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基于倒向随机微分方程的国有股减持定价问题

刘玉玉  高凌云  
【摘要】:国有股转流通的定价是国有股转流通的必然性及转流通后所带来的有利之处的关键所在,文章分析了国有股的存在及其弊端,利用冯·诺依曼效用函数分析了国有股转流通的必然性,并根据倒向随机微分方程的发展及性质,为国有股转流通的定价建立了一个新的方程,同时给出了一个相应的例子,例子表明我们的结果更精确一些。

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