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《系统工程学报》 2004年05期
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基于Bootstrap方法的VaR计算

叶五一  缪柏其  吴振翔  
【摘要】:介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用,其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法,最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上.由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计,Bootstrap作为非参数方法克服了这种局限,并改进了历史模拟方法.文章对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算的实证分析,计算了VaR的点估计和区间估计,并比较了几种计算方法,得到了一些有意义的结果.

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【引证文献】
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2 江红莉;何建敏;庄亚明;;基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究[J];金融理论与实践;2011年08期
3 徐新胜;方水良;顾新建;;基于设计参数估计的产品变型设计[J];计算机集成制造系统;2007年02期
4 叶五一;缪柏其;;已实现波动与日内价差条件下的CVaR估计[J];管理科学学报;2012年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
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【参考文献】
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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3 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
4 高亮;航天电连接器空间环境可靠性试验与评估的研究[D];浙江大学;2012年
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6 王小平;商业银行高端个人客户群资产配置研究[D];东华大学;2011年
7 林倩;纤维几何特征对成纱条干不匀的影响分析[D];东华大学;2011年
8 杨建平;网格圈负压式集聚纺集聚机理研究[D];东华大学;2011年
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【同被引文献】
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1 赵志敏;[N];上海金融报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
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4 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
5 邓燊;基于经济周期的资产配置研究[D];上海交通大学;2008年
6 陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
7 张越;基于经济周期的社保基金资产配置模型研究[D];吉林大学;2010年
【二级引证文献】
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1 刘国风;和金生;;中国国际投机资本风险的实证分析与测度[J];财经问题研究;2010年04期
2 阎春平;周青华;范辉先;刘飞;;产品本体筛检方法及其在变型设计中的应用[J];重庆大学学报;2010年05期
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4 周天芸;周开国;黄亮;;机构集聚、风险传染与香港银行的系统性风险[J];国际金融研究;2012年04期
5 宋丽娟;马翠;;基于非参数方法的条件VaR计算及实证研究[J];中国城市经济;2011年05期
6 陆长明;蒋建东;张立彬;;基于模板的小型农业作业机产品信息模型研究[J];计算机集成制造系统;2008年06期
7 李正祥;方水良;屠蔚蓝;徐新胜;;基于均匀设计的产品优化变型设计[J];机械科学与技术;2011年06期
8 徐新胜;程鑫;严天宏;;产品变型主模型的参数标定与容差划分方法[J];机械工程学报;2011年01期
9 周世新;毛韵;;基于极值理论的投资组合风险研究[J];南昌大学学报(人文社会科学版);2009年05期
10 李宝宝;;商业银行操作风险管理研究综述[J];南京社会科学;2011年12期
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
2 刘国风;国际投机资本流动引致我国金融风险研究[D];天津大学;2011年
3 沈传河;金融问题中的支持向量机应用研究[D];山东科技大学;2011年
4 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
5 郑慧;风暴潮灾害风险管理研究[D];中国海洋大学;2012年
6 蒋勇;股指期货市场风险管理与量化策略研究[D];中国科学技术大学;2012年
7 解其昌;分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D];西南财经大学;2012年
【相似文献】
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6 沈小平;;Slepian半小波基函数及其在无线通讯信号概率密度估计中的应用(英文)[J];数学研究;2007年02期
7 倪龙强;张旭阳;高社生;;核密度估计的随机加权逼近[J];西北大学学报(自然科学版);2008年02期
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9 张贝贝;;基于核密度估计的非线性时间序列聚类[J];统计教育;2010年04期
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2 刘桂英;苏志刚;吴仁彪;彭应宁;;基于MCMC的混合谱估计[A];全国第二届信号处理与应用学术会议专刊[C];2008年
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7 杜宇静;孙晓祥;赖民;宋立新;;二元证券指数的核密度估计[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年
8 徐淑琼;袁从贵;张新政;;密度权最小二乘支持向量机[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
9 刘娜娜;李景文;;一种新的概率分布模型选择方法[A];第八届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2010年
10 陈子燊;李志龙;冯砚青;李志强;常瑞莲;;碎波带波高与周期联合分布核密度估计[A];第十二届中国海岸工程学术讨论会论文集[C];2005年
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1 ;采取智能和高清相结合模式[N];中国电子报;2009年
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1 张湘平;小子样统计推断与融合理论在武器系统评估中的应用研究[D];国防科学技术大学;2003年
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5 吴海英;生产过程评价指标的统计分析[D];郑州大学;2005年
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