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《西安交通大学学报》 2006年12期
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基于反向传播算法神经网络的信用评分系统预测力研究

朱晓明  程建  刘治国  钟经樊  
【摘要】:为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输入变量,进行模型训练,并通过引入接收器操作特征曲线的分析理论、曲线面积(AUC)值及信息理论等评价方式,对所构造的神经网络信用评分系统预测力进行评价,最后利用自抽样法构造出多个验证样本来评估信用评分系统的稳定性.与传统的逻辑信用评分系统的比较结果表明,BP神经网络信用评分系统具有更高的预测准确性和稳定性,其AUC值平均提高0.036 7,AUC值的标准误差平均降低0.005.

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 张小宝;基于数据挖掘的财务报表舞弊识别[D];吉林大学;2007年
2 王敏;神经网络方法在套损预测中的应用研究[D];大庆石油学院;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 李志辉,李萌;我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究[J];广东社会科学;2005年02期
2 吴世农,卢贤义;我国上市公司财务困境的预测模型研究[J];经济研究;2001年06期
3 管七海,冯宗宪;我国制造业企业短期贷款信用违约判别研究[J];经济科学;2004年05期
4 石庆焱;一个基于神经网络——Logistic回归的混合两阶段个人信用评分模型研究[J];统计研究;2005年05期
5 吴德胜,梁樑;基于V-foldCross-validation和Elman神经网络的信用评价研究[J];系统工程理论与实践;2004年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 章铁生;企业财务危机预测模型研究综述[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2002年03期
2 梁惠兰;;企业财务风险识别与防范[J];北方经济;2006年12期
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8 张玲,杨贞柿;信用风险度量方法综述[J];财经科学;2004年S1期
9 宋力,李晶;上市公司财务危机预警模型的实证研究[J];财经论丛;2004年01期
10 张玲,曾维火;基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J];财经研究;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 余砚新;信托投资机构资本市场交易行为研究[D];天津财经学院;2004年
2 程东跃;我国金融租赁风险管理研究[D];浙江大学;2005年
3 徐鹿;上市公司财务困境预测实证研究[D];东北林业大学;2002年
4 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
5 肖智;基于软信息的软决策新方法研究[D];重庆大学;2003年
6 董直庆;对股票价格的经济学分析——兼论我国股市特性[D];中国社会科学院研究生院;2003年
7 金桩;中国上市公司资产重组绩效研究[D];华东师范大学;2004年
8 张昕源;基于数据挖掘技术的中国上市公司财务危机预警分析[D];吉林大学;2004年
9 肖作平;中国上市公司资本结构影响因素研究[D];厦门大学;2004年
10 方军雄;公司治理视角下的企业持续经营研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 梁娟娟;现金流量指标预警财务风险[D];华中科技大学;2005年
2 王承哲;企业间合作绩效影响因素实证研究[D];浙江大学;2006年
3 徐斌;中国上市公司财务指标评估体系研究[D];清华大学;2005年
4 刘刚;企业财务危机识别与预警[D];吉林大学;2005年
5 刘红;证券定价机理研究[D];湖南大学;2005年
6 刘儒昞;上市公司财务预警系统研究[D];石河子大学;2005年
7 王金干;企业应收账款风险度量研究[D];西北工业大学;2005年
8 杨红娟;我国上市公司债务重组准则盈余管理的实证研究[D];西北工业大学;2005年
9 王保国;企业财务预警系统的计算机实现研究[D];华北电力大学(北京);2005年
10 杨茵;上市公司财务危机及基于EVA的财务危机预警模型的研究[D];西南财经大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王倩;蒋林华;张京丰;徐海群;;模糊神经网络在粉煤灰混凝土强度预测中的应用[J];四川建筑科学研究;2006年06期
2 张亚珍;我国消费信贷的风险及其控制措施[J];商业研究;2003年20期
3 杨文瀚,刘思峰;基于灰关联度的企业信用风险评分方法及应用[J];商业研究;2005年20期
4 张婷;建立“主银行”式的消费信贷模式构想[J];财经科学;2004年03期
5 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
6 王小明;商业银行信用风险评级测度方法研究[J];财经研究;2005年05期
7 刘莉亚;;商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用[J];财经研究;2007年02期
8 李开秀,费明群;信息不完全的信用风险定价模型及其在我国的应用[J];财会通讯(学术版);2005年03期
9 李颖;廖肇辉;;内部评级法(IRB)评述及我国商业银行信用评级方法的改进建议[J];财贸经济;2005年12期
10 杨华辉;;健全信贷管理与防范消费信贷风险[J];当代经济科学;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 孔松泉;基于银行微观信贷风险管理的理论与方法研究[D];东南大学;2002年
2 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
3 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
4 麦强;基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 李凡;数据挖掘技术的研究与应用[D];西安电子科技大学;2002年
2 文专;基于神经网络的分类数据挖掘属性选择和规则抽取研究[D];天津大学;2004年
3 张应武;大唐电信信用风险管理体系的建设与实施[D];西北大学;2003年
4 李军;数据挖掘方法及其在上市公司中的应用研究[D];湖南大学;2004年
5 陈靓;基于数据挖掘的银行信用评分系统研究[D];辽宁师范大学;2006年
6 曾辉;基于数据挖掘的银行个人客户信用评分模型的研究[D];对外经济贸易大学;2007年
7 党信涛;商业银行消费信贷个人客户信用评分探讨[D];贵州大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 梁琪;企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J];财经研究;2003年05期
2 王春峰,万海晖,张维;组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J];管理工程学报;1999年01期
3 王春峰,万海晖,张维;商业银行信用风险评估及其实证研究[J];管理科学学报;1998年01期
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【相似文献】
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1 刘丹;;基于一种改进的BP神经网络的飞机目标识别[J];中国高新技术企业;2011年16期
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3 董哲;何迪;李志军;;基于神经网络的二容水箱广义预测控制[J];微计算机信息;2011年08期
4 喻敏;吴江;;基于多进化神经网络的信用评估模型研究[J];计算机科学;2011年09期
5 严伟力;孙明轩;;基于时变神经网络的非线性时变系统建模[J];小型微型计算机系统;2011年06期
6 潘承恩;;改进的小脑控制神经网络算法研究[J];计算机仿真;2011年07期
7 王军;谭继文;战卫侠;;基于BP神经网络的钢丝绳断丝信号处理[J];煤矿机械;2011年08期
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9 彭勇;薛志春;;基于LM算法的模糊优选神经网络模型[J];水电能源科学;2011年09期
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3 冯恩波;;间歇生产过程的神经网络模型及优化控制[A];中国科学技术协会首届青年学术年会论文集(工科分册·上册)[C];1992年
4 林是;陈奋铣;郭栋;邹玲枫;徐慎初;;注入式电致发光神经网络[A];中国科学技术协会首届青年学术年会论文集(工科分册·上册)[C];1992年
5 张美恋;林熙;;经济增长的神经网络模型[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
6 杨学增;方棣棠;;神经网络用于语音识别初探[A];第一届全国语言识别学术报告与展示会论文集[C];1990年
7 孙慧;王喆;顾培亮;;描述谈判者启发式思维的神经网络模型[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
8 成曙;刘政波;高钦;;基于神经网络和规则的故障诊断专家系统[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
9 何海龙;王精业;;基于神经网络的发动机故障诊断模型设计[A];第十届全国容错计算学术会议论文集[C];2003年
10 郭培源;李刚;曲世海;;基于神经网络的肉类新鲜度智能检测研究[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
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