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《西南交通大学学报(社会科学版)》 2008年02期
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TIPP投资组合保险策略的实证检验

段玉娟  史本山  
【摘要】:伴随全球金融市场的急剧波动,投资组合保险策略研究引起理论界和金融实务界的广泛关注。在时间不变性组合保险(TIPP)策略和价值增长(VGPI)策略基础上,可进一步提出均衡增长保险(EGPI)策略。利用上证综合指数,分别检验多头、空头、震荡时期内TIPP策略、VGPI策略、EGPI策略在不同保险比率不同风险乘数设定下的期末资产价值和交易成本,发现EGPI策略在现实操作中有比较明显的优势。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 崔晓东;郑玉华;;投资组合保险策略绩效的随机占优检验[J];系统工程;2009年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 石磊;基于目标收益导向的动态投资组合保险策略研究[D];上海交通大学;2009年
2 吴辉辉;VaR调整法则下的投资组合保险策略的绩效研究[D];上海交通大学;2009年
3 徐莉;投资组合保险策略在风险管理中的应用[D];上海交通大学;2010年
4 颜凌云;投资组合保险策略及其实证研究[D];西南交通大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 杜少剑;陈伟忠;刘元海;;TIPP投资组合保险策略实证分析[J];哈尔滨工业大学学报;2006年12期
2 杨宝峰,刘海龙;上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究[J];管理评论;2005年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 石磊;;股指期货在动态投资组合保险策略中的应用[J];科学技术与工程;2008年24期
2 徐洁;;动态投资组合保险策略的实证研究[J];陕西农业科学;2010年03期
3 丁秀英;蒋晓全;;动态投资组合保险策略绩效经验研究[J];统计与决策;2008年01期
4 袁加军;;投资组合保险策略的实证研究[J];统计与决策;2008年20期
5 吕恩泉;刘江涛;;投资组合保险策略及其应用[J];现代物业(中旬刊);2009年11期
6 姚远;史本山;李新;;动态投资组合保险模型优化研究[J];系统工程学报;2009年05期
7 高莹;黄小原;周鑫;;动态金融资产配置的保成本控制[J];系统管理学报;2007年05期
8 姚远;郭珊;;基于动态风险乘数调整的CPPI和TIPP策略研究[J];管理评论;2012年04期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 盛积良;委托组合投资管理之PBF合同研究[D];电子科技大学;2007年
2 陈露;股指期货在机构投资者资产管理中的运用:理论与实证[D];上海社会科学院;2009年
3 高莹;金融系统鲁棒优化问题研究[D];东北大学;2007年
4 余峰;基于自由现金流量理论的证券投资策略分析[D];电子科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
2 王婉秋;基于期权的投资组合保险理论与实证研究[D];电子科技大学;2008年
3 段玉娟;动态投资组合保险理论数值分析和实证检验[D];西南交通大学;2008年
4 石磊;基于目标收益导向的动态投资组合保险策略研究[D];上海交通大学;2009年
5 马卫凤;我国动态投资组合保险策略的实证研究[D];北京交通大学;2009年
6 黄丽清;CPPI策略缺口风险研究[D];复旦大学;2009年
7 崔建军;动态乘数CPPI策略在A股市场的应用研究[D];复旦大学;2009年
8 李彦青;保本基金投资策略及其定价研究[D];浙江工商大学;2008年
9 毛桂英;投资组合保险成本研究[D];西南交通大学;2009年
10 吴辉辉;VaR调整法则下的投资组合保险策略的绩效研究[D];上海交通大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杜聪慧;崔永伟;崔玉杰;;基于组合保险技术的养老保险基金投资策略分析[J];北方工业大学学报;2006年03期
2 郑玉华;崔晓东;;基于混合正态分布的风险价值度量[J];财经问题研究;2009年05期
3 杜少剑,陈伟忠;CPPI投资组合保险策略的实证分析[J];财贸研究;2005年01期
4 郑振龙,康朝锋;中国可转债市场效率的随机占优检验[J];当代财经;2004年03期
5 何朝林;孟卫东;;构建证券组合保险的策略分析[J];重庆大学学报(自然科学版);2006年01期
6 姚远;史本山;;投资组合保险价值分析[J];系统工程;2008年10期
7 崔晓东;郑玉华;;投资组合保险策略绩效的随机占优检验[J];系统工程;2009年05期
8 陈建国;罗晓颖;;我国保本基金保值效果的比较研究[J];南方金融;2008年03期
9 宋逢明;对金融风险管理的几点认识[J];国际金融研究;2001年12期
10 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 杨筱林;投资组合保险理论与实证研究[D];厦门大学;2004年
2 杜少剑;部分可预测前提下的投资组合保险策略研究[D];同济大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 白子华;中国平安保险公司保险资金运用研究[D];西安理工大学;2002年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 周圣;史本山;段玉娟;;基于离散时间交易下的CPPI策略[J];系统工程;2012年05期
2 张秀丽;;投资组合保险策略绩效的随机占优比较方法[J];统计与决策;2012年14期
3 邱珍晶;;投资组合保险策略的概述[J];中国证券期货;2012年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 周春梅;基于股指期货的投资组合保险策略研究[D];西北大学;2011年
2 颜凌云;投资组合保险策略及其实证研究[D];西南交通大学;2011年
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
2 王婉秋;曾勇;;无风险利率对基于期权的组合保险效果的影响[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 记者 黄婷;南方避险增值:保本不保守[N];第一财经日报;2011年
2 鲁证期货研究所 秦岩;两类投资组合保险策略对比分析[N];期货日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 白璇;固定比例投资组合保险的有效定价研究[D];河南大学;2012年
2 周春梅;基于股指期货的投资组合保险策略研究[D];西北大学;2011年
3 崔建军;动态乘数CPPI策略在A股市场的应用研究[D];复旦大学;2009年
4 彭永江;投资组合保险理论数值分析和实证检验[D];清华大学;2005年
5 杨秋水;股指期货价格行为及投资组合策略实证研究[D];浙江工商大学;2009年
6 王治国;投资组合保险策略在企业年金投资中的应用研究[D];苏州大学;2009年
7 徐莉;投资组合保险策略在风险管理中的应用[D];上海交通大学;2010年
8 颜凌云;投资组合保险策略及其实证研究[D];西南交通大学;2011年
9 郭姗;风险乘数动态调整的投资组合保险策略及实证分析[D];河南大学;2011年
10 张弛;战术资产配置:行业与风格配置的实证研究与量化方法[D];复旦大学;2010年
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