收藏本站
《统计与决策》 2008年20期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

投资组合保险策略的实证研究

袁加军  
【摘要】:随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
【作者单位】厦门大学经济学院计划统计系;
【分类号】:F842

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 杜少剑,陈伟忠,刘元海;投资组合保险策略的蒙特卡洛实证比较分析[J];中国矿业大学学报;2005年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 柯园园;蔡明超;;投资管理策略比较的Monte Carlo仿真分析[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2006年08期
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 梁晓蓓;一类组合养老保险模式及其风险管理控制[D];东华大学;2005年
2 杜少剑;部分可预测前提下的投资组合保险策略研究[D];同济大学;2006年
3 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年
4 盛积良;委托组合投资管理之PBF合同研究[D];电子科技大学;2007年
5 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 盛三化;动态资产组合保险策略在中国证券市场的应用研究[D];华中科技大学;2004年
2 姜鹏;证券投资基金投资策略研究[D];暨南大学;2005年
3 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
4 林德明;证券投资基金投资策略研究[D];暨南大学;2006年
5 卢洁;调整法则对时间不变性投资组合保险策略绩效分析[D];东北财经大学;2006年
6 宫剑;证券投资基金投资策略研究[D];上海交通大学;2007年
7 胡太华;我国保险投资组合优化研究[D];北京交通大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周开国;何兴强;柴俊;;股票交易活跃性、流动性与基于信息的交易——对H股的微观结构分析[J];财经问题研究;2006年08期
2 徐正国,张世英;调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究[J];系统工程;2004年08期
3 肖峻,陈伟忠,王宇熹;中国股市短期反转策略实证研究[J];系统工程;2005年03期
4 刘志东,陈晓静;金融资产组合市场风险度量方法研究[J];工业技术经济;2005年04期
5 姜波克,伍戈,唐建伟;外汇市场的微观结构理论综述[J];国际金融研究;2002年07期
6 丁剑平;曾芳琴;;“指令流”的再“分解”研究——外汇市场微观结构理论的新发展[J];国际金融研究;2005年11期
7 王永宏,赵学军;中国股市“惯性策略”和“反转策略”的实证分析[J];经济研究;2001年06期
8 何诚颖;中国股市“板块现象”分析[J];经济研究;2001年12期
9 陈汉文,陈向民;证券价格的事件性反应——方法、背景和基于中国证券市场的应用[J];经济研究;2002年01期
10 肖军,徐信忠;中国股市价值反转投资策略有效性实证研究[J];经济研究;2004年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 赵华楠;保本基金的资产配置研究[D];大连理工大学;2004年
2 王颖;基金类别的资产配置方法研究[D];大连理工大学;2006年
3 高詹清;投资组合保险策略在我国基金业运用的实证研究[D];暨南大学;2006年
4 俞会亮;利率市场化进程中的储蓄替代型证券研究[D];浙江大学;2006年
5 卢洁;调整法则对时间不变性投资组合保险策略绩效分析[D];东北财经大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘鹏;张秀丽;史本山;;基于展望理论的投资组合保险均衡研究[J];华东经济管理;2011年11期
2 梁栩凌;;北京市部分企业年金激励效用研究[J];价值工程;2011年22期
3 王倩;马文婷;;新型农村社会养老保险制度的实证研究——以河南省某试点县为例[J];知识经济;2011年15期
4 黄阳涛;李放;吕伟;;农民参加新农保影响因素的实证研究——基于对江苏省部分试点县的调查[J];新金融;2011年06期
5 黄荣哲;农丽娜;;中国保险市场宏观需求对物价波动的非对称响应——基于2000-2010年季度数据的实证研究[J];华北金融;2011年06期
6 张帅;朱浩然;;保险业发展与宏观经济运行相互关系的实证研究[J];西安财经学院学报;2011年04期
7 高春玲;;中西部地区农业保险与农村金融发展互动关系实证研究[J];安徽农业科学;2011年24期
8 姚永兴;袁春旺;张杰;;农业保险与农村居民收入关系的实证研究——以吉林省为例[J];河北金融;2011年08期
