收藏本站
《系统工程学报》 1996年02期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择

曾勇  唐小我  
【摘要】:本文研究了单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择问题,给出了最优证券组合的计算方法及以无风险收益率为参数、连续确定不允许卖空有效证券组合构成变动和有效边界的单纯形方法,以释例说明了有关方法的应用.文中还进一步讨论了单指数市场模型下的简化算法.
【作者单位】成都电子科技大学管理学院
【基金】:国家教委优秀年轻教师基金
【分类号】:F830.9

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梁建峰,唐万生;有交易费用的组合证券投资的概率准则模型[J];系统工程;2001年02期
2 荣喜民,张世英;组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究[J];管理工程学报;1998年04期
3 陈增明;梁昌勇;蒋翠清;朱鹏;;基于证据理论的证券投资分析方法[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2006年03期
4 荣喜民,苏丽;有交易成本的模糊最优化投资[J];数学的实践与认识;2003年11期
5 吴孟铎,荣喜民,李践;有交易成本的组合证券投资[J];天津大学学报;2002年02期
6 曾勇,唐小我,郑维敏;引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理[J];系统工程学报;1999年03期
7 韩其恒,唐万生,梁建峰;允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型[J];系统工程学报;2003年04期
8 唐万生,梁建峰,韩其恒;组合证券投资的概率准则模型[J];系统工程学报;2004年02期
9 刘京军;梁建峰;;道德风险下的最优委托理财契约研究[J];系统工程学报;2009年05期
10 侯为波,徐成贤;证券数减少情形下M-V证券组合特征灵敏度分析[J];应用数学;1999年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 邓英东;证券投资有效边界的研究[D];合肥工业大学;2003年
2 李科学;有交易费的证券组合投资模型研究[D];西北工业大学;2004年
3 张柳霞;开放式基金最优投资组合的模型[D];内蒙古大学;2004年
4 郭晓辉;基于VaR的无卖空投资组合分析及实证研究[D];北方工业大学;2007年
5 宣赟;最大概率准则证券组合模型的研究与改进[D];南昌大学;2007年
6 徐睿;我国大型企业竞争力提升研究[D];北京交通大学;2008年
7 李玉;组合证券概率准则投资模型的研究[D];合肥工业大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 曾勇,唐小我;非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法[J];技术经济;1994年Z1期
2 唐小我 ,曾勇 ,金德运;单位风险收益指标下的组合证券模型[J];投资理论与实践;1994年06期
3 曹勇,唐小我,曾长修;国际组合证券投资有效边界研究[J];系统工程理论方法应用;1995年01期
4 唐小我;曹长修;;组合证券投资有效边界的研究[J];预测;1993年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈华友,蔡正高;诱导有序加权平均的组合预测模型及其应用[J];安徽大学学报(自然科学版);2005年01期
2 许强;;解(0,1)型整数规划的一种方法[J];安徽工学院学报;1992年04期
3 罗建华,刘鹏;异常态对网络计划实施的影响及动态控制模型[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2004年03期
4 余兴无;随机性存储模型与计算机模拟[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2002年01期
5 黄少松;地方国有资产管理体制模式选择——以H市为例[J];北京交通大学学报(社会科学版);2005年01期
6 程海全;王玉生;姜华;李连申;;基于模糊对策论的城市反空袭方案优选模型[J];兵工自动化;2006年04期
7 安静;孟祥劝;李国友;;数据包络分析在防空兵作战方案优选中的应用[J];兵工自动化;2006年09期
8 周日平;杨俊;苏山河;;防空兵力最佳机动路线的选择方法[J];兵工自动化;2007年11期
9 李树波,洪冠新,赵嶷飞;基于地面等待的空中流量管理算法研究[J];北京航空航天大学学报;2004年05期
10 代西武,李美娥;线材合理下料的数学模型[J];北京建筑工程学院学报;2005年02期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 黄崇起;肖各荣;刘长标;史全平;;组合投资的模糊模型与策略分析[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
2 周广正;李志镜;许慧敏;;某型导弹对面目标攻击火力分配研究[A];'2008系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2008年
3 李志镜;王护利;周广正;;灰色决策法在某导弹作战决策优化中的应用[A];'2008系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2008年
4 申卯兴;宁振民;郝彩丽;;线性规划单纯形法的改进与教学[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
5 唐小我;傅庚;曾勇;;非负投资比例约束下组合证券投资风险最小化的树形算法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第3卷)[C];1995年
6 朱玉旭;黄怀志;黄洁纲;;组合证券的非线性规划模型及其解的分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
7 陈收;;不允许卖空证券组合投资有效边界的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
8 唐小我;李平;王竹;;单位风险收益指标下组合证券投资点的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
