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《西南师范大学学报(自然科学版)》 2015年05期
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双币种期权对冲的VaR风险管理

张国辉  叶赛  李龙  
【摘要】:在固定汇率制度下,对使用双币种看跌期权对外国股票风险进行对冲的问题进行了研究,采用了最小化VaR风险控制获得了该问题的解,并从理论论证和数值计算两个角度说明利用最小化VaR可以对外国风险资产进行风险控制.

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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