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《太原理工大学学报(社会科学版)》 2003年01期
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大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究

高辉  
【摘要】:以大连商品期货交易所大豆期货及现货价格数据为例 ,从实证的角度分析了期货价格与现货价格的关联度 ,发现期货价格与现货价格之间存在协整关系 ;进一步分析了期货价格与现货价格之间的引导关系 ,发现期货滞后价格对现货价格没有引导关系 ,现货滞后价格对期货价格也没有引导关系。期货价格与现货价格之间存在即时的双向价格引导关系
【作者单位】东北财经大学统计系
【分类号】:F713.35

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵斌斌;周欣;刘钟钦;;国内外豆油期货市场价格关系研究[J];安徽农业科学;2008年27期
2 何蒲明;;适度降低粮食自给率利用期货市场保障国家粮食安全[J];长江大学学报(自然科学版);2011年10期
3 高辉;赵进文;;期货价格收益率与波动性的实证研究——以中国上海与英国伦敦为例[J];财经问题研究;2007年02期
4 刘凤军;刘勇;;期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J];财贸经济;2006年08期
5 李天忠;丁涛;;我国农产品期货价格对现货价格先行性的实证研究[J];金融理论与实践;2006年10期
6 张冠华;丁日佳;;布伦特原油期货价格与现货价格的关系研究[J];金融理论与实践;2011年08期
7 张树忠;李天忠;丁涛;;农产品期货价格指数与CPI关系的实证研究[J];金融研究;2006年11期
8 张烨;;大连玉米与上海铜期货市场价格发现功能比较分析[J];江西农业学报;2009年07期
9 吴雷;任甄;;黄金期货价格与我国黄金采选业股票价格关系的实证研究——以山东黄金股票价格为例[J];价值工程;2011年02期
10 赵斌斌;周欣;刘钟钦;;中美豆油期货市场价格实证研究[J];农业经济;2009年05期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 陈秋雨;中国黄金期货市场特征及风险控制[D];浙江大学;2011年
2 于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年
3 王川;我国粮食期货市场与现货市场价格关系的研究[D];中国农业科学院;2009年
4 何蒲明;基于农产品期货市场的粮食安全问题研究[D];华中农业大学;2009年
5 吕永琦;商品期货市场价格发现与投机泡沫研究[D];华中科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 徐丽;CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究[D];江西财经大学;2010年
2 陈锦萍;基于VaR的商品期货基差风险研究[D];暨南大学;2010年
3 吕洁;中国商品期货市场价格发现功能研究[D];杭州电子科技大学;2011年
4 邬瑞强;大宗商品中远期交易市场与期货市场联动性研究[D];天津财经大学;2011年
5 丁永升;我国白糖期货市场价格发现功能的实证研究[D];中国海洋大学;2010年
6 任娟;SCP范式下我国有色金属期货市场效率研究[D];中国海洋大学;2010年
7 王惠平;国内外粮食期货价格波动的关联与传递分析[D];西北农林科技大学;2011年
8 余小江;中国螺纹钢期货价格发现功能的实证研究[D];西南财经大学;2011年
9 方颢;基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究[D];东北财经大学;2011年
10 马元元;我国粮食期货价格与现货价格引导关系实证分析[D];东北财经大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王洪伟,蒋馥,吴家春;铜期货价格与现货价格引导关系的实证研究[J];预测;2001年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘凤军;刘勇;;期货价格与现货价格波动关系的实证研究——以农产品大豆为例[J];财贸经济;2006年08期
2 文忠桥;利率期限结构:理论、模型和实证[J];财贸研究;2004年06期
3 卜壮志;徐成贤;;浮动利率房贷提前还款的损失度量[J];金融论坛;2008年02期
4 刘兴华,李明亮,汤兵勇;基于投资者信念及神经元网络的指数预测[J];东华大学学报(自然科学版);2004年02期
5 袁象;余思勤;;股票指数期货均值回复现象分析[J];大连海事大学学报(社会科学版);2006年03期
6 袁象;余思勤;;运价指数期货最优套期保值比率计算方法的改进[J];大连海事大学学报(社会科学版);2007年05期
7 袁象;余思勤;;股指期货套期保值比率计算方法的改进[J];大连海事大学学报(社会科学版);2008年03期
8 刘思东;杨洪明;童小娇;;电力期货市场的价格发现功能[J];电力自动化设备;2008年07期
9 谢赤,邓艺颖;基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析[J];系统工程;2003年04期
10 蒋序标,周志明;LME与SHFE期铜价格引导关系实证研究[J];系统工程;2004年09期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 刘彬;蔡强;;电力金融市场与发电投资中的实物期权[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
