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《武汉理工大学学报(社会科学版)》 2009年04期
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中国指数基金投资风险研究

赵勇  王少国  
【摘要】:以我国的指数基金为研究对象,对其投资风险进行全面评估。对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其历史风险水平及其风险构成。引入压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平。实证结果表明,从总体上看,样本指数基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求。

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 高奇;彭芳春;;指数基金发展研究文献综述[J];行政事业资产与财务;2012年12期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 陈德胜,姚伟峰,冯宗宪;极端波动情景中的压力测试和极值理论方法研究[J];价值工程;2004年07期
2 杨鹏;压力测试及其在金融监管中的应用[J];上海金融;2005年01期
3 赵勇;马瑾;曹廷贵;;中国股指期货标的资产的实证研究[J];浙江金融;2008年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何巧利;;不确定性下的投资项目风险控制优化系统的设计[J];科技和产业;2011年12期
2 宋琴;;期权波动率预测及评价[J];当代经理人;2006年01期
3 马超群;;商业银行风险管理——基于房贷压力测试的研究[J];东方企业文化;2011年06期
4 汤婷婷;方兆本;;商业银行信用风险与宏观经济——基于压力测试的研究[J];当代经济科学;2011年04期
5 陈清;黄德强;;确立风险监管理念 防范化解保险风险[J];福建金融;2006年11期
6 兰可雄;;从大地震看商业银行压力测试和风险缓释的重要性[J];福建金融;2008年10期
7 黄伟平;;论保险企业经营风险的控制[J];福建金融;2011年03期
8 高同裕;陈元富;;宏观压力测试及其在我国应用面临的问题[J];南方金融;2006年07期
9 张群;;沪深股市股价收益率均值回复实证研究[J];工业技术经济;2010年09期
10 何浩;;商业银行应对经济周期下行的国际经验及对中国的启示[J];国际金融研究;2009年06期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 桓宇;巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D];武汉大学;2011年
2 王鲁非;金融市场风险的尾部估计和极值度量[D];吉林大学;2011年
3 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
4 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
5 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
6 黄泽先;均值复归与资本市场效率理论创新研究[D];湖南大学;2007年
7 陈永清;我国证券市场泡沫理论与实证研究[D];浙江大学;2007年
8 李兴法;信用风险理论、模型及应用研究[D];东北财经大学;2007年
9 张雪丽;开放经济条件下的中国金融稳定研究[D];东北财经大学;2007年
10 杨海生;矿产资源及不确定条件下的最优开发[D];中山大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 冯丽;中国商业银行流动性压力测试研究[D];武汉理工大学;2010年
2 刘晓婷;我国商业银行流动性压力测试研究[D];东北财经大学;2010年
3 刘玉翠;我国商业银行信贷风险压力测试研究[D];天津财经大学;2010年
4 游佳敏;供应链风险压力测试的研究[D];东华大学;2011年
5 冯伟佳;基于已预期信息修正的中国股市波动非对称性研究[D];西北大学;2011年
6 高鹏;信贷约束、房地产价格与经济周期互动机制研究[D];北京交通大学;2011年
7 夏洋;基于压力测试对农商行信用风险实证研究[D];华东师范大学;2011年
8 边永平;宏观压力测试在我国房地产贷款信用风险评估中的应用研究[D];兰州大学;2011年
9 刘颖;压力测试在我国商业银行体系信用风险管理中的应用研究[D];中南大学;2011年
10 阮昌;基于状态空间法的金融市场微结构非线性动力学建模及其数值模拟[D];中南大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 朱臻;刘白兰;;开放式指数基金业绩评价研究——基于2006~2011年度数据[J];财会月刊;2012年08期
2 余敏丽;我国指数基金的发展分析[J];北方经贸;2005年04期
3 李俭富;马永开;;一种引入积极管理的指数基金跟踪方法研究[J];管理工程学报;2007年01期
4 蔡乙萍;万力;范旭东;;各种指数基金模型的实证比较分析[J];数量经济技术经济研究;2006年10期
5 李江波,李崇梅,杨栋锐;我国指数基金绩效的实证分析与评价[J];统计与决策;2004年08期
6 林琳;指数基金追踪——指数效果分析[J];上海财税;2003年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张劲松;吴淑芳;;企业物流外包决策风险评价[J];会计之友(下旬刊);2009年07期
2 宋锋华;;西部中心城市可持续发展风险评价研究[J];干旱区资源与环境;2010年02期
