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《统计与决策》 2014年13期
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季节调整模型的确定方法及其应用

刘薇  
【摘要】:针对季节调整建模中对季节周期的主观识别和诊断,文章通过自相关函数和偏自相关函数检验,辅助回归检验,季节变动显著性检验等方法较为客观的确定季节的周期;针对季节调整方法(如X-12-ARIMA)中提供的模型有限这个局限性,借鉴Box-Jenkins建模方法,对差分后的序列利用自相关函数和偏自相关函数,识别模型的可能阶数,从中筛选合适的模型,提高建模的效率和准确性。
【作者单位】天水师范学院数学与统计学院;
【基金】:天水师范学院中青年教师科研资助项目(TSY201204)
【分类号】:O211.61
【正文快照】:
0引言生活中的时间序列常含有季节因素,这种季节性常常会掩盖经济发展中的其他客观变化规律,因此,需要将时间序列中的季节因素剔除,以得到时间序列的趋势,这就是季节调整。目前比较流行的季节调整方法有X-11[1],X-12-ARIMA[2],TRAMO/SEATS[3]等。改进这些调整方法中的缺陷或利

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