2 李锬;齐中英;雷莹;;有限理性、异质信念与商品期货价格波动[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
3 吴文锋;徐来福;;石油产业链价格传导机制的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
2 魏世振 ;面向过程波动的质量测定与改进方法及其应用研究[D];南京理工大学;2003年
3 吕晓峰;金融期权、期货与基础市场间关系的研究[D];复旦大学;2003年
4 周宏;中国资本市场效率研究[D];东北财经大学;2003年
5 彭浩;中国农产品期货市场效率问题的研究[D];西南财经大学;2004年
6 陈金龙;实物期权定价理论与方法研究[D];天津大学;2003年
7 王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
8 姜灵敏;商业银行信贷风险控制计算模型与算法优化研究[D];中南大学;2003年
9 黎璞;中小企业融资创新研究[D];中南大学;2002年
10 陶昌盛;中国粮食定价机制研究[D];复旦大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 何剑;黄金期货价格与黄金类股票价格之间关系的实证研究[D];江西财经大学;2010年
2 张婷婷;国际原油现货价格的预测[D];浙江工商大学;2010年
3 曹晶晶;几类利率模型的参数估计和偏差分析[D];东华大学;2011年
4 丛欣伟;中国股市β系数预测方法的实证研究[D];湖北工业大学;2011年
5 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
6 吕洁;中国商品期货市场价格发现功能研究[D];杭州电子科技大学;2011年
7 王菲菲;中国燃料油期货市场价格发现功能研究[D];陕西师范大学;2011年
8 李涛;基于股指期货市场的交易策略研究[D];天津财经大学;2011年
9 邬瑞强;大宗商品中远期交易市场与期货市场联动性研究[D];天津财经大学;2011年
10 陆倩;资金约束下的多阶段套期保值及投资组合研究[D];华南理工大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 邹健;秦伟良;;股票即时价格与期货价格关系的实证研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2006年01期
2 郑芝奖;关于棉花进入期市可行性的探讨[J];安徽农学通报;2000年04期
3 李彪,卢志红;我国国债发行规模中的协整和ECM实证分析[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2004年04期
4 马俊华;;我国期货市场的现状研究[J];安徽农业大学学报(社会科学版);2006年04期
5 胡守溢;国家粮食安全形势估计及成本分析[J];安徽农业科学;2003年05期
6 李慧茹;;中国和美国期货市场价格发现功能研究——以棉花为例[J];安徽农业科学;2007年03期
7 唐立新;;郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析[J];安徽农业科学;2007年35期
8 鲍春生;;粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例[J];安徽农业科学;2009年21期
9 杨庆芳;;大豆期货与小麦期货发现价格功能的比较研究[J];安徽农业科学;2009年22期
10 刘川川;何凌云;安毅;杨升;王冉;;DCE与CBOT玉米期货价格关联性实证研究[J];安徽农业科学;2009年30期
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 祁和忠 安明静;[N];国际金融报;2004年
2 任芳;[N];经济参考报;2006年
3 农业部部长 杜青林;[N];经济日报;2006年
4 姜长云;[N];中国经济时报;2005年
5 周渭兵;[N];江西日报;2006年
6 记者 宋雪芬;[N];期货日报;2003年
7 高扬;[N];期货日报;2003年
8 周泽洪 诸晓敏 欧阳琛;[N];期货日报;2007年
9 本报记者 李磊;[N];期货日报;2007年
10 许志峰;[N];人民日报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴风云;证券市场监管论[D];四川大学;2002年
2 甘正在;农产品期货市场经济功能分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年
3 王宝森;股票指数期货交易策略及风险管理研究[D];天津大学;2004年
4 吴晓;套期保值技术及其在汇率风险管理中的应用研究[D];湖南大学;2004年
5 齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
6 祁国中;我国期货市场功能有效性研究[D];华东师范大学;2005年
7 钟金传;中国大豆产业国际竞争力研究[D];中国农业大学;2005年
8 康敏;中国农产品期货市场功能与现货市场关系研究[D];中国农业大学;2005年
9 郭科;中国农产品期贷市场功能与作用研究[D];中国农业科学院;2004年
10 罗孝玲;基于粮食价格的我国粮食安全问题研究[D];中南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘庆柏;我国大宗商品国际定价权研究[D];南京财经大学;2010年
2 黄政;中国农产品期货市场效率研究[D];陕西师范大学;2010年
