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《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 2006年02期
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基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型

周洪涛  王宗军  张立炎  
【摘要】:首先在前人的基础上,把偏度水平和市场摩擦因素引入投资组合选择模型中;建立了基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型(FM-BOPM);然后,为求解该模型进行了遗传算法设计;最后用一个具体的算例解释了偏好系数变化时相应的投资组合策略的变动。

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 苏为华,陈颖艳;有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2003年05期
2 赵靖,修乃华;带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型[J];北方交通大学学报;2004年03期
3 张鹏;张忠桢;岳超源;;基于效用最大化的投资组合旋转算法研究[J];财经研究;2005年12期
4 吴玮,周建中,朱承军,杨俊杰;无套利分析理论在区域电力市场中的应用[J];电力系统自动化;2004年24期
5 吴玮;周建中;曹广晶;朱承军;杨俊杰;莫莉;;考虑套利因素的发电商竞价模型研究[J];电力自动化设备;2006年01期
6 刘晓娟,张冰川;不允许卖空的投资组合M-V有效前沿的漂移分析[J];上海电力学院学报;2005年02期
7 周泽蕴,张汉江,黄明理;基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数[J];系统工程;2002年05期
8 彭飞,史本山,黄登仕;极大极小价值离差的资产选择模型研究[J];管理学报;2004年03期
9 缪琳,姚俭;摩擦市场的投资决策模型研究[J];上海理工大学学报;2003年01期
10 朱书尚,李端,周迅宇,汪寿阳;论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思[J];管理科学学报;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴枚;石油公司投资决策与组合优化研究[D];天津大学;2003年
2 胡宗义;投资选择及资产定价数学模型研究[D];湖南大学;2004年
3 易芳;生态心理学的理论审视[D];南京师范大学;2004年
4 周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
5 彭飞;基于行为金融的资产选择模型研究[D];西南交通大学;2005年
6 汪祖柱;基于演化算法的多目标优化方法及其应用研究[D];安徽大学;2005年
7 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年
8 赵文会;初始排污权分配的若干问题研究[D];上海理工大学;2006年
9 李军;模糊随机多目标决策模型及其在资产组合选择中的应用[D];四川大学;2007年
10 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马征;投资组合优化及其在中国股市的实证研究[D];湖南大学;2002年
2 赵华;CAPM在沪深股市的有效性检验及两市联动性的统计分析[D];厦门大学;2002年
3 常虹;投资组合理论在我国证券投资基金中的应用及实证研究[D];西安理工大学;2003年
4 刘庆伟;投资机会与VaR约束下投资组合的均值—方差模型[D];湖南大学;2003年
5 黄海平;基于条件VaR的投资决策及实证分析[D];首都经济贸易大学;2003年
6 周泽蕴;证券投资组合性能评价[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
7 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
8 任培民;风险投资项目的评估与决策研究[D];山东科技大学;2003年
9 姜蓉;基于模拟退火算法的贷款组合优化研究[D];湖南大学;2003年
10 张柳霞;开放式基金最优投资组合的模型[D];内蒙古大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 杨宝臣;王立芹;卢宇;;遗传算法在指数投资组合中的应用[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2005年04期
2 刘小茂,李楚霖,王建华;风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)[J];管理工程学报;2005年01期
3 罗樱;于欣;;CVaR度量下基于安全第一的最优投资组合[J];江南大学学报(自然科学版);2006年05期
4 张忠桢,张鹏;凸借款成本下均值方差资产组合问题的算法[J];武汉理工大学学报;2002年08期
5 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期
6 郭文旌,周幼英,胡奇英;带有初始风险证券的最优组合投资[J];系统工程学报;2003年05期
7 林军;具有模糊系数的证券组合投资选择模型[J];系统工程理论方法应用;2002年01期
8 熊和平;投资组合协方差矩阵的性质与最优组合的选择[J];中国管理科学;2002年02期
9 郭福华,彭大衡,吴健雄;机会约束下的均值-VaR投资组合模型研究[J];中国管理科学;2004年01期
【相似文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 刘春红;市场有摩擦情形下的期权定价[D];吉林大学;2007年
2 祁辉;摩擦市场下的投资组合问题的研究[D];武汉理工大学;2007年
3 胡艳丽;具有凸交易费用的摩擦市场中无套利资产定价[D];南京理工大学;2010年
4 夏淼;基于一般交易费用下的摩擦市场之无套利刻画[D];南京理工大学;2006年
5 马晓丽;摩擦金融市场的投资组合策略研究[D];山东大学;2010年
6 陈凯;广州线上线下酒店预订市场价格离差实证研究[D];华南理工大学;2011年
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