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从资产相关性计算信用质量相关性

顾成伟  吴健中  
【摘要】:本文提出新的建立于资产相关性之上的信用相关性模型。假设企业资产价值波动之间的双随机正态分布 ,从资产价格系列估计信用质量的相关性。

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