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关于风险价值在金融市场投资风险管理中的应用

巫昱

【摘要】：风险价值这一概念是最近几年才在金融业当中提出来的。随着金融业的迅速发展,金融风险管理显得至关重要。在现有的测量市场风险的方法中,由于风险价值具有其合理性和精确性,因此被各种金融机构广泛采用,发挥出重要的作用。

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前20条

1	陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
2	龙应贵;;Delta-normal风险价值计算法的理论探析[J];市场论坛;2007年06期
3	马超群,李红权;VaR方法及其在金融风险管理中的应用[J];系统工程;2000年02期
4	王楚,吴恒煜;金融市场风险测量的风险价值方法及其应用[J];西安交通大学学报;2001年S1期
5	李锐,张咏,贾亚惠,赵岩;关于投融资风险价值抵减法的实证研究[J];技术经济与管理研究;2001年06期
6	张喜玉;金融风险管理的风险价值(VAR)方法[J];企业经济;2003年02期
7	许宁宁,李小毛,王同江;RAROC基于VAR的证券投资基金业绩评价[J];五邑大学学报(自然科学版);2004年01期
8	王伟;;风险价值在证券投资基金风险管理中的应用[J];山东纺织经济;2007年04期
9	安佰玲;侯为波;;VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2007年04期
10	佟瑞;;投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟及其信息化实现[J];中国管理信息化;2008年21期
11	周启清;刘潇远;;VaR模型在套期保值比率计算中的实证分析[J];经济问题;2011年08期
12	赵艳;树立正确的风险价值观　科学有效地规避风险[J];湖南经济管理干部学院学报;1999年01期
13	郭卫娟;;基于贝叶斯方法的风险价值VaR的计算[J];湖北教育学院学报;2007年02期
14	宗翊;;对现代企业财务管理与风险控制的几点思考[J];吉林广播电视大学学报;2008年03期
15	赵建昕;任培民;赵树然;;金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期
16	李进芳;王仁曾;;Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用[J];统计研究;2010年03期
17	韩宝燕;;风险价值VaR方法浅析[J];科技信息;2011年13期
18	郭日聪;运用统计方法计算风险价值的探讨[J];中央财经大学学报;1986年02期
19	陶海荣;VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用[J];广西财政高等专科学校学报;2002年05期
20	全林,罗洪浪,韩旭;引入VaR和ES约束的投资组合理论实证[J];上海交通大学学报;2005年03期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	李清贵;;谈谈长期投资决策风险价值的量化问题[A];四川省通信学会一九九五年学术年会论文集[C];1995年
2	李军;张兆响;;VaR在营销风险评价中的应用[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
3	李军;张云起;;VaR在营销信用风险管理中的应用[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
4	王恺明;潘和平;周文炯;;敲出累计期权的风险价值研究[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
5	田益祥;肖璨;;基于GARCH风险价值的GMDH估计[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年
6	于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年
7	曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集（下册）[C];2006年
8	陈国栋;;用VaR度量固定收益债券的市场风险[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
9	庄新田;黄小原;;企业投融资组合管理的模糊模型与优化[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年
10	庄新田;黄小原;肖健宁;;企业融资结构的模型与优化[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
2	彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
3	易昊;基于宏观审慎管理的银行业信用风险压力测试研究[D];湖南大学;2013年
4	陈志斌;对冲基金流动性风险的计量与应用研究[D];同济大学;2008年
5	胡小平;La-ES与最优变现策略模型研究[D];东南大学;2006年
6	崔滨洲;流动性与资本双重约束的商业银行资产负债优化研究[D];华中科技大学;2004年
7	刘晶;极值统计理论及其在金融风险管理中的应用[D];天津大学;2008年
8	张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
9	李秀敏;极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D];天津大学;2007年
10	刘凤娟;银行混业经营的风险管理[D];中国矿业大学（北京）;2010年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	苗刚;浅析风险的度量和计算[D];新疆大学;2005年
2	李琳;基于极值理论的风险价值（VaR）研究[D];天津大学;2003年
3	王姣姣;我国国有控股商业银行汇率风险管理研究[D];武汉科技大学;2009年
4	王妍;我国商业银行个人外汇产品创新研究[D];华东师范大学;2005年
5	张媛媛;我国商业银行资本管理问题研究[D];安徽大学;2005年
6	宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
7	周青;VaR方法应用于我国商业银行风险管理的研究[D];重庆大学;2003年
8	魏强;我国可转换公司债券的投资和融资分析[D];天津大学;2006年
9	王静;融入风险因素的上市公司综合评价指标体系研究[D];沈阳工业大学;2007年
10	张亚兰;商业银行风险限额管理研究[D];哈尔滨工程大学;2008年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	北京大学中国政府创新研究中心副主任、研究员杨雪冬;呼唤责任共担的风险价值[N];南方日报;2011年
2	王定红;股指期货合约乘数设计要考虑风险价值[N];期货日报;2007年
3	孙茂竹李飞扬;风险价值的计算与组合风险的衡量[N];中国财经报;2002年
4	九鼎德盛肖玉航;权证量能机会与风险价值[N];证券日报;2006年
5	储进;VaR方法在国内期货市场的应用研究[N];期货日报;2004年
6	兴业银行冯海天张一格吴江;资金蜂涌债市 10期国债利率看低[N];中国证券报;2006年
7	平安期货侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年
8	;法国巴黎银行的风险管理机制[N];中国城乡金融报;2005年
9	何晓斌;商品期货与沪深300股指期货风险比较[N];期货日报;2007年
10	SAP金融服务业咨询顾问敖焱杰;SAP银行资产负债管理方案[N];金融时报;2004年

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