3 方先明;熊鹏;张谊浩;;基于Hopfield神经网络的信用风险评价模型及其应用[J];中央财经大学学报;2007年08期
4 康燕燕;;基于模糊综合评判的企业信息化项目风险评价模型[J];技术经济与管理研究;2009年05期
5 赵勇;;我国指数基金投资风险评估[J];软科学;2010年05期
6 马东霞;郭立;杨殿;;矿产资源与开采条件风险评价模型及其应用研究[J];矿冶工程;2006年04期
7 陈开朝;;危险品运输风险综合评价模型[J];物流技术;2007年06期
8 陈建新;资明贵;刘志龙;;BP神经网络在企业技术创新风险评价中的应用[J];科技管理研究;2007年10期
9 林涛;刘家诚;张继军;;中小企业人力资源管理外包的风险绩效评价模型研究[J];科技创业月刊;2009年07期
10 吴玉萍;;基于支持向量机的企业赊销风险评估模型[J];软科学;2009年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘安英;魏法杰;;基于灰色粗糙集的风险评价模型研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 中国建设银行上海审计分部课题组;;试论β系数风险评价模型在风险导向内部审计中的应用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
3 赵廷弟;戎梅;焦健;;三维安全风险评价模型初探[A];大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会论文集[C];2007年
4 于飞;谷晓平;罗宇翔;汤泌;;贵州省综合农业气象灾害危险性风险评价[A];粮食安全与现代农业气象业务发展——2008年全国农业气象学术年会论文集[C];2008年
5 吴金克;谭庆华;;基于人工神经网络及模糊综合评价的港口工程风险评价研究[A];第三届不确定系统年会论文集[C];2005年
6 李楠;王永刚;;民用机场的危险辨识与风险评价[A];第十四届海峡两岸及香港、澳门地区职业安全健康学术研讨会暨中国职业安全健康协会2006年学术年会论文集[C];2006年
7 苏琳;;基于灰色系统理论的油库风险评价模型[A];第十届中国科协年会论文集(一)[C];2008年
8 于飞;谷晓平;罗宇翔;熊华;;贵州省气象灾害综合风险分析及农业生态安全评价[A];贵州省气象学会2008年学术年会论文集[C];2008年
9 田水承;王莉;;基于SPA模型的煤矿瓦斯危险源风险评价研究与应用[A];第十四届海峡两岸及香港、澳门地区职业安全健康学术研讨会暨中国职业安全健康协会2006年学术年会论文集[C];2006年
10 梁警丹;张继权;周道玮;;吉林省生态环境风险评价体系与模型研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 证券时报记者 木鱼;投资指数基金近9成基民亏损[N];证券时报;2008年
2 何东;哪些人钟情指数基金[N];中国高新技术产业导报;2004年
3 本报记者 傅春荣;行业基金或领衔下半年市场[N];中华工商时报;2009年
4 吴晓婧;指基密集获批 发行前景难料[N];江苏经济报;2009年
5 本报记者 吴晓婧;指基密集获批 发行前景难料[N];上海证券报;2009年
6 本报记者 刘建强;小公司抱憾“千亿指数”盛宴[N];21世纪经济报道;2009年
7 海通证券研究所 娄静;把握市场变化 顺“风”择基[N];中国证券报;2010年
8 记者 黄金滔 安仲文 张欢;“屯兵”消费、新兴产业 指数基金“钱”景广阔[N];上海证券报;2010年
9 记者 黄金滔 安仲文;易方达范岳:指数基金包装应注重概念和主题[N];上海证券报;2011年
10 本报记者  易非;融通指数基金再次大规模分红[N];中国证券报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵勇;中国指数基金绩效与风险的实证研究[D];西南财经大学;2008年
2 杨卫红;城市电网规划风险评价模型及风险规避方法研究[D];华北电力大学(北京);2010年
3 林飞;指数化投资理论、方法及实证研究[D];厦门大学;2003年
4 唐小丽;模糊网络分析法及其在大型工程项目风险评价中的应用研究[D];南京理工大学;2007年
5 佟志军;草原火灾应急管理与决策支持集成研究[D];东北师范大学;2009年
6 张爱国;设备运行阶段风险管理研究[D];天津大学;2006年
7 张明辉;指数化投资理论与实证分析[D];复旦大学;2003年
8 於永和;BOT项目投标决策模型及其应用研究[D];湖南大学;2006年
9 刘建龙;基于随机理论的住宅室内环境健康风险评价及模拟方法研究[D];湖南大学;2008年
10 丛国栋;企业IT外包风险评价模型与控制策略研究[D];华中科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 牛跃林;高层建筑火灾风险评价及评价软件开发应用研究[D];江西理工大学;2007年
2 曹建民;A银行陕西分行信用卡风险管理研究[D];西北大学;2007年
3 张薇;信息系统开发风险评价模型研究[D];合肥工业大学;2008年
4 刘静;项目融资模式下的矿业项目风险管理研究[D];中国地质大学(北京);2008年
5 施友;电信企业ERP项目风险评价及其实施绩效研究[D];吉林大学;2008年
6 孙海龙;火电厂新建机组投资风险评价研究[D];华北电力大学(河北);2008年
7 孙海峰;产品责任险风险管理模式研究[D];沈阳航空工业学院;2009年
8 梁艳;长江嘉陵江重庆段多环芳烃污染状况及风险评价[D];重庆大学;2009年
9 张金牡;基于支持向量机的工程项目投资风险分析方法研究[D];武汉理工大学;2006年
10 李飞飞;基于SCOR模型的制造核心型供应链风险研究[D];西南交通大学;2007年
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