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《统计与决策》 2006年20期
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基于神经网络——Logit回归的混合两阶段财务困境预测模型

杨宏峰  陈蔚  
【摘要】:本文选取沪深两市在2003-2005年被实行退市风险警示的56家上市公司以及随机选取的56家正常公司进行研究,选取10个初始财务指标,在进行T检验的基础上,确定了7个财务指标作为判别模型中使用的解释变量。并利用基于神经网络—Logit回归的混合两阶段模型预测上市公司财务困境,结果显示,模型具有较强的判别能力。
【作者单位】山东大学经济学院 山东大学经济学院
【分类号】:F275;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张杰;王凡;;基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价[J];商业研究;2008年04期
2 韩艳艳;王波;;基于logistic回归-KMV模型的上市公司信用风险评价研究[J];科技与管理;2011年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 王凡;上市公司信用风险评估的实证研究[D];北京工业大学;2008年
2 彭莉;基于KMV模型的商业银行信用风险度量研究[D];中南大学;2007年
3 吴靖朝;证券投资中ST股票选择问题研究[D];青岛科技大学;2008年
4 刘琳;基于Logistic回归&神经网络的上市公司财务困境研究[D];云南财经大学;2009年
5 王娟;房地产业上市公司财务预警研究[D];山西财经大学;2011年
6 陈嘉立;我国信息科技上市公司财务信用评价研究[D];广东工业大学;2011年
7 刘文蕊;企业集团信用风险组合评价研究[D];电子科技大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 石庆焱;一个基于神经网络——Logistic回归的混合两阶段个人信用评分模型研究[J];统计研究;2005年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张杰;王凡;;基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价[J];商业研究;2008年04期
2 史宁;;商业银行对个人信用评估的组合预测模型[J];商业研究;2009年11期
3 向晖;杨胜刚;;个人信用评分关键技术研究的新进展[J];财经理论与实践;2011年04期
4 徐娟;胡学钢;;基于GP+BP的信用评估模型研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年04期
5 冯玮;;数据挖掘在银行个人信用评估中的应用分析[J];宁德师专学报(自然科学版);2011年01期
6 郑丕谔;刘颖;;基于改进BP神经网络的企业财务预警模型及应用[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2007年05期
7 向晖;杨胜刚;;基于多分类器组合的个人信用评估模型[J];湖南大学学报(社会科学版);2011年03期
8 李春林;李冬连;万平;;基于组合分类挖掘模型的调查问卷数据预处理[J];统计与决策;2011年05期
9 姜明辉;袁绪川;;个人信用评估GA神经网络模型的构建与应用[J];武汉科技大学学报(社会科学版);2007年04期
10 朱晓明;程建;刘治国;钟经樊;;基于反向传播算法神经网络的信用评分系统预测力研究[J];西安交通大学学报;2006年12期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 周晓飞;石勇;;基于数据挖掘的金融信用评估概述[A];第四届(2009)中国管理学年会——管理科学与工程分会场论文集[C];2009年
2 ;The Data Preprocessing the Questionnaire in Data Mining Model[A];2011年亚太青年通信学术会议论文集(2)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 米传民;贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究[D];南京航空航天大学;2006年
2 宫剑;民营企业信用评级研究[D];吉林大学;2008年
3 赵春秀;商业银行信贷风险分析与管理研究[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘甜;客户信用评分与信用卡风险管理[D];长沙理工大学;2010年
2 杨宏峰;上市公司财务困境判别模型的理论分析与实证研究[D];山东大学;2006年
3 叶凯;个人信用混合两阶段评估方法研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
4 孙巍;信用评分模型在我国商业银行的应用研究[D];南京财经大学;2006年
5 戴静;我国中小企业成长危机预警研究[D];中南大学;2007年
6 刘顺挺;基于数据挖掘技术的个人信用评估模型[D];南京理工大学;2007年
7 陈浩;基于数据挖掘技术的信用卡申请评分模型研究[D];湖南大学;2007年
8 吕杨;个人信用评价体系构建研究[D];南京理工大学;2008年