3 赵蓓蕾;沪深300股指期货对股票市场影响的实证研究[D];北京交通大学;2011年
4 吕洁;中国商品期货市场价格发现功能研究[D];杭州电子科技大学;2011年
5 王菲菲;中国燃料油期货市场价格发现功能研究[D];陕西师范大学;2011年
6 赵芳芳;有关我国股指期货价格发现功能的实证分析[D];复旦大学;2011年
7 徐建;基于产业安全视角的我国DCE大豆定价地位研究[D];南京航空航天大学;2009年
8 刘婵;期货市场交易量和持仓量与价格波动关系研究[D];湖南大学;2009年
9 陈波;大豆期货价格形成机制的实证分析[D];中南大学;2003年
10 刘军峰;基于协整理论的中国商品期货市场与现货市场长期均衡关系的研究[D];天津大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘晓雪;黄剑;;中美棉花期货价格引导和均衡关系的实证分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2008年04期
2 张力元;;基于CRB指数下的价格传导规律研究[J];中国城市经济;2011年27期
3 何蒲明;;适度降低粮食自给率利用期货市场保障国家粮食安全[J];长江大学学报(自然科学版);2011年10期
4 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
5 章晟;余攀;;跨市场相关资产价格互动的实证研究——以金属铜为例[J];财贸经济;2008年12期
6 王晓芳;王永宁;李洁;;国际大宗商品期货价格与中国CPI波动关系的经验研究[J];财贸经济;2011年06期
7 刘庆富;张金清;;我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J];产业经济研究;2006年01期
8 唐振鹏;;我国优质强筋小麦期现货价格关系研究[J];东南学术;2009年04期
9 蔡慧;;中国小麦期货价格行为的实证研究[J];大麦与谷类科学;2007年01期
10 余建斌;;大豆期货与现货市场价格传导的中美比较[J];粤港澳市场与价格;2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 应益荣;寇博;;平均累积波动率对风险溢价影响的研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 张瑞彬;王连杰;;基于ARMA模型的中国金属期货基差分析[A];风险分析和危机反应的创新理论和方法——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第五届年会论文集[C];2012年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谢凤杰;作物保险定价模型与实证研究[D];大连理工大学;2011年
2 任俊涛;中国黄金期货市场功能研究[D];中共中央党校;2011年
3 刘清江;自然资源定价问题研究[D];中共中央党校;2011年
4 王晓辉;中国植物油产业发展研究[D];中国农业科学院;2011年
5 于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年
6 张建刚;中国期货市场品种创新研究[D];天津大学;2006年
7 方建春;资源性商品国际市场竞争策略研究[D];浙江大学;2007年
8 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
9 王怡;中国苹果市场整合研究[D];南京农业大学;2007年
10 马瑾;商品期货合约定价及影响因素研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘琰;中国菜籽油期货价格联动性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
2 郭新秀;豆粕期货套期保值有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
3 周耀辉;我国小麦期货市场有效性的实证研究[D];华中农业大学;2010年
4 冀娟;港口粮食物流控制系统的开发与实现[D];郑州大学;2010年
5 徐丽;CME黄金期货价格对中国黄金现货价格传导机制研究[D];江西财经大学;2010年
6 付兴;我国粮食目标价格的构建研究[D];江西财经大学;2010年
7 肖毓;我国期货市场的经济功能研究[D];江西财经大学;2010年
8 何剑;黄金期货价格与黄金类股票价格之间关系的实证研究[D];江西财经大学;2010年
9 陈锦萍;基于VaR的商品期货基差风险研究[D];暨南大学;2010年
10 王卓;中国金属期货套利交易与风险管理研究[D];浙江大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 吴冲锋,王海成,幸云;期铜价格引导关系和互谐关系实证研究[J];系统工程理论方法应用;1997年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄鹂,黄春锋,陈跃雪;停发新股后的深证指数与上证指数协整关系研究[J];郑州经济管理干部学院学报;2003年02期
2 高辉;大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究[J];太原理工大学学报(社会科学版);2003年01期
3 罗来东,侯玉玲;房地产和股票市场同货币供应量协同性实证研究[J];统计与决策;2005年02期
4 严忠,刘亚琴;安徽省居民消费水平与国内生产总值的协整分析[J];安徽工业大学学报(自然科学版);2004年02期
5 黄金竹,肖细根;需求要素与我国经济增长关系的实证分析[J];南京财经大学学报;2004年06期
