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《统计研究》 2015年04期
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时变C-Vine Copula模型的统计推断

龚金国  邓入侨  
【摘要】:如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得分(GAS)理论,提出时变C-Vine Copula模型,并给出了该模型的半参数估计方法和模型拟合的假设检验。最后,蒙特卡洛仿真实验结果表明,基于GAS理论的时变C-Vine Copula模型能刻画高维随机变量间的非线性动态相关结构,且具有较好的稳健特征。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 龚金国;史代敏;;时变Copula模型的非参数推断[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张剑;张再生;闫东玲;;市场异象与风格漂移的动态相依性——基于Copula函数的经验研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2013年05期
2 唐路明;徐彩云;;基于时变混合Copula-MAR模型的股市间风险传染分析[J];南方金融;2013年10期
3 李强;周孝华;;基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究[J];管理工程学报;2014年02期
4 余建干;吴冲锋;;投资组合动态VaR预测模型和预测精度评价[J];北京交通大学学报(社会科学版);2014年03期
5 刘向华;肖雪平;;变结构违约相关的BDS定价模型[J];系统工程;2014年06期
6 胡寒玲;唐振鹏;;基于Pair-Copula的一篮子货币权重确定研究[J];东南学术;2014年06期
7 王小红;周步祥;张乐;傅利;罗欢;刘建华;;基于时变Copula函数的风电出力相关性分析[J];电力系统及其自动化学报;2015年01期
8 隋新;何建敏;李亮;;时变视角下基于MODWT的沪深300指数现货与期货市场间波动溢出效应[J];系统工程;2015年01期
9 王相宁;张思聪;;基于汇改视角的人民币汇率与黄金价格相关性研究[J];管理现代化;2015年02期
10 张帮正;魏宇;;基于R_Vine Copula方法的上证行业指数相关性研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2015年03期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届(2013)中国管理学年会论文集(选编)[C];2013年
2 郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学(第13卷)[C];2012年
3 杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届(2013)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
4 李强;李顺毅;;基于时变Copula的ZXI和CSCS组合的动态尾部相关性风险度量[A];风险分析和危机反应中的信息技术--中国灾害防御协会风险分析专业委员会第六届年会论文集[C];2014年
5 李永奎;周宗放;彭选华;;Copula模型在金融风险管理应用中的评述[A];Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China[C];2013年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杜红军;基于Copula函数-Asymmetric Laplace分布的金融市场风险度量与套期保值研究[D];华中科技大学;2013年
2 周竟东;上市公司权证发行及对标的证券收益率的影响研究[D];湖南大学;2013年
3 李扬;水文频率新型计算理论与应用研究[D];西北农林科技大学;2013年
4 施文明;远期运费协议及其在原油运输市场中的应用研究[D];上海交通大学;2013年
5 刘俊梅;基于copula函数的信用风险组合一致性风险量度研究[D];天津大学;2009年
6 陈星榕;基金家族的绩效与风险及相关关系研究[D];湖南大学;2013年
7 陈迪红;财产保险公司偿付风险经济资本配置研究[D];湖南大学;2013年
8 于文华;危机传染背景下资产组合风险模型测试精度比较研究[D];西南交通大学;2013年
9 王筱萍;基于分层Copula函数的分布估计算法研究[D];兰州理工大学;2013年
10 杜红军;基于Copula函数-Asymmetric Laplace分布的金融市场风险度量与套期保值研究[D];华中科技大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 毛泽强;基于R-vine的高维简化Pair Copula-GARCH类模型及应用[D];兰州大学;2013年
2 夏华菁;Copula函数在投资组合风险价值度量中的研究和应用[D];华南理工大学;2013年
3 徐妙志;Copula理论及其在金融市场相依性分析中的应用[D];电子科技大学;2013年
4 叶美芳;经验Copula过程在Copula拟合优度检验中的应用[D];福建师范大学;2013年
5 陈智成;重车车队荷载统计分析方法及建模[D];哈尔滨工业大学;2013年
6 姚琳;基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合VaR估计与优化[D];湖南大学;2013年
7 余聪;基于MRSD Copula-GJR模型的股指期货套期保值研究[D];湖南大学;2012年
8 危志成;农村合作银行客户经理管理平台建设及实现[D];湖南大学;2013年
9 郭勇;基于动态Copula-TGARCH模型的沪铜期货套期保值研究[D];湖南大学;2013年
10 金颖;Copula函数的稳健性和不确定性分析[D];长安大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李文君;尹康;;多元GARCH模型研究述评[J];数量经济技术经济研究;2009年10期
2 唐齐鸣;操巍;;沪深美港股市的动态相关性研究——兼论次级债危机的冲击[J];统计研究;2009年02期