9 成洪静;基于SVM的银行信贷风险评估模型研究[D];太原科技大学;2008年
10 刘琳;基于Logistic回归&神经网络的上市公司财务困境研究[D];云南财经大学;2009年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曲艳梅;;上市公司财务信用评价指标体系的研究[J];商业研究;2006年06期
2 杨成炎;;我国企业集团内部的关联交易及其规范[J];商业研究;2006年07期
3 徐鹿;边玥;;财务预警实证研究比较分析[J];商业研究;2006年24期
4 吕长江;赵宇恒;;ST公司重组的生存分析[J];财经问题研究;2007年06期
5 黄蕴洁;刘建秋;;科技型中小企业财务风险评价探析[J];财经问题研究;2009年06期
6 张鸣,张艳;财务困境预测的实证研究与评述[J];财经研究;2001年12期
7 石晓军,陈殿左;债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J];财经研究;2004年09期
8 王克敏;姬美光;;基于财务与非财务指标的亏损公司财务预警研究——以公司ST为例[J];财经研究;2006年07期
9 赵选民;王睿莉;;财务危机预警模型研究评析[J];财会通讯;2009年08期
10 何勤;;基于Logistic回归预警模型的房地产上市公司财务危机预警研究[J];财会通讯;2010年09期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张昕源;基于数据挖掘技术的中国上市公司财务危机预警分析[D];吉林大学;2004年
2 姚树中;基于EVA的企业财务战略研究[D];辽宁大学;2006年
3 王璐;企业财务危机组合预警与控制应用研究[D];河海大学;2007年
4 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈捷;商业银行信用风险度量及管理[D];首都经济贸易大学;2003年
2 崔建伟;中国上市公司财务困境研究——基于公司治理结构的分析[D];吉林大学;2004年
3 赵玉旭;现代信用风险量化模型在我国银行中的应用研究[D];中南大学;2003年
4 杨华;上市公司信用风险评估模型的构建及其实证研究[D];浙江大学;2005年
5 田俊平;我国企业信用评价指标有效性研究[D];北京化工大学;2005年
6 徐国嘏;基于CPV模型的信用评级及银行监管资本充足率研究[D];湖南大学;2006年
7 杨宏峰;上市公司财务困境判别模型的理论分析与实证研究[D];山东大学;2006年
8 王丽丽;集成学习算法研究[D];广西大学;2006年
9 邱佳园;高科技企业财务预警系统研究[D];上海海事大学;2006年
10 汪晓玲;基于SVM的银行客户个人信用评估研究[D];西北工业大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 李朝锋;朱天骐;;ST股票投资收益因素分析[J];山东工商学院学报;2011年04期
2 李欣融;;关于改进商业银行对中小企业信用评级的思考[J];长春金融高等专科学校学报;2012年02期
3 孙会国;;基于Naive模型的违约风险测度[J];会计之友;2012年11期
4 王晓晶;;基于KMV模型的上市公司信用风险探析[J];商业时代;2010年20期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 罗圣雅;台湾上市柜公司信用风险评估[D];苏州大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陆音;基于KMV模型的行业信用评价研究[D];北京交通大学;2010年
2 赵振峰;基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量研究[D];西南财经大学;2010年
3 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年
4 杜丹;基于JLT模型的我国公司债券信用风险研究[D];华南理工大学;2011年
5 刘文蕊;企业集团信用风险组合评价研究[D];电子科技大学;2011年
6 郭永贺;ST公司控制权转移绩效的研究[D];苏州大学;2011年
7 张志宝;产业集聚视角下我国物流服务业上市公司财务绩效评价研究[D];广东工业大学;2012年
8 张志云;甘肃农发行国际贸易融资业务风险管理研究[D];兰州大学;2012年
9 廖祖冬;公司内部治理结构对企业信用风险影响的实证研究[D];兰州大学;2012年
10 陈平平;中国商业银行信用风险度量实证研究[D];江西财经大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 石庆焱,靳云汇;多种个人信用评分模型在中国应用的比较研究[J];统计研究;2004年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高雅静;;基于Logit模型的A股上市公司财务困境预警研究[J];东方企业文化;2011年10期
2 吴晓楠;刘凯敏;黄安定;;财务困境预警模型与银行信贷风险的识别与防范[J];金融理论与实践;2010年01期
3 王倩;;基于审计意见的上市公司财务困境预测研究[J];山东广播电视大学学报;2010年03期
4 巢剑雄;企业财务困境预警模型[J];湖南大学学报(自然科学版);2005年01期
5 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
