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《统计与决策》 2010年07期
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基于贝叶斯MCMC方法的VaR估计

赵岩  李宏伟  彭石坚  
【摘要】:文章运用极值理论对VaR估计通常是用极大似然估计法,研究了利用BayesMCMC方法来估计极值理论中POT模型的参数,从而求得VaR。文章首先阐述对样本值建立POT模型,给出常用的阈值选取方法;然后使用MCMC方法中的Gibbs抽样对参数进行估计;最后利用上证综合指数对其进行了实证分析,验证了Bayes方法的有效性。
【作者单位】中国地质大学数理学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(60672049)
【分类号】:F830;F224

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【共引文献】
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5 张领科;王中原;王枫;;基于命中概率建立通用射表判据的研究[J];兵工学报;2006年02期
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2 江冬明;线性混合模型的影响分析[D];北京工业大学;2001年
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10 刘湘云;网上支付系统风险的定量分析与管理模式研究[D];暨南大学;2002年
【同被引文献】
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1 邱阳,林勇;VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J];重庆大学学报(社会科学版);2002年02期
2 严武,季军;基于VaR的股票风险管理模型比较研究[J];当代财经;2004年12期
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4 马跃渊,徐勇勇;Gibbs抽样算法及软件设计的初步研究[J];计算机应用与软件;2005年02期
5 刘忠,茆诗松;分组数据的Bayes分析—Gibbs抽样方法[J];应用概率统计;1997年02期
6 徐枫;我国银行间同业拆放利率影响因素的实证分析[J];金融论坛;2004年09期
7 彭化非,任兆璋;中国银行间同业拆借利率预测模型研究[J];南方金融;2005年01期
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2 周文刚;基因表达数据分析研究[D];吉林大学;2006年
3 王婷;识别基因调控元件的相关算法分析与比较研究[D];吉林大学;2007年
4 曹晨;基于MCMC方法的统计模型的参数估计[D];南京航空航天大学;2007年
【二级参考文献】
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1 樊欣,杨晓光;我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计[J];系统工程理论与实践;2005年05期
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9 ;[J];;年期
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1 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
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6 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
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1 国泰君安期货研究所 吴泱;多因子模型在套期保值中的应用[N];期货日报;2009年
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