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《系统工程理论方法应用》 2005年02期
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石油期货套期保值套期比选取的研究

冯春山  蒋馥  吴家春  
【摘要】:石油价格波动给国内企业带来了严重的经营风险,研究石油期货市场套期保值规避石油价格波动风险具有重要意义。研究了考虑石油期货价格和现货价格误差修正关系和价格波动集簇性两方面的情况下套期比的选取,实证分析了1月和2月期货的套期保值效果差异。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 高勇;;供应链管理的新课题:期货商品原材料采购研究述评[J];河南财政税务高等专科学校学报;2012年01期
2 温晓慧;;中国期货市场最佳套期保值比率研究[J];求索;2010年12期
3 潘慧峰;吴卫星;;基于动态条件相关系数模型的石油市场套期保值比估计[J];数学的实践与认识;2008年06期
4 马超群;路文金;李双飞;;基于MV-GARCH的石油期货时变套期保值比率研究[J];统计与决策;2009年17期
5 曹培慎;唐露芳;;上海燃料油期货套期保值比率选取的实证研究[J];统计与信息论坛;2011年05期
6 方虹;陈勇;;石油期货最优套期保值比率及套期保值绩效的实证研究[J];中国软科学;2008年01期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 高勇;基于中国期货市场的加工企业套期保值策略研究[D];西南交通大学;2008年
2 杨中原;基于风险最小的期货套期保值优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
3 赵光军;基于条件风险价值的期货套期保值模型研究[D];大连理工大学;2009年
4 佘升翔;面向能源市场的整体风险管理理论与模型及其应用研究[D];湖南大学;2009年
5 陈洪涛;石油期货市场多重分形特征及相关问题研究[D];南京航空航天大学;2009年
6 傅俊辉;基于高阶矩和逐日盯市风险的套期保值模型研究[D];华南理工大学;2012年
7 陈磊;石油市场的内外部联系、价格发现与风险管理研究[D];电子科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 肖毓;我国期货市场的经济功能研究[D];江西财经大学;2010年
2 魏子清;中国燃料油期货市场套期保值风险管理研究[D];南京航空航天大学;2010年
3 顾攻;投资者信心对最优套期保值比率的影响研究[D];华中科技大学;2010年
4 彭浩;期货合约动态套期保值策略研究[D];西南财经大学;2011年
5 邹尔康;我国大豆期货套期保值实证研究[D];东北财经大学;2011年
6 谭之科;我国金属期货市场套期保值模型的比较研究[D];南京财经大学;2011年
7 钱昌发;我国金属期货市场套期保值比率研究[D];南京财经大学;2011年
8 朱蓓蓓;我国股指期货套期保值比率研究[D];南京财经大学;2011年
9 魏平;外币标价股指期货套期保值方法及实证分析[D];武汉理工大学;2005年
10 王焱;期货最优套期保值策略在中国金属期货市场的实证研究[D];华侨大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 吴秋南;管理石油价格风险[J];国际石油经济;2001年01期
2 范秋芳,马扬;利用石油期货市场规避油价风险[J];价格理论与实践;2004年03期
3 冯春山,吴家春,蒋馥;国际石油市场的ARCH效应分析[J];石油大学学报(社会科学版);2003年02期
4 秦军;建立石油期货市场[J];统计与决策;2003年07期
5 陈中涛;我国急需发展石油期货市场[J];中国能源;2003年09期
6 李振祥;石油期货:应对国际油价波动的必然选择[J];中国石化;2003年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 田立;黄维凑;;美国国债期权在石油价格风险管理中的应用[J];商业研究;2011年01期
2 沈沛龙;邢通政;;国际油价波动与中国成品油价格风险研究[J];重庆大学学报(社会科学版);2011年01期
3 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
4 蒋耘莛;;关于我国石油期货市场发展模式问题的思考[J];中国管理信息化;2009年19期
5 张俊;;试论原油价格波动对我国经济的影响及对策[J];经营管理者;2011年16期
6 黄宗远;沈小燕;;ARCH模型在我国金融市场的应用情况研究[J];广西师范大学学报(哲学社会科学版);2007年01期
7 张绍云;;建立中国石油期货市场的必要性[J];湖北财经高等专科学校学报;2006年05期
8 冯春山,吴家春,蒋馥;石油期货套期保值时变套期比研究[J];上海理工大学学报;2004年04期
9 杨再斌;徐苏江;;股指期货会带来瀑布效应吗?——来自次贷危机的证明[J];河南金融管理干部学院学报;2009年03期
