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《延边大学学报(自然科学版)》 2017年02期
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基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析

孙冲  侯为波  孙敏  
【摘要】:针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
【作者单位】北京科技大学天津学院基础部;淮北师范大学数学科学学院;华北理工大学经济学院;
【关键词】区间数 投资组合 几何方法
【分类号】:F224;F830.91
【正文快照】:
3.华北理工大学经济学院,河北唐山063200)0引言1952年,美国经济学家、金融学家Markwitz[1]在传统M-V模型中首次提出了证券投资组合选择模型的有效边界.侯为波等[2]对传统有效边界进行了优化,提出了有效边缘动态分析.在证券投资选择模型中,方差作为风险测度方法,是在标准正态分

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