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《统计与决策》 2006年12期
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Downside-Risk风险度量方法研究

刘志东  
【摘要】:本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。
【作者单位】中央财经大学
【分类号】:F224

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
2 刘俊山;基于风险测度理论的证券投资组合优化研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杨继华;信息安全风险评估模型及方法研究[D];西安电子科技大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 赵振全,高飞;证券选择准则有效性的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2003年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 林春艳,冯恩民;高等教育投资组合收益与风险优化模型研究[J];大连理工大学学报;2002年06期
3 周庆健,吴建民;负指数效用函数最优组合的两种解法及其一致性[J];大连民族学院学报;2004年01期
4 魏岳嵩,林美艳,王峰;金融市场风险度量及实证研究[J];淮北煤师院学报(自然科学版);2003年04期
5 杜宽旗,田振明;可行的Leontief模型在资源系统中的应用与分析[J];广西民族学院学报(自然科学版);2001年04期
6 唐爱国;效用偏好同类者广义随机占优——具有S型效用函数的群体决策规则[J];经济科学;2005年02期
7 唐爱国;广义随机占优理论——一种群体决策理论[J];经济评论;2003年05期
8 ;资本资产定价模型及其运用研究[J];经济学家;2002年01期
9 苏卫东,张世英,杜子平;现代金融理论的数量化趋势[J];西北农林科技大学学报(社会科学版);2001年05期
10 丁元耀,贾让成;风险资产投资组合与无风险借贷的选择[J];生产力研究;2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 杨建新;企业家激励与约束机制研究[D];厦门大学;2001年
2 周天宇;论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2002年
3 李柏洲;我国投资银行风险管理的理论与方法研究[D];武汉理工大学;2002年
4 桂敏杰;中国股票市场非竞争均衡与制度变迁研究[D];厦门大学;2002年
5 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
6 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
7 吴枚;石油公司投资决策与组合优化研究[D];天津大学;2003年
8 赵强;我国证券市场综合理论研究[D];天津大学;2004年
9 林春艳;多种环境下的证券投资组合优化及其应用[D];大连理工大学;2004年
10 赖民;数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明[D];吉林大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李佼瑞;套利定价模型(APT)的统计分析及在我国股票市场的应用研究[D];陕西师范大学;2002年
2 杨永光;股票定价理论研究[D];广西大学;2002年
3 周铭山;保险公司资本结构和财务政策的理论分析[D];西南财经大学;2002年
4 王晓全;均衡、信息与激励——保险市场的信息经济分析[D];西南财经大学;2002年
5 田振明;最优化理论与方法在经济决策模型中的应用研究[D];广西大学;2003年
6 张立新;我国风险投资机制与个人储蓄问题研究[D];中国地质大学(北京);2003年
7 张华庆;基于行为金融学的证券投资行为研究[D];中国海洋大学;2003年
8 高志刚;资本资产定价模型理论及其应用研究[D];武汉理工大学;2003年
9 喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
10 彭孝松;开放式证券投资基金的风险研究[D];浙江大学;2003年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李红权,马超群;中国证券投资基金绩效评价的理论与实证研究[J];财经研究;2004年07期
2 欧阳资生,龚曙明;广义帕累托分布模型:风险管理的工具[J];财经理论与实践;2005年05期
3 王慧敏,刘国光;基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析[J];财贸研究;2005年02期
4 王美今,王华;基于GARCH-t的上海股票市场险值分析[J];数量经济技术经济研究;2002年03期
5 朱国庆,张维,程博;关于上海股市收益厚尾性的实证研究[J];系统工程理论与实践;2001年04期
6 田新时,郭海燕;极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数[J];运筹与管理;2004年01期
