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《系统工程理论与实践》 1999年12期
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市场风险的量度:VaR的计算与应用

詹原瑞  
【摘要】:集中讨论在两类假设条件下,数量化市场风险的量度受险价值(VaR)的计算与应用,提出计算VaR的主要流程,这将有利于我国金融机构应用VaR控制市场风险.

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