10 沈沛龙;邢通政;;基于GARCH模型的WTI和Brent原油价格风险分析[J];哈尔滨工业大学学报(社会科学版);2010年03期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨云飞;基于EMD分解技术的不同市场原油价格相关性分析及预测研究[D];华中科技大学;2011年
2 曹艳;期权理论及其在石油企业经营管理中的应用研究[D];大庆石油学院;2004年
3 虞立戎;中国期货市场的风险控制研究[D];复旦大学;2004年
4 韩冬炎;中国石油价格形成机理及调控机制的研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
5 张亚光;基于智能模型库的石化企业SDSS研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
6 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
7 范秋芳;中国石油安全预警及对策研究[D];中国科学技术大学;2007年
8 刘志斌;油价系统模拟及石油企业的最优策略[D];西南财经大学;2007年
9 刘权乐;城市客运交通节能管理研究[D];天津大学;2007年
10 李春华;中国石油进口风险评价及防范[D];中国地质大学(北京);2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张婷婷;国际原油现货价格的预测[D];浙江工商大学;2010年
2 宋鸽;国际石油价格的变动对石油企业的影响[D];吉林大学;2011年
3 徐炜;船舶燃油价格波动性特征及套期保值研究[D];大连海事大学;2011年
4 郑亚秋;石油期货价格的波动性研究[D];西南大学;2011年
5 傅建东;我国黄金期货套期保值绩效实证研究[D];暨南大学;2011年
6 董羽鹏;我国燃料油期货市场运行效率比较研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
7 闫旭;我国石油定价机制研究[D];北京工商大学;2010年
8 马海侠;中石化炼化企业应对国际油价风险的预警系统研究[D];中国石油大学;2011年
9 范雯;国际石油期货价格预测的小波-Kalman滤波混合方法[D];西安科技大学;2011年
10 顾攻;投资者信心对最优套期保值比率的影响研究[D];华中科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马俊华;;我国期货市场的现状研究[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2006年04期
2 吴晓;谢赤;;汇率风险套期比率确定方法的比较与评析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2005年06期
3 杨力;试论“石油美元体制”对美国在中东利益中的作用[J];阿拉伯世界;2005年04期
4 李国平,陈森发;电力企业为何要参与期货套期保值[J];北方经济;2004年04期
5 汤玉东,郝君,吴军基,徐诚,邹云;考虑交易费用的复合期货套期保值策略及其在武器采购中的应用[J];兵工学报;2004年06期
6 邹庆忠;李金林;王贝贝;;基于时变相关Copula的最小方差套期保值研究[J];北京理工大学学报;2011年11期
7 刘列励;严美艺;;协整关系对期货套期保值率影响的实证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年05期
8 苟小菊;王世雷;;通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年04期
9 何仁科,张宗成;关于培育套期保值市场的思考[J];商业研究;2001年05期
10 王春红,曹兴华;VaR方法在国债利率风险管理中的应用[J];商业研究;2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐旭初;股指期货的国际比较研究——模型、实证及中国课题[D];复旦大学;2003年
2 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
3 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
4 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
5 祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
6 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
7 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
8 何凌云;石油市场复杂性及仿真研究[D];中国科学技术大学;2007年
9 王骏;中国期货市场基本功能的实证研究[D];华中科技大学;2006年
