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《统计与决策》 2005年15期
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金融时序的波动率模型比较研究

陶爱元  
【作者单位】上海立信会计学院
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 陶爱元;沈学桢;;金融时序波动性和时变相关性分析[J];上海经济研究;2006年12期
2 宋娜娜;张利军;;房地产价格随机波动与房地产收益风险值(VaR)的研究[J];价值工程;2009年05期
3 沈学桢;陶爱元;徐静;;金融时序波动间的Granger因果关系分析[J];商场现代化;2006年12期
4 王泽锋;史代敏;;基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较[J];数量经济技术经济研究;2007年05期
5 王连;;金融市场异方差模型及实证研究[J];统计与决策;2009年02期
6 伊丽娜;;GARCH模型的实证研究[J];知识经济;2010年20期
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 余素红,张世英;SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J];系统工程;2002年05期
2 余素红,张世英,宋军;基于GARCH模型和SV模型的VaR比较[J];管理科学学报;2004年05期
3 王佳妮,李文浩;GARCH模型能否提供好的波动率预测[J];数量经济技术经济研究;2005年06期
4 何飞平;;基于随机波动率的风险价值计算[J];统计与决策;2007年05期
5 黄大海,郑丕谔;基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较[J];系统工程学报;2004年04期
6 余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 郑振龙;杨伟;;金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究[J];当代财经;2012年07期
2 董雪;;基于SV模型的上海股市波动性实证分析[J];价值工程;2012年19期
3 傅强;彭选华;;基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用[J];数量经济技术经济研究;2011年07期
4 郭名媛;张世英;;基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究[J];系统工程学报;2009年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 李伟;基于金融波动模型的Copula函数建模与应用研究[D];西南财经大学;2008年
2 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 邹莉娜;影响我国股市异常波动的行为因素研究[D];重庆大学;2007年
2 周晓燕;深圳股市量价关系的实证分析[D];厦门大学;2008年
3 郭华;房地产开发项目风险控制研究[D];江苏大学;2010年
4 段利真;基于VaR和CVaR的多元供应链风险评价[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 杨瑞军;HBY房产合同风险防范研究[D];中南大学;2010年
6 曹荔;基于GARCH模型的股票风险度量探究[D];山东大学;2011年
7 李召辉;基于小波分析的CPI实证研究及预测[D];西南财经大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李成群;;基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究[J];学术论坛;2007年09期
2 戴晓岚;;利率变化对上证指数日收益率及波动率影响的实证分析[J];当代经理人(中旬刊);2006年13期
3 王天兴;张建;;ARCH/GARCH类模型对汇率波动率的研究——基于汇丰银行的实证研究[J];金融经济;2006年24期
4 郁婷婷;冯凌秉;;股票市场收益率和波动率季节效应的实证研究[J];中南财经政法大学研究生学报;2010年04期
5 张春英;应用极值理论计算在险价值——对上证指数的实证研究[J];天津城市建设学院学报;2005年03期
6 刘淳;刘庆;张晗;;使用Bayes方法识别股市变结构模型[J];清华大学学报(自然科学版);2011年02期
7 王连;;金融市场异方差模型及实证研究[J];统计与决策;2009年02期
8 黄秀海;;沪深股指差额非对称的CARCH效应分析[J];统计与信息论坛;2007年04期
9 李萌,叶俊;中国股票市场风险的实证分析研究[J];数理统计与管理;2003年04期
