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《统计与决策》 2006年14期
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两种波动率模型的比较与实证

薛亮  门可佩  
【摘要】:随机波动率模型与条件异方差模型是研究金融市场波动率的主要模型,它们都可看做随机微分方程的离散形式。本文通过拟合美元兑人民币汇率的统计数据,发现二者拟合结果相似,但条件异方差模型往往同双线性模型混淆。
【作者单位】南京信息工程大学 南京信息工程大学
【分类号】:F224

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