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《徐州师范大学学报(自然科学版)》 2011年02期
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带交易费的多资产期权定价模型及数值解法

黎伟  周圣武  
【摘要】:研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验证该格式的稳定性与收敛性,同时讨论了初始价格及交易费系数对期权价格的影响.
【作者单位】中国矿业大学理学院;
【基金】:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX03)
【分类号】:F224;F830.91

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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