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《山西大同大学学报(自然科学版)》 2018年05期
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带交易费用的欧式期权定价问题研究

丰月姣  
【摘要】:研究了带交易费用和红利情形下的欧式期权的定价问题。首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,将带交易费用的欧式期权适合的微分方程解成一系列常系数抛物方程。其次,通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了欧式期权的近似定价公式。最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解。
【作者单位】山西大同大学数学与统计学院
【基金】:国家自然科学基金项目[71601101]
【分类号】:F224;F830.9

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