10 朱小斌,江晓东;股票日内流动性度量及其风险调整——基于上海股票市场高频数据的实证研究[J];上海管理科学;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 洪丽颖;黄荣坦;;单变量乘积误差模型(MEM)的研究和实证[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
2 路鹏程;骆杲;王敏晨;付三军;;我国中部城乡青少年媒介素养比较研究——以湖北省武汉市、红安县两地为例[A];“传播与中国”复旦论坛(2007):媒介素养与公民素养论文集[C];2007年
3 曹广喜;徐桂芬;;天气变化对中国证券市场波动影响的实证研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
4 蔡庆丰;宋友勇;;跨越式发展的中国基金业对A股市场波动性的影响[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
5 李素云;赵京生;;试论王清任是经络实证研究的开创者[A];中国针灸学会2009学术年会论文集(下集)[C];2009年
6 崔新锋;;低碳经济视角下贵州省人居环境与能源消费关系实证研究[A];2010中国可持续发展论坛2010年专刊(二)[C];2010年
7 姜光磊;;基于宏观视角的消费需求实证研究[A];《武汉金融》2010年第12期[C];2010年
8 刘莉亚;;不同经济背景下货币政策对股票市场影响差异化的实证研究[A];上海市经济学会学术年刊(2010)[C];2010年
9 彭国胜;;农民对基本生活保障制度的主观体验与政府信任的构建——基于贵州省的实证研究[A];“改革开放30年与贵州社会发展”学术研讨会暨贵州省社会学学会2008年学术年会论文集[C];2008年
10 龙立荣;陈雪玲;;论思辨研究与实证研究的关系[A];第八届全国心理学学术会议文摘选集[C];1997年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 黄蕾;年金投资规模暴增40倍波动率远低上证指数[N];上海证券报;2009年
2 华泰证券;权证风险凸现 大盘暂难翻身[N];证券日报;2005年
3 深100指数基金经理林飞;指数的波动[N];证券时报;2006年
4 Neil O Hara 长江期货 钟哨锋/编译;统计套利交易者:波动率商人[N];期货日报;2009年
5 龚小磊;建信优选成长不参与“差公司好股票”游戏[N];中国证券报;2007年
6 东东;人民币走势打下“美元减息”印记?[N];上海证券报;2007年
7 东证期货研究所 陆兼勤 徐珏;宏观经济与商品市场关系的实证研究[N];期货日报;2009年
8 戴德舜;海富通基金研究总监戴德舜: 影响投资的七大猜想[N];第一财经日报;2010年
9 任小雨;跌时少跌 涨时狂涨[N];证券日报;2007年
10 张翔;急跌之后重现乐观气氛[N];中国证券报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 何淳宽;中国大学学术性准正式组织研究[D];中国科学技术大学;2009年
2 耿立艳;非线性金融波动率模型及其实证研究[D];天津大学;2009年
3 张立勇;中国上市公司管理层收购(MBO)研究[D];复旦大学;2005年
4 张程睿;中国上市公司信息透明度研究[D];暨南大学;2006年
5 王鹏;金融市场波动的多分形测度及其应用研究[D];西南交通大学;2010年
6 姚宁;考虑跳跃与市场噪音条件下波动率估计与应用研究[D];天津大学;2009年
7 黄后川;中国股票市场波动率的高频估计、特性与预测[D];厦门大学;2002年
8 吴玲;中国企业利益相关者管理策略实证研究[D];四川大学;2006年
9 徐炳胜;中国股市波动的金融政策解释[D];复旦大学;2007年
10 金涛;利率、股价和汇率关联的实证研究[D];江西财经大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于明言;青岛市城阳区生态城市建设研究[D];浙江大学;2006年
2 汪莉;中美制造业应用第三方物流的比较研究[D];华中科技大学;2007年
3 曲涛;青岛与济南的生态城市建设对比研究[D];青岛大学;2009年
4 宋晓军;多元GARCH模型在亚洲股票市场的应用[D];厦门大学;2009年
5 吴曼;中国上市公司经理人股票期权成本和激励实证研究[D];华中科技大学;2007年
6 陈曦;中国股市高频截面数据的概率分布及其时间相关性研究[D];华东理工大学;2011年
7 王雪婷;关于我国证券市场认股权证价格波动的实证分析[D];北京交通大学;2008年
8 康艳;上证指数对外相关性分析[D];对外经济贸易大学;2007年
9 张超;EVAR计算方法改进及其实证研究[D];华东理工大学;2011年
10 杨展;中国权证市场价格与理论价值偏离的实证研究[D];山东大学;2010年
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