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《系统管理学报》 2007年05期
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动态金融资产配置的保成本控制

高莹  黄小原  周鑫  
【摘要】:运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题。考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式。最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算。结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动。

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 蒋崇辉;风险预算在核心卫星资产组合管理中的应用研究[D];电子科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 周明晔;经济管理中的博弈和控制方法及应用研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杨宝峰,刘海龙;上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究[J];管理评论;2005年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾能柱;;保险企业稳健型资产负债管理模型[J];商业研究;2008年04期
2 刘如海;张宏坤;;论非寿险公司的战略性资产配置[J];保险研究;2007年04期
3 周新辉;李明亮;;中国证券投资基金资产配置效率实证研究[J];财经研究;2007年03期
4 葛红玲;;资产配置因素对我国开放式基金收益波动的影响分析[J];财贸研究;2008年04期
5 金秀,冯英洁,黄小原;基于多期随机优化的个人财务计划模型[J];东北大学学报;2005年09期
6 金秀,马丽丽,黄小原;多阶段资产配置模型及其在投资基金中的应用[J];东北大学学报;2005年10期
7 张海明;马永开;;基于CreditRisk+的银行全面资产负债管理目标规划模型研究[J];电子科技大学学报(社科版);2006年03期
8 王敬,张铁鹏;行业资产配置的相关问题研究[J];大连理工大学学报(社会科学版);2004年03期
9 路林丽;宋金璐;;中国基金管理公司市场准入制度研究[J];北方经贸;2009年08期
10 金秀;黄小原;;资产负债管理多阶段模型研究[J];管理学报;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周鸿卫;金融工程框架下商业银行资产负债管理研究[D];湖南大学;2005年
2 方炬;机动车辆保险精算与风险控制研究[D];吉林大学;2005年
3 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年
4 杨文明;我国养老金制度设计及养老基金安全运营研究[D];天津大学;2005年
5 王建伟;基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D];湖南大学;2006年
6 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
7 盛积良;委托组合投资管理之PBF合同研究[D];电子科技大学;2007年
8 邓燊;基于经济周期的资产配置研究[D];上海交通大学;2008年
9 吴佳;中国投资者金融资产国际化投资问题研究[D];同济大学;2008年
10 陈露;股指期货在机构投资者资产管理中的运用:理论与实证[D];上海社会科学院;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭小溪;封闭式基金的类别配置研究[D];大连理工大学;2010年
2 张铁鹏;基于景气指数的行业资产配置模型研究[D];大连理工大学;2005年
3 徐俊杰;我国企业年金基金投资风险管理研究[D];湖南大学;2005年
4 周焰;我国开放式基金风险管理规避的投资组合方法研究与实证分析[D];武汉大学;2005年
5 王颖;基金类别的资产配置方法研究[D];大连理工大学;2006年
6 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
7 张国龙;动态资产负债管理模型的线性化研究[D];首都经济贸易大学;2007年
8 滕宏汉;我国开放式基金风险管理研究[D];山东农业大学;2007年
9 姜春莉;我国养老基金国际投资问题研究[D];东北林业大学;2007年
10 李燕;寿险公司动态资产负债管理技术研究[D];四川大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙康;苏艺;;n人动态联盟博弈的值[J];大连理工大学学报;2007年03期
2 陈晓红,韩文强,佘坚;基于VaR模型的信用担保定价方法[J];系统工程;2005年09期
3 杨明;韩靖;;期权理论在中小企业信用担保体系中定价的研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2006年03期
4 郑立辉;基于鲁棒控制的期权定价方法[J];管理科学学报;2000年03期
5 张辉,肖冬荣,潘瑜,朱京;基于H_∞理论的鲁棒控制策略在宏观经济研究中的应用[J];武汉理工大学学报(交通科学与工程版);2002年03期
6 黄小原,钟麦英;辽宁省宏观经济模型及其H_∞控制[J];控制理论与应用;2000年05期
7 刘海龙,吴冲锋;基于鲁棒控制的期权套期保值策略[J];控制与决策;2001年06期
8 肖冬荣,陆振宇;鲁棒控制理论应用于宏观经济系统分析[J];控制与决策;2002年05期
9 黄小原;H_∞控制方法在证券组合问题中的应用[J];控制与决策;1998年01期
10 刘晓曙;;三种双指数跳跃扩散模型实证比较研究[J];南方经济;2008年02期