6 乔卓,薛锋,柯孔林;上市公司财务困境预测Logit模型实证研究[J];华东经济管理;2002年05期
7 谢赤;罗长青;;财务困境预测的参数方法与非参数方法及其比较[J];当代财经;2007年07期
8 吴俊;;基于Logit模型的A股上市公司数据判断分析[J];现代商贸工业;2011年17期
9 朱旭强;调整时期的二分值因变量模型在财务困境预测中的应用[J];统计与决策;2005年08期
10 廖绚;李慧;刘琳;;财务困境问题研究综述下的混合预测模型构想[J];中国高新技术企业;2008年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王晓晔;杜太行;吕德忠;;多变量非线性合成氨控制系统的建模[A];1998中国控制与决策学术年会论文集[C];1998年
2 吕岗;赵鹤鸣;;一种优化前向神经网络权值的免疫算法[A];2003年中国智能自动化会议论文集(上册)[C];2003年
3 王胜武;王增彬;郑新奇;;基于神经网络的宗地地价评估探析[A];2005年山东土地学会学术年会论文集[C];2005年
4 冯恩波;;间歇生产过程的神经网络模型及优化控制[A];中国科学技术协会首届青年学术年会论文集(工科分册·上册)[C];1992年
5 林是;陈奋铣;郭栋;邹玲枫;徐慎初;;注入式电致发光神经网络[A];中国科学技术协会首届青年学术年会论文集(工科分册·上册)[C];1992年
6 张美恋;林熙;;经济增长的神经网络模型[A];1999年中国神经网络与信号处理学术会议论文集[C];1999年
7 杨学增;方棣棠;;神经网络用于语音识别初探[A];第一届全国语言识别学术报告与展示会论文集[C];1990年
8 孙慧;王喆;顾培亮;;描述谈判者启发式思维的神经网络模型[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
9 成曙;刘政波;高钦;;基于神经网络和规则的故障诊断专家系统[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
10 何海龙;王精业;;基于神经网络的发动机故障诊断模型设计[A];第十届全国容错计算学术会议论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈齐洁;上市公司出现财务困境的应对措施[N];首都建设报;2010年
2 本报首席记者 裘才;深陷财务困境,华晨还有一个机会[N];当代汽车报;2008年
3 钟彩;ST公司变卖家当欲缓财务困境[N];证券时报;2007年
4 记者 柏晶伟;亚行基金援手陷入财务困境的亚洲企业[N];中国经济时报;2006年
5 复旦大学管理学院统计学系副教授 沈家;生存分析方法在上市公司财务困境研究中的应用[N];上海证券报;2008年
6 王志灵;海王生物未脱财务困境[N];21世纪经济报道;2008年
7 黄敏;在英国看孩子 费用高得离谱[N];新华每日电讯;2011年
8 本报驻伦敦记者 陈文仙;欧盟批准诺森罗克重组计划[N];经济参考报;2009年
9 陈光;国中水务4.2亿收编S*ST黑龙[N];中国证券报;2007年
10 李克信 张忠悦;内蒙古电力公司两年走出财务困境 衡水电业局打响电费结零歼灭战[N];华北电力报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 郑海燕;财务困境上市公司的股权结构与其困境变化趋势关系研究[D];东华大学;2010年
2 曹裕;复杂环境下我国企业财务困境模式及预警研究[D];中南大学;2010年
3 赵灵晓;基于部件神经网络模型的制冷系统混合仿真方法及应用[D];上海交通大学;2010年
4 赵冠华;企业财务困境分析与预测方法研究[D];天津大学;2010年
5 王耀;基于公司治理的我国上市公司财务困境研究[D];中国矿业大学;2010年
6 郝二辉;高管团队背景特征、行为选择与财务困境[D];西南财经大学;2011年
7 王志伟;财务困境及其与资本结构、公司治理结构的关系[D];复旦大学;2004年
8 何平;公司治理对财务困境作用机理的计量分析[D];吉林大学;2007年
9 徐鹿;上市公司财务困境预测实证研究[D];东北林业大学;2002年
10 李秀玲;具时滞的四维神经网络模型的分支问题研究[D];东北师范大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 汪莉丽;农林牧渔行业财务困境预警的实证研究[D];复旦大学;2010年
2 郭蓉;上市公司财务困境预测模型的研究与应用[D];南京航空航天大学;2004年
3 张昕;基于判别分析和神经网络技术的上市公司财务困境预警实证研究[D];湖南大学;2001年
4 王辉;基于SVM集成的上市公司财务困境动态预测研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 刘克涛;高科技产业上市公司财务困境预警研究[D];西华大学;2010年
6 李志毅;基于神经网络的财务困境判别模型及其实证研究[D];湖南大学;2003年
7 张健;中国上市公司内部治理结构、股权结构与财务困境研究[D];吉林大学;2004年
8 方瑞;基于神经网络模型的企业财务困境预警研究[D];西北农林科技大学;2008年
9 杨娟 ;上市公司财务困境实证研究评述与改进[D];暨南大学;2004年
10 卢贤义;我国上市公司财务困境预测的实证研究[D];厦门大学;2001年
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