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《统计与决策》 2011年23期
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基于遗传编程的中国股票市场有效性新检验

瞿慧  刘烨  李娟  
【摘要】:针对使用流行的技术交易规则检验股票市场有效性可能导致的两种结论偏差,设计实现了基于遗传编程的股票指数技术交易系统。以历史价格与成交量为输入信息,使用遗传编程优化由基本函数模块随机构建的树形结构技术交易规则,优化结果作为系统输出,检验市场有效性。使用深证100指数的试验结果表明,系统输出的最优技术交易规则能够较"买入-持有"策略获得统计显著的样本外超额收益,由此得出中国股票市场尚未达到弱式有效的结论。

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