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3 张大海,方伟,南灵;农村家庭养殖中风险管理方式的经济学分析[J];统计与决策;2005年09期
4 韩立君;袁大祥;;施工企业面临的风险及对策分析[J];科技情报开发与经济;2006年05期
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6 喻小军;江涛;;复杂产品系统的技术创新及其风险分析[J];科技进步与对策;2006年09期
7 张燚;王宁;;科技项目后期风险管理的模式和过程研究[J];科技广场;2007年02期
8 许泽勇;;我国农业保险经营中存在的问题及对策[J];科技信息(科学教研);2007年14期
9 林晓毅;;桥梁施工风险管理体系的构建[J];科技资讯;2007年15期
10 石涛;;对企业财务风险的分析与管理[J];今日科苑;2007年08期
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1 李昊;;浅析我国商业银行利率风险的管制问题[A];吉林省行政管理学会“加强体制机制创新,建设服务型政府”研讨会论文集(《吉林政报》2008·理论专刊)[C];2008年
2 邱惠;;护理风险管理在我科的做法与体会[A];中华护理学会第11届全国骨科护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编[C];2009年
3 梁飞媛;;现金流量管理与企业风险控制[A];中国会计学会高等工科院校分会2006年学术年会暨第十三届年会论文集[C];2006年
4 朱静华;徐小红;;护理风险管理[A];河南省第十次手术室护理学术会议暨围手术期安全护理高级研修班论文集[C];2008年
5 杨玲玲;;风险导向内部审计在风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
6 李欢;陈宏;;供应链风险探讨[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
7 武志昂;;药品风险管理概要[A];2008中国药学会学术年会暨第八届中国药师周报告集[C];2008年
8 张立萍;;现代风险管理环境下的风险导向审计研究和应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
9 徐滨;;浅析上市公司内部审计在风险管理中的作用[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
10 孙育红;;手术室的风险管理[A];全国第十届手术室护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编(下)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 贺 频;风险管理是投资的领航员[N];中国企业报;2004年
2 本报记者 王 佳;依靠风险管理 建“耳聪目明”现代海关[N];中国国门时报;2004年
3 宋一欣;内部控制与风险管理有何规定[N];上海金融报;2002年
4 北京中期期货研究所副所长 王骏;提升风险管理能力是实行分类监管的基础目标[N];期货日报;2009年
5 记者 刘旭;大豆加工企业亟补风险管理课[N];国际商报;2005年
6 陈忠阳;现代金融 风险管理出现新变化[N];金融时报;2000年
7 袁德金 黎强;美军转型中的风险管理[N];学习时报;2005年
8 闫威谢春晖;风险管理面临机遇[N];中国保险报;2007年
9 李雪艳;强化中国金融业的风险管理[N];中国保险报;2007年
10 何学民;四川公司加强法律风险管理[N];华中电力报;2007年
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1 吴明;股指期货法律问题研究[D];中国政法大学;2008年
2 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
3 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
4 付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学;2003年
5 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年
6 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年
7 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年
8 房德东;农业高新技术创业投资风险管理研究[D];西北农林科技大学;2007年
9 江百灵;衍生金融工具风险的会计监控研究[D];厦门大学;2009年
10 陈华芳;中国金融控股公司的风险与风险度量研究[D];西南财经大学;2008年
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1 任福松;公路施工企业的风险管理研究[D];天津大学;2010年
2 尚蕾;辽宁振兴中的社会风险管理研究[D];东北大学;2008年
3 徐芳;外贸企业内部控制与风险管理[D];宁波大学;2009年
4 盛欣;宁夏电信网络资源管理系统风险管理研究[D];东北大学;2007年
5 贾庐婴;中国电信国际信令监控系统软件开发的风险管理[D];北京邮电大学;2010年
6 丁思雯;风险管理在3G建设项目中的应用[D];北京邮电大学;2010年
7 林芝;中石化企业对外直接投资风险研究[D];南昌大学;2010年
8 戴美艳;青岛妇女儿童医疗保健中心迁建项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2010年
9 张磊;北京移动dsmp系统异地容灾平台建设项目的风险管理研究[D];北京邮电大学;2010年
10 陈友林;农业虚拟企业风险评估与控制体系构建[D];宁波大学;2009年
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