10 高勇;基于中国期货市场的加工企业套期保值策略研究[D];西南交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴斌;股票指数期货及其在我国应用前景研究[D];湖南大学;2002年
2 冯轶;我国股指期货的开设及其风险防范研究[D];合肥工业大学;2003年
3 郭峰;动态套期保值策略的模拟检验及在我国的应用[D];浙江大学;2002年
4 俞海;自组织数据挖掘理论与方法及经济系统的复杂性研究[D];四川大学;2003年
5 刘军峰;基于协整理论的中国商品期货市场与现货市场长期均衡关系的研究[D];天津大学;2004年
6 李徐;金融工程在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南师范大学;2004年
7 吕瑜;中国农产品期货价格与期货市场功能研究[D];浙江大学;2003年
8 郑文捷;我国企业商品期货套期保值风险管理[D];中南大学;2004年
9 李红艳;我国开展股指期货的风险及其控制研究[D];北京化工大学;2004年
10 贾静;最优套期保值比率的确定与季节效应分析[D];西南财经大学;2005年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴雪霞;;铜期货套期保值与会计处理研究[J];财经界(学术版);2012年05期
2 王立民;兴长宇;薛雅嘉;;基于EMD的螺纹钢期货套期保值功能研究[J];中国管理信息化;2012年06期
3 阎石;邹尔康;;我国大豆期货套期保值比率及策略的有效性检验[J];宏观经济研究;2012年05期
4 王克飞;;股指期货套期保值比率研究[J];经济视角(下);2011年11期
5 张秋莉;杨超;门明;;国际碳市场与能源市场动态相依关系研究与启示——基于DCC-MVGARCH模型[J];经济评论;2012年05期
6 乔翠霞;孔祥荣;魏东;;山东省期货市场的发展困境与对策研究[J];理论学刊;2012年09期
7 董岗;;上海完善国际航行船舶保税油市场的对策研究[J];科学发展;2012年10期
8 杨政;原子霞;;指数平滑转换的协整回归模型检验及其实证分析[J];数量经济技术经济研究;2010年06期
9 肖树强;赵息;;人民币远期市场套期保值绩效的实证研究[J];统计与决策;2010年24期
10 胡秋灵;丁皞;;中国农产品期货套期保值绩效实证分析[J];统计与信息论坛;2008年09期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 金建平;城市燃气企业风险管理研究[D];天津大学;2011年
2 鞠可一;石油价格波动对经济的影响及其预警知识库系统研究[D];南京航空航天大学;2011年
3 陈明;我国企业套期保值风险规避问题研究[D];华侨大学;2009年
4 陈明华;基于金融因素的国际石油价格波动研究[D];山东大学;2012年
5 陈磊;石油市场的内外部联系、价格发现与风险管理研究[D];电子科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭春艳;股指期货对ETF的套期保值研究[D];淮北师范大学;2010年
2 刘惠明;中国商品期货套期保值策略及最优套期保值率研究[D];天津财经大学;2010年
3 张可;海南国际旅游岛建设背景下期货市场构建研究[D];吉林大学;2011年
4 傅建东;我国黄金期货套期保值绩效实证研究[D];暨南大学;2011年
5 郭瑞;我国燃料油市场套期保值风险研究[D];山西财经大学;2011年
6 李晓颖;株冶集团期货套期保值风险控制研究[D];中南大学;2010年
7 冯思敏;下偏风险套期保值理论与实证[D];中南大学;2010年
8 宋芝仙;中国期货市场套期保值绩效研究[D];山东大学;2011年
9 魏子清;中国燃料油期货市场套期保值风险管理研究[D];南京航空航天大学;2010年
10 丁林江;中国铜期货的最小方差套期保值比率研究[D];湖南大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 于民;对油价预测的几点再认识[J];国际石油经济;2000年01期
2 单卫国;国际油价何去何从?——欧佩克的增产与油价前景[J];国际石油经济;2000年04期
3 陈怀东;关于我国开设石油期货交易品种的可行性探讨[J];国际石油经济;2003年04期
4 温素彬;我国股市波动的ARCH类模型分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2002年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李蕴洁;我国应尽快建立石油安全体系——对国际石油市场风云再起的思考[J];云南财贸学院学报(社会科学版);2003年03期
2 谭克非;世界经济格局中的石油期货交易[J];中国石化;2004年03期
3 戴毓;周德群;刘淑森;;马克思认识论指导下的我国石油期货市场发展思路[J];商业时代;2008年10期
4 戴毓;周德群;;建立石油期货市场的对策研究[J];生态经济;2008年05期
5 张彤;期货市场:规避高油价风险——从石油价格看石油期货市场新动向[J];中国石油石化;2000年11期
