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《统计与决策》 2006年05期
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基于极值理论的股票VaR和ES测度

杨彬  张永任  
【作者单位】
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 刘晓冬;期货市场风险度量及其实证研究[D];华南师范大学;2007年
2 杨彬;我国股票质押贷款的风险管理[D];西南财经大学;2006年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨士鹏;;VaR-APARCH模型与期货投资风险量化分析[J];商业研究;2005年23期
2 秦拯,陈收,邹建军;V aR模型的计算方法及其评析[J];系统工程;2005年07期
3 刘小茂,田立;VaR与CVaR的对比研究及实证分析[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年10期
4 包峰,俞金平,李胜宏;CVaR对VaR的改进与发展[J];山东师范大学学报(自然科学版);2005年04期
5 苏涛;詹原瑞;;SWARCH模型下的VaR估计[J];数量经济技术经济研究;2005年12期
6 蒋祥林,吴晓霖;中国股市波动与交易量关系研究——基于混合分布假定[J];山西财经大学学报;2004年06期
7 蒋望东;风险测量方法VaR及其修正模型[J];绍兴文理学院学报(自科版);2005年01期
8 杨艳军;王永锋;;期货市场交易保证金的设计[J];统计与决策;2005年24期
9 叶五一,缪柏其,吴振翔;基于Bootstrap方法的VaR计算[J];系统工程学报;2004年05期
10 苏涛;詹原瑞;;证券组合SKST-APARCH模型和VaR估计分析[J];系统工程学报;2005年06期
【相似文献】
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7 成尔林;;利用修改的震级—频度关系研究扬—铜地震带的未来地震[J];防灾减灾工程学报;1993年03期
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10 蔡瑞音,叶慧芬;对称型条件不等式证明的极值方法[J];台州学院学报;1998年06期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
2 刘艳兰;;金融资产收益率的极值测度研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
3 邹文楠;;湍流脉动信号的局部标度性研究[A];中国力学学会学术大会'2005论文摘要集(上)[C];2005年
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1 朱莉;基于数据挖掘技术的VaR方法在信用风险度量中的应用[D];成都理工大学;2004年
2 彭大萍;第二类抛物型变分不等式的边界元近似[D];苏州大学;2004年
3 刘丹;纠缠纯态的度量及三体纯态的完全分类[D];辽宁师范大学;2004年
4 于红香;基于极值方法的VaR和CVaR评估[D];华中科技大学;2004年
5 谢奕胜;基于DSP的心电监护仪的设计与研究[D];西北工业大学;2005年
6 钟震;线性模型中的约束型有偏估计的研究[D];重庆大学;2005年
7 马青山;基于线性矩的特征波高区域频率分析[D];天津大学;2006年
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