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《统计与决策》 2017年04期
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向量乘积误差模型似然估计初值选取

李俊功  
【摘要】:文章针对VMEM似然估计初值选取问题展开讨论。依据现有的理论方法,提供了两种估计初值的方法:矩估计和迭代ACD估计,利用两种方法得到的初值在给定的条件下都具有一致性,为VMEM参数似然估计初值选取提供重要依据。
【作者单位】西藏大学财经学院;西南财经大学统计学院;
【关键词】向量乘积误差模型 矩估计 弱外生
【基金】:中央高校基本科研业务费专项资金资助(JBK1507103)
【分类号】:O212.1
【正文快照】:
0引言VMEM参数估计方法主要分为两种:一是在给定新息项分布条件下使用极大似然估计的方法;二是不设定新息项分布使用GMM的方法。GMM估计不需要设定新息项的分布形式,不过需要假定VMEM一阶矩,同时保证前两阶矩的存在。使用GMM方法估计VMEM的参数估计相对比较灵活,但怎样选取适

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