7 马超群,李红权,张银旗;风险价值方法在金融风险度量中的应用[J];预测;2001年02期
8 沈维涛,黄兴孪;我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J];经济研究;2001年09期
9 刘彪;刘小茂;;Monte-Carlo模拟在VaR与CVaR中的应用[J];武汉科技学院学报;2006年11期
10 王琴,张锦华;中国农业上市公司的基本状况及其发展策略[J];湖南农业大学学报(社会科学版);2004年01期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 葛静燕;闭环供应链契约协调问题研究[D];上海交通大学;2007年
2 王硕平;我国金融风险的系统分析[D];西南财经大学;2000年
3 赵陵;现代资产组合理论研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
4 邵欣炜;基于VaR的金融风险度量与管理[D];吉林大学;2004年
5 刘艳春;证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究[D];东北大学;2005年
6 李宪立;证券投资基金业绩评价新模型及我国基金中长期业绩评价实证研究[D];同济大学;2006年
7 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
8 蒋晓全;证券投资基金资产配置及其绩效研究[D];华中科技大学;2006年
9 邓燊;基于经济周期的资产配置研究[D];上海交通大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张欣秋;我国开放式基金绩效衡量研究[D];天津商学院;2006年
2 叶桦;关于我国证券投资风险的度量与控制问题研究[D];华中师范大学;2003年
3 何铁寅;融资租赁及其非系统性风险的预警研究[D];浙江工业大学;2003年
4 景建武;中国钢铁上市公司β系数性质的实证研究[D];北京科技大学;2005年
5 程杰;农业产业链风险管理研究[D];安徽农业大学;2006年
6 褚艳辉;我国证券投资基金系统性与非系统性风险研究[D];南京理工大学;2004年
7 勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
8 王辉;证券组合投资决策模型及实证研究[D];河北工业大学;2002年
9 刘丹;VaR若干典型度量方法的比较研究[D];大连理工大学;2004年
10 邓勇;扩展半方差的风险计量模型及在项目投资和组合选择中的应用[D];暨南大学;2004年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 李敏;网络第三方支付风险评价与控制研究[D];东北财经大学;2007年
【相似文献】
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1 胡国晖;鲍红波;;VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR[J];时代金融;2006年07期
2 刘小茂;田立;;现代金融风险的度量方法[J];统计与决策;2007年01期
3 张凌梅;徐伟;刘裕荷;孟晓玲;;具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量[J];西北工业大学学报;2006年06期
4 安实;孙健;王岩;;基于时间持续性的动态风险度量模型[J];系统管理学报;2007年05期
5 李小平,刘小茂;风险资产组合的均值—M有效前沿及其实证分析[J];中国管理科学;2005年05期
6 田海霞;张晓东;刘强;田颖华;;VaR方法在金融风险管理中应用述评[J];佳木斯大学社会科学学报;2008年05期
7 万上海;;基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量[J];数学的实践与认识;2008年21期
8 林志炳;许保光;;一致性风险度量的概念、形式、计算和应用[J];统计与决策;2006年05期
9 杨立;胡明昊;任九泉;;一种新的基于VaR的风险度量WES[J];桂林工学院学报;2008年04期
10 刘志东;宋斌;;资产组合选择问题的一致性研究[J];现代管理科学;2006年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 周辉;市场条件下的发电投资分析与发电系统运行可靠性研究[D];华中科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 张凌梅;双曲类风险谱度量及在资产组合优化模型中的研究[D];西北工业大学;2006年
2 赵克;基于条件VaR的投资组合理论及实证分析[D];河南大学;2007年
3 孙彤;期望短缺在信用风险管理中的应用[D];天津大学;2006年
4 李小平;谱风险测度及其有效前沿[D];华中科技大学;2006年
5 胡黄山;基于CVaR的投资组合理论及实证研究[D];东北大学;2005年
6 何龙飞;基于激励契约与博弈的供应链协调机制研究[D];天津大学;2007年
7 肖甲山;CVaR风险度量方法及其在投资组合优化中的应用研究[D];中南大学;2008年
8 杨传平;基于条件风险价值的库存系统和供应链系统的随机比较[D];北京工业大学;2011年
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