3 龚朴;黄荣兵;;外汇资产的时变相关性分析[J];系统工程理论与实践;2008年08期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期
2 曾传华;;两类新型的Copula及其相关定理[J];重庆文理学院学报(自然科学版);2006年02期
3 韦艳华;张世英;;多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[J];数理统计与管理;2007年03期
4 杨益党;;Copula函数与广义Copula函数[J];昌吉学院学报;2007年03期
5 杨兴民;刘保东;李娟;;基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析[J];山东大学学报(理学版);2007年12期
6 董永权;;FGM Copula的生成与拓展[J];工程数学学报;2008年06期
7 王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期
8 陈银忠;张荣;;基于Copula函数的深市行业间的尾部相关性分析[J];统计与决策;2008年22期
9 任仙玲;张世英;;基于Copula函数的金融市场尾部相关性分析[J];统计与信息论坛;2008年06期
10 欧阳资生;王非;;基于Copula方法的国债市场相依风险度量[J];统计研究;2008年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 应益荣;王颖;;The Inner Product Type Method of Generating Copula and Its Applications[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
2 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
3 王宗润;吴伟韬;;基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度[A];第三届(2008)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
4 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
5 杜红军;王宗军;;基于时变Copula模型的金融市场风险度量与分配[A];第八届(2013)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2013年
6 陈超;王莉萍;陈正寿;许新;;Copula函数在海洋工程中的应用[A];第十六届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(上册)[C];2013年
7 徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届(2008)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2008年
8 刘月飞;吕大刚;;基于混合Copula函数的二维串联系统可靠性分析[A];第22届全国结构工程学术会议论文集第Ⅲ册[C];2013年
9 郭立甫;高铁梅;姚坚;;基于Copula函数和极值理论的金融传染度量——测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应[A];21世纪数量经济学(第13卷)[C];2012年
10 冉啟香;张翔;;Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 广发期货投资研究部 杨威 王翔 谢贞联;多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用[N];期货日报;2008年
2 海通证券研究所 陈露;从A股与H股相关性看股指期货推出后的跨市场操作[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
2 刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
3 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
4 吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年
5 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
6 赵宁;基于Copula熵的资本资产定价研究[D];大连理工大学;2012年
7 鲁训法;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2012年
8 张碧原;Copula方法在信用衍生品定价中的应用[D];浙江大学;2012年
9 胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
10 徐付霞;Copula理论与极值统计的应用[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴新荣;对称Bernstein Copula[D];天津大学;2007年
2 叶萍华;基于Copula方法的股票收益率相关性研究及实证分析[D];武汉理工大学;2008年
3 刘彪;Copula理论在金融分析中的应用[D];华中科技大学;2007年
4 郑文旭;基于Copula的金融风险相关性研究[D];厦门大学;2008年
5 马冬冬;多元Copula-GARCH模型及其在期货风险分析中的应用[D];合肥工业大学;2009年
6 董骁伟;基于Copula-SV模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2009年
7 钱丹青;Copula选择及其条件核密度估计[D];华中科技大学;2008年
8 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
9 陈元庆;基于Copula理论的投资组合的风险度量[D];吉林大学;2010年
10 伍新星;Copula函数在包含公共影响的信度保费模型中的应用[D];吉林大学;2010年
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