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《统计与决策》 2005年15期
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金融时序的波动率模型比较研究

陶爱元  
【作者单位】上海立信会计学院
【分类号】:F224

知网文化
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陶爱元;沈学桢;;金融时序波动性和时变相关性分析[J];上海经济研究;2006年12期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 邹莉娜;影响我国股市异常波动的行为因素研究[D];重庆大学;2007年
【相似文献】
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4 陈祥钟;黄荣坦;;中国股市波动率变化特征的实证分析[J];华侨大学学报(自然科学版);2006年04期
5 陶洪;唐勇;;基于高频金融数据的积分波动估计量分析[J];统计与决策;2007年03期
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8 刘薇;;服从离散有限马尔可夫链的期权定价模型探讨[J];湖南财政经济学院学报;2011年03期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 王超;李楠;李欣丽;梁循;;文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的研究[A];第四届全国学生计算语言学研讨会会议论文集[C];2008年
4 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
5 蔡庆丰;宋友勇;;跨越式发展的中国基金业对A股市场波动性的影响[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
6 崔建国;党耀国;;基于价值函数的GARCH修正模型研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
7 禹敏;陈收;;非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
8 张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度(第七届)中国法经济学论坛论文集[C];2009年
9 陆琳;谭清美;;模糊信息动态车辆调度优化问题研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
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1 经易期货 易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
2 江言;新兴市场股指期货能够有效降低现货市场风险[N];期货日报;2008年
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4 长城伟业期货研究所 张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
5 John Kay 朱冠华;风险能用数学模型确定吗?[N];期货日报;2006年
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7 国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
8 邢政;跨期套利合约价差与库存关系的实证检验[N];期货日报;2009年
9 东航金融 樊乐乐;Shibor利率回升预期提升IRS—Shibor活跃度[N];上海证券报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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3 沈杰;中西方金融市场动力学的时空关联性质研究[D];浙江大学;2009年
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10 李胜歌;基于高频数据的金融波动率研究[D];天津大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐祺;用Black-Scholes模型对权证定价的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
2 王凤兰;期权定价[D];暨南大学;2007年
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4 葛怡;超高频波动率模型研究[D];兰州商学院;2010年
5 李小波;不同波动率估计方法下的期权定价[D];浙江大学;2009年
6 潘淑婷;基于修正KMV模型的上市公司信用风险研究[D];浙江工商大学;2011年
7 谷亭亭;基于波动率的股票期权定价及实证分析[D];华中师范大学;2007年
8 包汉俞;期权定价模型的研究及其推广[D];长沙理工大学;2008年
9 钟珍;我国权证发行对标的股票影响的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年
10 纪键;权证定价模型有效性检验[D];对外经济贸易大学;2006年
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