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《统计研究》 2002年04期
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连接函数(copula)技术与金融风险分析

张尧庭  
【作者单位】上海财经大学
【基金】:国家自然科学基金《应用统计》项目资助研究
【分类号】:F830

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
2 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
5 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
6 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
7 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
8 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
9 孙禄杰;柏满迎;;相关系数与连接函数[J];统计与决策;2006年16期
10 罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
3 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
4 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
5 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
6 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
2 谭瑞玲;稳健VaR方法的研究及其实证分析[D];暨南大学;2004年
3 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
4 易文德;应用Copula探讨可靠性理论中的相依性[D];西南交通大学;2005年
5 刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
6 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
7 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
8 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
9 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
10 刘大伟;基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究[D];天津科技大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄海;投资银行的风险管理和VAR技术的应用——关于香港百富勤破产成因的思考[J];财经研究;1998年09期
2 王承炜,吴冲锋;中国股市价格—交易量的线性及非线性因果关系研究[J];管理科学学报;2002年04期
3 罗登跃,王春峰;上证指数收益率、波动性与成交量动态关系研究——基于日数据的非线性动力学实证分析[J];系统工程理论与实践;2005年07期
4 陈学华;韩兆洲;唐珂;;基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究[J];数量经济技术经济研究;2006年04期
5 秦振球,俞自由;保险公司投资比例问题研究[J];财经研究;2003年02期
6 安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法[J];管理工程学报;2003年03期
7 马进;关伟;;我国股票市场与宏观经济关系的实证分析[J];财经问题研究;2006年08期
8 李红权,马超群;股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究[J];财经研究;2005年08期
9 童菲;证券交易税对市场波动性的影响:来自中国股市的证据[J];财贸研究;2005年03期
10 严武;徐伟;王静;;中国股市周期的划分与实证分析:1991-2004[J];当代财经;2006年10期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
2 田金信;张国永;郭志达;;基于支持向量机改进的VaR模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 唐建伟;资产价格波动与宏观经济稳定[D];复旦大学;2004年
2 万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年
3 何艳;基于经济资本的保险公司内部偿付能力管理研究[D];同济大学;2007年
4 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
5 胡新华;含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题研究[D];上海交通大学;2007年
6 黄钰铃;三峡水库香溪河库湾水华生消机理研究[D];西北农林科技大学;2007年
7 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
8 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
9 俞言祥;长周期地震动衰减关系研究[D];中国地震局地球物理研究所;2002年
10 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙浩;保险资金运用风险研究[D];吉林大学;2007年
2 李军;MR资本配置模型在非寿险公司定价中的运用[D];湖南大学;2005年
3 何琳洁;信用资产组合一致性风险价值模型及其实证研究[D];湖南大学;2004年
4 王文静;利用蒙特卡罗模拟方法确定经济资本的研究[D];天津大学;2006年
5 王润;VaR计算方法改进及其在基金绩效评估中的应用[D];中国人民大学;2008年
6 巩前锦;条件风险价值(CVaR)在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年
7 潘莉;KMV模型在我国上市公司信用风险评价的应用研究[D];南京理工大学;2007年
8 阿春香;组合投资模型及其算法研究[D];西安电子科技大学;2005年
9 冯成洪;湖库富营养化评价、预测研究[D];西安理工大学;2004年
10 叶绿;三峡库区香溪河水华现象发生规律与对策研究[D];河海大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
2 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
5 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
6 詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
7 肖义;郭生练;熊立华;刘攀;方彬;;一种新的洪水过程随机模拟方法研究[J];四川大学学报(工程科学版);2007年02期
8 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
9 肖义;郭生练;方彬;刘攀;;设计洪水过程线方法研究进展与评价[J];水力发电;2006年07期
10 姚燕云;杨国孝;;沪深股市收益的相关性[J];数理统计与管理;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
2 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
3 李健伦;保险监管中的法定偿付能力度量问题研究[D];中国科学技术大学;2006年
4 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
5 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
6 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
7 许启发;基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D];天津大学;2005年
8 谢卫东;股票市场波动性、传导机制与风险机制的计量研究[D];吉林大学;2007年
9 张昇平;风险测度一致性的拓展研究[D];上海交通大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 龚金国;Copula与非参数核密度估计[D];四川大学;2005年
2 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
3 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
4 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
5 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
6 陶文龙;金融数据的尾部相关性研究[D];武汉理工大学;2005年
7 罗健宇;操作风险度量与管理研究[D];天津大学;2005年
8 邸男;组合风险的相关性分析[D];天津大学;2005年
9 李娟;Copula函数在金融中的应用[D];西北工业大学;2006年
10 王玉刚;基于非线性组合的最小方差套期保值模型研究[D];大连理工大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴庆晓;刘海龙;景平;;商业银行集成风险度量方法研究[J];工业工程与管理;2011年04期
2 陈志平;王懿;;均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定[J];系统科学与数学;2011年05期
3 赵义彩;鲁建彬;;上证综指与深证成指的相关性分析[J];东方企业文化;2011年06期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 叶萍华;唐湘晋;;基于Copula方法的股票相关性分析[A];第十届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2008年
2 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
3 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
4 张尧庭;;如何选择度量金融风险的指标[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(上册)[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 海通证券研究所 陈露;从A股与H股相关性看股指期货推出后的跨市场操作[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 季峰;我国商业银行消费信贷违约概率模型研究[D];中国科学技术大学;2009年
2 战雪丽;基于Copula理论的多金融资产定价与风险测度[D];天津大学;2007年
3 梁冯珍;极值统计的理论及其在风险管理中的应用[D];天津大学;2007年
4 吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年
5 赵翔华;几类风险模型的风险理论及相关问题[D];曲阜师范大学;2008年
6 魏法明;基于随机规划动态投资组合中的情景元素生成研究[D];同济大学;2008年
7 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年
8 白云芬;信用风险传染模型和信用衍生品的定价[D];上海交通大学;2008年
9 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 曹辉;基于Copula函数的风险价值测算研究[D];天津大学;2006年
2 刘汉伟;基于连接函数(Copula)理论的VaR算法及应用[D];暨南大学;2007年
3 王江洪;应用连接函数计算投资组合的在险价值[D];浙江大学;2006年
4 钱丹青;Copula选择及其条件核密度估计[D];华中科技大学;2008年
5 夏宇;基于Copula方法开放式基金投资组合的VaR计量研究[D];湖南大学;2009年
6 马艳民;中国股市相依风险的研究[D];北方工业大学;2008年
7 张进滔;基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析[D];四川大学;2007年
8 郑文旭;基于Copula的金融风险相关性研究[D];厦门大学;2008年
9 杜承栎;最优套期保值比率确定模型研究[D];西南财经大学;2007年
10 李建;期货公司监管资本要求的计量研究[D];浙江工商大学;2008年
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