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《统计与决策》 2013年08期
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基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用

付云鹏  马树才  宋琪  
【摘要】:文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。
【作者单位】辽宁大学信息学院;辽宁大学经济学院;
【基金】:辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
【分类号】:F224.7;F832.51

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 陈炜;张润彤;杨玲;;存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法[J];北京交通大学学报(社会科学版);2007年01期
2 林军,卢谦;模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量[J];模糊系统与数学;2002年03期
3 许若宁;翟晓燕;;风险投资决策的模糊分析模型[J];模糊系统与数学;2008年01期
4 付云鹏;马树才;;一种新的基于可能性均值的证券组合投资决策模型[J];统计与决策;2011年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 薛利敏;岳伟;;基于模糊系数的投资组合选择模型[J];纺织高校基础科学学报;2007年02期
2 吴锦桂;李荣钧;;存在融资的模糊决策投资组合模型的研究及应用[J];工业工程;2011年03期
3 付云鹏;马树才;;基于截集的加权可能性均值-方差模型[J];技术经济与管理研究;2012年08期
4 付云鹏;马树才;;存在融资约束的可能性均值—方差模型及其应用研究[J];金融理论与实践;2013年03期
5 付云鹏;马树才;;一种新的基于可能性均值的证券组合投资决策模型[J];统计与决策;2011年03期
6 付云鹏;马树才;滕书娟;;基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究[J];经济与管理评论;2012年05期
7 付云鹏;马树才;宋琪;;基于模糊空间距离的组合投资模型及应用研究[J];数量经济技术经济研究;2012年08期
8 赵平;;基于心理预期的高新技术风险投资收益定量分析模型[J];系统管理学报;2009年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 毛普琳;具有交易费用和多种投资限制的模糊投资组合模型的研究[D];天津大学;2010年
2 许雪燕;模糊综合评价模型的研究及应用[D];西南石油大学;2011年
3 王海燕;基于模糊信息的证券投资组合模型的研究[D];广州大学;2011年
4 王伟;不确定收益率下证券风险的可拓度量及规避变换[D];大连海事大学;2004年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈炜;张润彤;杨玲;;存在融资条件下证券组合选择的一种模糊决策方法[J];北京交通大学学报(社会科学版);2007年01期
2 刘德学,樊治平;一种带有模糊信息的风险投资决策方法[J];东北大学学报;2002年02期
3 余鹏,邱广平;投资组合“风险”研讨[J];当代财经;1997年07期
4 许若宁;;平均数指标在Fuzzy环境中的计算方法[J];广州大学学报(综合版);1993年02期
5 周洪涛,王宗军,宋海刚;基于模糊优化的多目标投资组合选择模型研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年01期
6 秦学志,吴冲锋;模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法[J];管理科学学报;2003年04期
7 黄小原,赵光华,庄新田;企业投融资组合的模糊模型与优化[J];控制与决策;2004年07期
8 许若宁,李楚霖;度量模糊标志值离散程度的变异系数[J];模糊系统与数学;2001年01期
9 许若宁,李楚霖;收益率为模糊数的投资组合问题的讨论[J];模糊系统与数学;2002年04期
10 许若宁;翟晓燕;;风险投资决策的模糊分析模型[J];模糊系统与数学;2008年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王丽燕;;风险投资的组合投资决策模型研究[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2006年10期
2 阿春香;邵仪;;组合投资问题的目标规划模型及其求解[J];肇庆学院学报;2007年02期
3 韩亚阵;;组合投资模型的优化分析——几何布朗运动情形下模型的实用性分析[J];中国证券期货;2010年04期
4 徐金红,徐维军,李引生;概率原则下基于投资者偏好的组合投资选择[J];系统工程学报;2005年05期
5 何碧梧;;收益率服从非正态分布的组合投资选择模型[J];武汉理工大学学报;2006年07期
6 何碧梧;;房地产组合投资风险控制模型的降维策略[J];华中农业大学学报(社会科学版);2007年03期
7 田振明;;有效集法在确定Markowitz's证券组合投资模型权系数中的应用[J];经济数学;2007年03期
8 林军;;一种基于区间数的证券组合投资模型与求解[J];数学的实践与认识;2007年23期
9 田振明;;Markowitz's证券组合投资决策模型的有效集解法[J];价值工程;2007年12期
10 阿春香;刘三阳;;具有典型交易成本的组合投资问题的相关机会模型[J];应用数学;2007年S1期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 蒋翠侠;动态金融风险测度及管理研究[D];天津大学;2007年
2 付云鹏;基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究[D];辽宁大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 阿春香;组合投资模型及其算法研究[D];西安电子科技大学;2005年
2 陈才军;熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR[D];中国人民解放军信息工程大学;2005年
3 李慧丹;一种为提前退休计划筹集资金的组合投资策略[D];大连理工大学;2008年
4 李楠;考虑完整交易费用组合投资模型的混合遗传算法求解[D];天津大学;2005年
5 王玲玲;证券投资组合优化模型的研究[D];华中师范大学;2008年
6 王寰;可线性规划的证券投资组合模型及其应用[D];南京农业大学;2008年
7 滕承瑜;不完全信息下稳健组合投资模型的项目选择问题[D];南京理工大学;2009年
8 赵玉梅;不确定型的证券组合投资模型[D];安徽大学;2005年
9 宋瑞才;利用倒向二叉树的组合投资模型[D];天津大学;2004年
10 崔红岩;基于偏度的多期组合投资调整模型[D];天津大学;2005年
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