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《统计与决策》 2015年22期
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带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率

高明美  孙浩  刘喜华  
【摘要】:文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性和风险过程的数字特征;其次,对保险公司破产概率进行了计算,利用两种方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,对盈利首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换以及期望、方差的解析表达式。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高明美;孙浩;刘喜华;;带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率[J];统计与决策;2015年22期
2 夏梓祥;高鑫;何树红;张立敏;;带干扰时间盈余风险模型的破产概率[J];云南民族大学学报(自然科学版);2015年05期
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6 杨璐;陈奕含;王志福;;带干扰的农民工医疗保险风险模型[J];佳木斯大学学报(自然科学版);2015年01期
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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8 胡莎娜;重尾索赔下非平稳到达风险模型的破产概率研究[D];安徽工程大学;2015年
9 翟玲智;带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
10 马小玲;Lévy过程在风险理论中的应用[D];重庆理工大学;2015年
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