9 唐琎;蔡自兴;谭立球;;用基于遗传算法的神经网络指导股市交易[A];1999年中国智能自动化学术会议论文集(下册)[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
2 陈斌;岩土工程随机反演分析及工程应用[D];河海大学;2001年
3 李林;分层网络技术及其应用研究[D];湖南大学;2001年
4 邱雅;寿险精算及其创新研究[D];厦门大学;2001年
5 陈春妹;路网容量研究[D];北京工业大学;2002年
6 郭春生;InSAR成像算法研究[D];南京航空航天大学;2002年
7 吴小萍;可持续发展战略指导下的轨道交通规划与评价方法研究[D];中南大学;2003年
8 李松松;碳纤维复合材料高速转子的力学特性研究及其储能密度优化[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2003年
9 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
10 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 屈云香;基于alpha收益的数量化投资组合策略研究[D];中国地质大学(北京);2011年
2 郭昊;我国外汇储备中债券资产的配置分析[D];上海交通大学;2011年
3 刘志峰;行为金融视角下的偏度风险研究[D];长沙理工大学;2011年
4 郭蓓;我国外贸代理制推行中的问题及对策研究[D];西安理工大学;2000年
5 云飞;河北新奥集团超强吸水性树脂(SSAP)分销战略研究[D];西安理工大学;2000年
6 黄叙波;《案例》:HW摩擦材料(广州)有限公司——外资公司的供应链管理[D];暨南大学;2000年
7 李纪平;输电网优化规划决策方法的研究[D];华北电力大学;2000年
8 叶新州;《案例》:麦科特集装箱之路——集装箱行业分析[D];暨南大学;2001年
9 张亚梅;公交车线系统的研究与设计规划[D];华北工学院;2001年
10 周明立;湖南电力燃料业产业组织与发展策略研究[D];湖南大学;2001年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙金华;技术资产定价的方法和模型问题研究[J];北京大学学报(哲学社会科学版);1997年04期
2 李银兴,李彩萍;允许投资组合条件下概率准则[J];纯粹数学与应用数学;2003年02期
3 刘华 ,王君;存在“做空机制”下的债券投资理念革新[J];银行家;2004年04期
4 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
5 姜茂生,张雪丽;分散化投资降低证券组合风险的实证研究[J];东北财经大学学报;2001年06期
6 徐大江;确定最大投资风险极小化的组合证券投资比例的线性规划方法[J];系统工程;1993年06期
7 程仕军;极大化证券组合的投资收益率[J];系统工程;1994年04期
8 王竹,唐小我,曹长修;加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法[J];系统工程;1994年05期
9 唐小我,傅庚,曹长修;非负约束条件下组合证券投资决策方法研究[J];系统工程;1994年06期
10 徐大江;线性规划在证券投资有效集研究中的应用[J];系统工程;1995年04期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 唐俊;丁立刚;魏福红;;负债下摩擦市场投资组合的概率准则模型[J];内蒙古科技大学学报;2007年03期
2 张飞相;匡霞;;市场租税与市场效率:理论前沿与最新发展[J];商业研究;2011年04期
3 姚俊;邵敏之;;证券投资组合的概率准则模型研究[J];常州工学院学报;2008年04期
4 钟小兵;李春红;齐忠志;;美国国债购买组合策略研究[J];燕山大学学报;2009年06期
5 许振明;;粒子群算法求解组合投资问题[J];电脑学习;2009年06期
6 侯为波;M-V证券组合模型的修正模型[J];淮北煤师院学报(自然科学版);2003年02期
7 宋军,唐万生,张莉;多阶段投资决策问题的一种智能化求解方法[J];系统工程;2003年02期
8 崔海波,赵希男,张利兵;一种证券投资风险度量方法的应用研究[J];系统工程;2004年03期
9 王伟;刘巍;;不确定收益率下投资组合的可拓评价及变换[J];广东工业大学学报;2012年01期
10 侯为波,徐成贤;证券数增加情形下证券组合有效边缘特征灵敏度分析[J];工科数学;2002年03期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 邵全;吴祈宗;;随机规划下的投资组合模型研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年
2 王竹芳;钟圣俊;;用退火遗传算法求解投资组合问题[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年
2 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年
3 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
4 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
5 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
6 胡支军;证券组合投资决策模型研究[D];西南交通大学;2005年
7 刘晓纯;企业间交易信用的若干问题研究[D];天津大学;2005年
8 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
9 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
10 张鹏;可计算的投资组合模型与优化方法研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 单丹;XX公司房地产开发的投资组合研究[D];辽宁工程技术大学;2009年
2 李红;深圳一致药业公司股票投资价值分析研究报告[D];兰州大学;2011年
3 郭琳;模糊环境下的多目标优化模型在证券投资组合中的应用[D];四川省社会科学院;2011年
4 叶勇;证券投资风险度量方法及其应用研究[D];上海交通大学;2011年
5 刘志峰;行为金融视角下的偏度风险研究[D];长沙理工大学;2011年
6 叶健华;股指期货的投资策略研究[D];武汉理工大学;2002年
7 李世伟;证券投资组合与经济统计优化模型[D];安徽大学;2003年
8 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
