基于Buhlmann信度理论的投资组合VAR度量

【摘要】：随着VaR体系的不断改进,其也被被越来越多的监管机构和金融机构用作风险管理工具。文章将Buhlmann信度理论引入VaR体系中,将Buhlmann信度方法融入VaR历史模拟法中,通过实证分析得到该方法可以较大幅度的减小VaR值的计算误差,优化计算结果。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	刘开华;;基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究[J];财会研究;2011年12期
2	王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
3	张海云;;论分位数回归在计算VaR中的应用[J];现代商贸工业;2011年15期
4	周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
5	黎娜;;金融市场的波动溢出效应模型及实证[J];统计与决策;2011年13期
6	焦明瑞;;基于VAR模型的河南省城市化与经济增长关系研究[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期
7	王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
8	徐鹏;;基于VaR-GARCH模型的沪深指数实证分析[J];中国证券期货;2011年08期
9	李玉强;张能福;;基于Credit Metrics模型的CDS定价研究[J];科技创业月刊;2011年12期
10	李平;黄光东;路阳;;基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理[J];系统工程理论与实践;2011年05期
11	喻晓平;;基于VAR模型的我国货币政策传导机制实证检验[J];广西经济管理干部学院学报;2011年03期
12	朱世武;李豫;;风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J];中国货币市场;2001年02期
13	;[J];;年期
14	;[J];;年期
15	;[J];;年期
16	;[J];;年期
17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2	王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
3	赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年
4	舒静;李少睿;;基于蒙特卡洛法的存货质押融资VaR评估与应用研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
5	朱春奎;曹玺;;财政科技投入与经济增长——基于VAR模型对中国(1985—2005)的经验分析[A];第二届中国公共预算研究全国学术研讨会论文集[C];2008年
6	王燕武;郑建清;;我国不同部门间的工资传递效应—基于省际面板VAR模型的研究[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编（下）[C];2011年
7	叶阿忠;王佳炜;陈敏讷;吴相波;;影响中美贸易量的决定因素是什么?——基于VAR模型的实证分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
8	熊琼;付含;;FDI流入对外汇储备的影响——基于时间序列的协整和VAR模型的实证分析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
9	周星;崔利荣;张晨宇;;稳定分布在股指收益率VaR计算中的应用[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
10	田金信;张国永;郭志达;;基于支持向量机改进的VaR模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2	陈普;FAVAR及其时变模型在中国宏观经济的应用[D];华中科技大学;2012年
3	黄荣兵;风险值VaR框架下SPAN风险控制理论与应用研究[D];华中科技大学;2010年
4	颜阳;我国备兑权证定价及避险方法研究[D];天津大学;2007年
5	孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
6	徐小华;中国国债市场利率期限结构研究[D];上海交通大学;2007年
7	奚胜田;风险预算在证券公司资本充足性管理中的应用[D];天津大学;2007年
8	何旭彪;VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究[D];华中科技大学;2005年
9	胡铮洋;证券市场风险度量—时变Copula和极值Copula的应用研究[D];吉林大学;2009年
10	房海滨;保险公司资产负债管理问题研究[D];天津大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年
2	崔占兵;基于VaR的企业流动性风险评价的研究[D];广东商学院;2010年
3	朱冬和;基于ADL模型干预模型和VAR模型的量价关系研究[D];海南师范大学;2011年
4	吕轶;基于数值降维技术的期权组合非线性VaR模型的研究[D];浙江财经学院;2010年
5	张慧平;基于VaR的上市公司财务风险评估体系的构建及实证研究[D];吉林大学;2010年
6	魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
7	程艳荣;VaR方法及其在我国股票市场风险管理中的应用[D];华南理工大学;2010年
8	刘剑波;基于多元混合正态分布的期权组合VaR度量研究[D];浙江财经学院;2010年
9	吴剑;VaR计算方法的改进及其实证分析[D];上海交通大学;2011年
10	谢瑞宝;我国银行间债券回购市场利率风险VaR度量实证研究[D];重庆大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前4条

1	杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
2	国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
3	长城伟业期货研究所张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
4	陶旺生关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年

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