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《统计与决策》 2015年20期
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基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价

王继霞  肖庆宪  
【摘要】:文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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6 戴彦蕾;期权的保险精算定价[D];河北师范大学;2014年
7 崔立梅;欧式幂期权的保险精算法定价[D];新疆大学;2008年
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10 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
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