6 张庆春;论开展我国石油期货交易的意义与条件[J];中山大学学报论丛;2003年05期
7 沈慧泉;加紧建设中国石油期货市场[J];中国石化;2004年03期
8 陈亿来;侯心强;;黄金加工企业套期保值分析[J];中国金属通报;2010年42期
9 张国权;对推出石油期货的若干思考[J];市场周刊.研究版;2005年05期
10 夏包伟 ,董晓霞;石油期货期权主要名词解释(下)[J];国际石油经济;1991年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 赵晓红;李凤国;王巧荣;;风险导向内部审计在确定套期保值审计重点中的应用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
2 冉秋锦;;东航套期保值下行风险分析[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
3 张茂军;南江霞;田雪;;基于半绝对偏差的多品种期货模糊套期保值模型[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
5 王旭智;王勤波;;基于熵的PTA期货套期保值研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
6 周明清;;套期保值:农发行信贷风险防范的最佳选择[A];江苏省农村金融学会第二十次年会论文集[C];2004年
7 傅晓明;;湖北省中小企业套期保值交易行为实证分析与对策研究[A];中部崛起与现代服务业——第二届中部商业经济论坛论文集[C];2008年
8 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
9 崔科增;;塑料期货与现货投资成功之道[A];2009年第三届中国期货分析师论坛论文集(2)[C];2009年
10 方世建;桂玲;吴博;;股指期货套期保值模型发展的比较评述[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 尚者;运用石油期货进行套期保值[N];期货日报;2004年
2 ;运用石油期货进行套期保值[N];期货日报;2004年
3 ;运用石油期货进行套期保值[N];期货日报;2004年
4 尚者;运用石油期货进行套期保值[N];期货日报;2004年
5 本报记者 宋一民;石油期货成为两会焦点[N];期货日报;2003年
6 本报记者 兰晓萌;美国瞄准石油期货过度投机[N];华夏时报;2009年
7 记者 陈玉强;石油期货:何时开闸通行[N];中国石油报;2003年
8 本报记者 何晓曦;我国石油期货加速“热身”[N];国际商报;2004年
9 李楠 周世庆;上市公司与石油期货[N];山西日报;2002年
10 董雅俊;石油期货要有体制保障[N];中国化工报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 傅俊辉;基于高阶矩和逐日盯市风险的套期保值模型研究[D];华南理工大学;2012年
2 窦登奎;我国上市企业运用衍生金融工具套期保值的实证研究[D];西南财经大学;2011年
3 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
4 黄晓千;我国农产品期货市场功能和效率的实证研究[D];吉林大学;2010年
5 马登科;国际石油价格动荡:原因、影响及中国策略[D];吉林大学;2010年
6 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
7 方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
8 张海亮;我国外汇储备的商品资产配置研究[D];昆明理工大学;2010年
9 祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
10 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈佳;沪深300股指期货推出初期对上证50ETF的套期保值实证研究[D];浙江工商大学;2011年
2 王鹏;沪深300股指期货套期保值风险的测度[D];西南大学;2011年
3 崔一凡;中国衍生品套期保值的价值效应分析[D];浙江工商大学;2010年
4 徐炜;船舶燃油价格波动性特征及套期保值研究[D];大连海事大学;2011年
5 李嘉;粮食企业利用期货市场套期保值策略研究[D];吉林大学;2010年
6 张晓亮;沪铜最优套期保值比率的实证研究[D];西安工业大学;2010年
7 侯蕾;基于沪深300指数期货的最优套期保值比率实证研究[D];中国地质大学(北京);2010年
8 郑文捷;我国企业商品期货套期保值风险管理[D];中南大学;2004年
9 马伟;沪深300股指期货的定价及套期保值实证分析[D];暨南大学;2011年
10 胡忠林;基于石油安全的中国石油期货市场建设[D];湘潭大学;2008年
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