9 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
10 邓英东;证券投资有效边界的研究[D];合肥工业大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 马永开,唐小我;一种证券组合选择模型[J];运筹与管理;1998年01期
2 曾勇,唐小我;不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法[J];技术经济;1994年10期
3 曾勇,唐小我;限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法[J];管理工程学报;1997年03期
4 陈同发;组合证券投资的多选少模型及其有效边界研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1998年01期
5 徐精明,马永开;组合证券的多选少模型研究[J];技术经济;1998年02期
6 曹勇,唐小我,曾长修;国际组合证券投资有效边界研究[J];系统工程理论方法应用;1995年01期
7 曾勇,唐小我;组合证券投资有效边界的进一步研究[J];电子科技大学学报;1996年01期
8 吴孟铎,荣喜民,李践;有交易成本的组合证券投资[J];天津大学学报(自然科学与工程技术版);2002年02期
9 唐小我 ,曾勇 ,金德运;单位风险收益指标下的组合证券模型[J];投资理论与实践;1994年06期
10 曾勇,唐小我,曹长修;最优证券组合的结构特征研究[J];控制与决策;1995年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱玉旭;黄怀志;黄洁纲;;组合证券的非线性规划模型及其解的分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
2 唐小我;李平;王竹;;单位风险收益指标下组合证券投资点的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
3 杨转玲;陈希镇;;风险修正下的证券组合选择模型[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
4 唐小我;曾勇;金德运;;组合证券最优投资比例向量的进一步研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第3卷)[C];1995年
5 陈收;;不允许卖空证券组合投资有效边界的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
6 唐小我;曹长修;;组合证券投资决策的进一步研究[A];1993中国控制与决策学术年会论文集[C];1993年
7 姚海祥;;奇导协方差矩阵和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效边界特征[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
8 龙朝阳;屠新曙;;证券组合投资中的冗余证券问题[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
9 闫伟;李树荣;孙焕泉;;动态均值-方差投资组合理论在油田勘探开发项目中的应用[A];第二十四届中国控制会议论文集(下册)[C];2005年
10 雷星晖;;马可维茨模型在非寿险公司险种组合结构优化中的应用研究[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者  周翀;中登出台细则铺路ETF登陆深市[N];上海证券报;2006年
2 本报记者 彭春来;上证50ETF凸显两大制胜机制[N];证券日报;2005年
3 记者 贾伟;首只深证100ETF即将推出[N];经济日报;2006年
4 ;深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则[N];中国证券报;2006年
5 记者 钟国斌;深交所首只ETF产品呼之欲出[N];深圳商报;2006年
6 天相投资顾问有限公司金融创新部;华安180ETF:获取沪市整体收益[N];上海证券报;2006年
7 本报记者  施俊;上证红利ETF探路集合创设机制[N];上海证券报;2006年
8 记者  张媛媛;深市首只ETF产品即将破茧[N];证券时报;2006年
9 ;上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则[N];证券日报;2004年
10 ;中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈炜;投资组合选择模型及启发式算法研究[D];北京交通大学;2007年
2 邓勇;组合选择和资本资产定价[D];暨南大学;2007年
3 廖懿;动态证券组合投资的价量关系研究[D];湖南大学;2004年
4 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
5 闫伟;汇率波动下石油期货价格建模及随机最优投资组合的研究[D];中国石油大学;2008年
6 龚谊;我国商业银行资产配置研究[D];中南大学;2006年
7 姚亚伟;流动性与股票组合投资管理研究[D];上海交通大学;2009年
8 邓雪;投资组合优化模型研究[D];华南理工大学;2010年
9 潘景铭;需求不确定条件下的供应链生产柔性决策研究[D];电子科技大学;2005年
10 王宗胜;基于注意力的证券投资选择[D];天津财经大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 邓英东;证券投资有效边界的研究[D];合肥工业大学;2003年
2 勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
3 晏海宁;MV理论与LPM理论在我国的实证比较研究[D];青岛大学;2004年
4 汤群;我国可转换债券投资价值的实证研究[D];对外经济贸易大学;2005年
5 王蓉;计及可再生能源配额制的购电策略研究[D];华北电力大学(北京);2009年
6 杨柳;奇异非线性方程组及非线性最小二乘问题的求解[D];湘潭大学;2003年
7 张莉;风险偏好模型的研究[D];新疆大学;2005年
8 王云安;开放式基金投资组合分析[D];合肥工业大学;2008年
9 吴萌;摩擦市场中投资组合有效前沿的数学分析[D];四川大学;2006年
10 陈科燕;基于遗传算法的最优证券组合投资模型研究[D];南京气象学院;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026