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《西安文理学院学报(自然科学版)》 2007年02期
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泛组合证券选择的一个改进递推算法

徐雅卿  胡奇英  
【摘要】:阐述了组合证券以及泛组合证券的基本概念,根据Cover(1991)提出的泛组合证券策略和Cover(1996)给出的计算b~n的递推算法,提出了泛组合证券选择b~n的一个改进的递推算法,该算法比Cover(1996)’s要简单得多.最后根据证券市场中的数据给出仿真和结果.
【作者单位】西安电子科技大学经济管理学院 上海大学国际工商与管理学院
【分类号】:F830.91;F224

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1 徐雅卿;胡奇英;;泛组合证券选择的一个改进递推算法[J];西安文理学院学报(自然科学版);2007年02期
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