具有周期输入、随机寿命的马尔科夫系统

【摘要】：正设在时刻md(d是任一取定的正整数,m=0,1,2,…)质点独立地输入于一个可数状态空间,处于每一状态的质点数目是独立且相同的poisson变量。诸质点进入系统之后,各自独立地按照同一马氏链,规律进行随机迁移运动,一直到在一个随机时间离开系统为止(或者说、质点在此时死亡),关于这一类型的无穷质点系统,McDonald

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前20条

1	李蕊;;随机利率和跳-扩散过程下具有随机寿命的未定权益定价[J];兰州理工大学学报;2011年04期
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4	;[J];;年期
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前1条

1	梅雨;马路安;何穗;;具有随机寿命的两值期权定价[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前7条

1	梅雨;具有随机寿命的一类期权定价和Black-Scholes公式的推广[D];华中师范大学;2007年
2	刘坚;广义Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式未定权益定价[D];湖南师范大学;2006年
3	王灵芝;具有随机寿命的欧式未定权益定价[D];兰州大学;2006年
4	吴奕东;跳跃—扩散过程中一些新型期权的定价[D];湖南师范大学;2007年
5	秦述平;多维Black-Scholes期权定价模型[D];湖南师范大学;2007年
6	王检萍;随机和跳扩散模型下金融衍生产品的定价[D];华东师范大学;2008年
7	张家顺;寿命相关不确定更新过程[D];天津大学;2006年

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