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《统计与决策》 2007年18期
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基于GARCH和EVT的金融资产风险价值度量方法

刘志东  徐淼  
【摘要】:本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
【作者单位】中央财经大学 中央财经大学
【基金】:国家自然科学基金资助项目(70603034)
【分类号】:F830.9;F224

【参考文献】
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【共引文献】
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