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《统计与信息论坛》 2004年05期
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Copula——一个新的计量经济工具

韩明  
【摘要】:Copula是一个新的计量经济工具,对它的研究具有理论和实际应用价值。文章介绍了Copula理论及其应用情况,并展望了Copula的未来。

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 覃龙;连接函数(Copula)及其应用[D];新疆大学;2007年
2 马艳民;中国股市相依风险的研究[D];北方工业大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
2 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
3 韦艳华,张世英;金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用[J];系统工程;2004年04期
4 李悦;程希骏;;上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J];系统工程;2006年05期
5 韦艳华,张世英;金融市场非对称尾部相关结构的研究[J];管理学报;2005年05期
6 刘国光,许世刚;基于Copula方法深圳A股、B股投资组合风险值实证分析[J];淮海工学院学报(自然科学版);2004年04期
7 刘国光,许世刚;投资组合管理中连接函数应用[J];集美大学学报(哲学社会科学版);2004年04期
8 韦艳华,张世英,孟利锋;Copula理论在金融上的应用[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2003年05期
9 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期
10 姚燕云;杨国孝;;沪深股市收益的相关性[J];数理统计与管理;2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
2 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
3 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
4 叶五一;VaR与CVaR的估计方法以及在风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2006年
5 汪东;基于支持向量机的选时和选股研究[D];上海交通大学;2007年
6 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年
7 曹忠忠;股指期货风险测算及监管研究[D];同济大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 龚金国;Copula与非参数核密度估计[D];四川大学;2005年
2 孟颖;金融风险的测评与防范[D];河北大学;2003年
3 王纯杰;再修正风险度量和保费定价模式[D];吉林大学;2004年
4 谭瑞玲;稳健VaR方法的研究及其实证分析[D];暨南大学;2004年
5 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
6 陈作清;基于系方法的违约相关性度量研究[D];华中科技大学;2004年
7 刁心薇;Copula函数的非参数估计方法[D];吉林大学;2005年
8 易文德;应用Copula探讨可靠性理论中的相依性[D];西南交通大学;2005年
9 桂文林;基于极端值理论(EVT)的金融风险度量[D];暨南大学;2005年
10 朱珊珊;连接函数在信用风险管理中的应用[D];暨南大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 许小勇;钟太勇;;三次样条插值函数的构造与Matlab实现[J];兵工自动化;2006年11期
2 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
3 詹志红,吴桂平;国内外期货交易保证金制度之比较研究[J];成都行政学院学报;2003年06期
4 欧阳资生,龚曙明;广义帕累托分布模型:风险管理的工具[J];财经理论与实践;2005年05期
5 陈忠阳;VaR体系与现代金融机构的风险管理[J];金融论坛;2001年05期
6 贺晓波,张宇红;商业银行风险预警系统的建立及其实证分析[J];金融论坛;2001年10期
7 张川,佟玉明,潘德惠;商业银行经营风险评价指标体系及模糊综合评判[J];东北大学学报(自然科学版);2003年11期
8 余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
9 王赛德;;套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率——基于中国铜、铝期货市场的实证研究[J];当代经济管理;2006年03期
10 周焯华,张宗益,杨俊;商业银行金融风险程度的模糊综合评价[J];重庆大学学报(自然科学版);2000年03期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
2 韦艳华;Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究[D];天津大学;2004年
3 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
4 张贵清;信用风险评级与商业银行信用风险管理[D];对外经济贸易大学;2005年
5 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
6 吴慧强;我国商业银行风险管理[D];暨南大学;2006年
7 肖振宇;金融混业经营及其风险管理研究[D];天津大学;2004年
8 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
9 黎代福;商业银行全面风险管理[D];厦门大学;2006年
10 刘晓星;基于VaR的商业银行风险管理研究[D];东南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蒙坚玲;相依时间序列的copula分析[D];华中科技大学;2004年
2 龚金国;Copula与非参数核密度估计[D];四川大学;2005年
3 陶文龙;金融数据的尾部相关性研究[D];武汉理工大学;2005年
4 何冬黎;基于VaR的我国沪铝期货市场风险度量实证研究[D];青岛大学;2006年
5 么彩莲;股票指数与宏观经济变量协整关系的实证分析[D];辽宁大学;2006年
6 胡铮洋;基于Copula函数的中国证券市场风险度量[D];吉林大学;2006年
7 闫建;期货市场保证金制度研究[D];东北财经大学;2005年
8 王红莲;连接函数(Copula)理论及其在金融中的应用[D];上海财经大学;2006年
9 欧阳敏华;违约相关性测度的Copula方法研究[D];暨南大学;2006年
10 赵瑛瑛;基于VaR方法的中国期货交易保证金比例设定实证分析[D];北京物资学院;2007年
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 韩文钦;周金宇;孙奎洲;;Copula函数在机械零部件可靠性分析中的应用[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年
2 韩文钦;周金宇;孙奎洲;;具有多失效模式的机械零部件可靠性分析方法研究[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
3 周金宇;钱文学;韩文钦;孙奎洲;;考虑失效相关的结构系统可靠性优化[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
4 王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
5 鲁炜;刘冀云;方兆本;;相依结构及其在构建投资组合中的运用[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
7 于珍;;外商直接投资与企业技术创新的计量关系分析[A];2005年中国机械工程学会年会论文集[C];2005年
8 高仁祥;钟登华;;计量经济模型选择准则问题及其综述与评价[A];全国青年管理科学与系统科学论文集(第1卷)[C];1991年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王纯杰;基于Copula函数的相依删失数据的非参数统计推断[D];吉林大学;2012年
2 郁一彬;马氏环境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大学;2011年
3 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
4 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年
5 黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
6 周颖颖;住房抵押贷款强度定价模型研究[D];大连理工大学;2009年
7 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
8 何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
9 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
10 王晓光;广义部分线性模型的Sieve统计推断及其它[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄雁勇;混合Copula的选择、估计及其应用[D];西南交通大学;2010年
2 赵成珍;基于Copula函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;2010年
3 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
4 林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
5 周广路;基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究[D];西北农林科技大学;2010年
6 周鑫;Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
7 孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;2010年
8 程金静;基于Copula-Kernel模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
9 王军;基于Copula方法的中国股票市场的相关性研究[D];湖南大学;2010年
10 肖璐;基于Copula方法的开放式基金风险分析及其应用研究[D];湖南大学;2010年
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