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我国股票关联网络的动态演化研究

黄玮强  庄新田  姚爽  
【摘要】:利用最小生成树算法构建动态演化的我国股票关联网络.实证研究关联网络拓扑结构特征的动态演化规律、市场整体及个股价格行为与网络拓扑结构特征间的内在关系.结果表明:网络节点度和点强度服从无标度分布;随着时间的推进,股票间的价格波动关联关系呈现越来越强的稳定性;市场收益性越高及市场收益波动越小,网络平均距离就越大,股票间的价格波动关联性就越弱.较大的市场收益波动会导致网络变得更加收缩.绝大多数股票的收益率与其对应网络节点的度或点强度值呈负相关关系.市场中同行业的股票间易产生价格波动关联,验证了行业分类标准在投资组合构建中的参考价值.

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