成本不为零条件下的一般均衡分析[D];山东大学;2005年
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9 沈能;技术创新的金融安排研究[D];大连理工大学;2008年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李楠;考虑完整交易费用组合投资模型的混合遗传算法求解[D];天津大学;2005年
2 刘颖睿;影响消费者选择家庭医生因素的分析[D];西南交通大学;2005年
3 王春水;城市路桥收费制度改革的经济学思考[D];重庆大学;2002年
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6 周慧泽;战略管理中的简化原则[D];吉林大学;2005年
7 余晖;我国破产法的经济学分析[D];北京化工大学;2005年
8 刘涛;知识作用下的中间性组织治理:基于交易成本的分析[D];山东大学;2005年
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10 胡小环;投资银行与企业并购:中国的问题及对策分析[D];湖南大学;2005年
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