9 陈成;;保险资金基础设施债权投资计划实证研究[J];金融理论与实践;2011年09期
10 梁爽;;我国政策性农业保险的合理性分析——基于山东省棉花产量保险的实证研究[J];现代经济信息;2011年13期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周稳海;赵桂玲;;河北省农业保险需求的实证研究与预测分析——基于河北省各市251份调查问卷的研究[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
2 孙德伟;;影响寿险公司利润率因素的实证研究[A];山东省保险学会2008年“改革·创新·提高保险竞争力”主题征文颁奖仪式暨学术报告会论文集[C];2008年
3 梁风波;;基于BP神经网络和遗传算法的保险企业内部风险预警实证研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
4 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
5 王婉秋;曾勇;;无风险利率对基于期权的组合保险效果的影响[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
6 朱铭来;吕岩;;影响我国交强险经营的宏观因素分析——基于面板数据模型的实证研究[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
7 袁靖;;我国保险市场与资本市场动态关联性实证研究[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
8 许莉;樊小平;张宁;;我国财产保险公司多元化经营与绩效的实证研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
9 陈华;王稳;;中国保险发展对技术创新影响效应的实证研究[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
10 姚金海;;保险公司资产配置的实证研究:以中国平安为例[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前7条
1 王晓全;谈谈保险市场上的承诺[N];中国保险报;2007年
2 孙轲;保监会联手世行 巨灾风险数据采集标准年底敲定[N];21世纪经济报道;2008年
3 南开大学商学院 卞晓青 陈晔;寿险服务的顾客价值驱动要素实证研究[N];中国保险报;2008年
4 张莫;交强险费率:合理浮动还是变相涨价?[N];经济参考报;2007年
5 卢晓平;专家:交强险费率浮动计算方法存在理论缺陷[N];上海证券报;2007年
6 本报记者 谢柳;“消费”会成为养老资金新来源吗[N];中国保险报;2011年
7 鲁证期货研究所 秦岩;两类投资组合保险策略对比分析[N];期货日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 高舜嘉;我国财险再保险供求与市场再造研究[D];厦门大学;2008年
2 万磊霞;中国寿险公司效率研究[D];厦门大学;2008年
3 谢凤杰;作物保险定价模型与实证研究[D];大连理工大学;2011年
4 陈彬;保险公司治理对企业绩效影响的实证研究[D];复旦大学;2011年
5 于凌云;养老保险、教育投资与经济增长:一个理论框架及实证研究[D];西南交通大学;2011年
6 蔡华;我国财产保险业效率及其产业组织实证研究[D];暨南大学;2008年
7 尚勤;死亡率关联债券的定价模型与实证研究[D];大连理工大学;2009年
8 赵绍阳;我国城镇医疗保险制度改革的实证研究[D];西南财经大学;2011年
9 许星剑;全国社会保障基金股票投资组合绩效评价及实证研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
10 林俊文;两岸人寿保险公司效率的比较研究[D];南开大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈祺;我国基本养老保险基金与资本市场互动关系研究[D];厦门大学;2009年
2 庄花军;中国保险业市场结构与绩效关系的实证研究[D];青岛大学;2010年
3 陈汪茫;中国城镇职工基本养老保险支出水平与居民消费关系的实证研究[D];首都经济贸易大学;2011年
4 王玉波;中国保险市场结构与市场绩效研究[D];重庆大学;2007年
5 于清琳;TPY保险公司基于工资结构角度的员工公平感研究[D];北京交通大学;2008年
6 郭丽莉;我国寿险公司偿付能力的状况和强化对策[D];华东师范大学;2008年
7 白璇;固定比例投资组合保险的有效定价研究[D];河南大学;2012年
8 涂先进;农村社保支出对农民消费影响的实证研究[D];重庆师范大学;2012年
9 孙春丽;我国居民保险需求行为的实证研究[D];暨南大学;2011年
10 倪忠成;我国财产保险市场承保周期的实证研究[D];山东大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026