6 靳韬;缪柏其;惠军;;在有交互作用下上海、伦敦期货市场铜期货价格引导关系的研究[J];运筹与管理;2005年06期
7 李彬;欧元汇率变动及其影响因素分析[J];广东财经职业学院学报;2004年05期
8 胡跃明;江西省固定资产投资和经济增长的协整分析[J];江西金融职工大学学报;2005年01期
9 杨晋丽;谭建新;;中国对外直接投资出口效应区域差异研究[J];云南财经大学学报;2008年01期
10 赵留彦,王一鸣;货币存量与价格水平:中国的经验证据[J];经济科学;2005年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨浩;林丽红;;中国对国际能源产品的价格影响力研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 赵留彦;;货币存量与价格水平:中国1952-2001[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年
3 李序颖;;中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
4 王雪标;;拟整过程的渐近性质[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(上)[C];1999年
5 杨宝臣;王艳;张世英;;小样本协整系统的检验~1[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
6 郭洪晶;刘茂余;;我国国债发行规模的经济计量分析[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年
7 林群;高齐圣;张嗣瀛;;协整系统理论及其在C-D生产函数中的应用[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
8 俞静;王作春;甘仞初;;存货投资、通货膨胀和宏观经济波动[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
9 武茗;;物流业对安徽省经济增长影响的实证分析[A];中部崛起与现代服务业——第二届中部商业经济论坛论文集[C];2008年
10 宋松;;中国城市用地面积与经济增长的协整分析[A];2008年中国土地学会学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 苏州中辰期货研究中心;A-H股的引导关系是不断变动的[N];上海证券报;2007年
2 杨剑波;A股引领全球市场?不真实的预言[N];上海证券报;2007年
3 记者 黄维明 李济超;多措并举 标本兼治[N];汕尾日报;2009年
4 北京中期 高彦嵩;黄金原油缘何分道扬镳[N];中国证券报;2008年
5 郑国中;揭示了统计数据的奥秘[N];中国审计报;2003年
6 何德旭(中国社会科学院财贸经济研究所副所长);计量经济学受宠诺贝尔[N];南方周末;2003年
7 吴利剑;诺奖得主格兰杰理论在期货市场研究中的运用[N];期货日报;2004年
8 中大期货 程为;PTA期货价格形成机制的实证研究[N];期货日报;2008年
9 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学:协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年
10 本报记者 张文;追寻数据背后的经济思想[N];21世纪经济报道;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张小栓;水产品价格预测支持系统研究[D];中国农业大学;2003年
2 陆海波;能源—经济—环境系统的可持续发展研究[D];天津大学;2004年
3 张涛;经济可持续发展的要素分析[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 杨银海;国际储备需求理论研究[D];中共中央党校;2007年
5 徐镇绥;青岛市财政支出结构优化研究[D];青岛大学;2007年
6 毛燕玲;非营利性农村基础设施融资机制研究[D];南昌大学;2008年
7 雷启振;中国农村金融体系构建研究[D];华中科技大学;2009年
8 王雅杰;人民币行为均衡汇率研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
9 白静;银行间债券市场发展与货币政策传导机制研究[D];西南财经大学;2008年
10 胡振华;货币供求和货币政策的理论与实证分析[D];中南大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈玉财;金融机构对农业信贷投入与农业GDP关系的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
2 张志刚;行业板块动态交互引导关系研究[D];东北财经大学;2011年
3 王慧琳;我国黄金期货价格与现货价格引导关系的实证研究[D];暨南大学;2010年
4 宋国军;转轨期中国货币需求[D];西南财经大学;2006年
5 武荣;中国居民储蓄率变化与金融深化问题研究[D];吉林大学;2005年
6 李想;我国东部三大经济圈经济增长的统计研究[D];天津财经大学;2006年
7 林群;经济系统建模及结构分析[D];青岛大学;2005年
8 张海永;WTI期货价格与现货价格关系实证研究[D];重庆师范大学;2008年
9 马元元;我国粮食期货价格与现货价格引导关系实证分析[D];东北财经大学;2011年
10 李晓伟;资本市场对货币政策中介目标选择的影响[D];对外经济贸易大学;2006年
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