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《统计与决策》 2013年17期
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沪深300指数多重分形分析

马锋  李立恒  黄越  何涛  
【摘要】:通过利用R/S分析和MF-DFA分析方法,研究沪深300指数的多重分形特征,结果发现沪深300指数存在较为明显的长程相关分形特征,即系统存在状态的持续性。通过MF-DFA分析,发现沪深300指数存在多标度特性,结合多重分形谱发现用单一的分形模型去研究沪深300指数的分析特征是不合适的。
【作者单位】西南交通大学经济管理学院;
【基金】:教育部人文社会科学基金一般项目(10YJC790278)
【分类号】:F224;F832.51

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