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基于Copula理论的金融风险分析

罗薇  刘建平  何山  
【摘要】:本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用。并实证基于Cop-ula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法。

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