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《统计与决策》 2005年02期
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我国粮食期货价格发现功能的交叉谱实证研究

马正兵  
【摘要】:本文应用交叉谱分析方法对郑州商品交易所的小麦期货和大连商品交易所的大豆期货的价格发现功能进行了实证研究,通过考察期货价格与现货价格的领先与滞后关系,得出了如下结论:小麦期货市场对我国的小麦现货价格无论一到三年的中长期还是数月的短期都具有较好的价格预期作用,这对推出新的大宗粮油期货(如大米期货)奠定了基础;而大豆期货价格与现货价格虽然在时间上不具有小麦期货与现货价格那样一致的领先与滞后特征,但仍能反映现货市场的供求状况,具有一定的价格发现功能。文章据此进一步讨论了利用粮食期货价格发现功能推进我国粮食流通体制改革的意义和策略。
【作者单位】渝西学院经管系
【分类号】:F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 刘庆富;王海民;;期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验[J];财经问题研究;2006年04期
2 刘庆富;张金清;;我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J];产业经济研究;2006年01期
3 蔡慧;;中国小麦期货价格行为的实证研究[J];大麦与谷类科学;2007年01期
4 李天忠;丁涛;;我国农产品期货价格对现货价格先行性的实证研究[J];金融理论与实践;2006年10期
5 张树忠;李天忠;丁涛;;农产品期货价格指数与CPI关系的实证研究[J];金融研究;2006年11期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 朱剑;干散货远期运费市场功能实证研究[D];上海交通大学;2007年
2 薛和斌;我国棉花期货市场功能的实证分析及对相关产业的启示[D];上海交通大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 高辉;大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究[J];太原理工大学学报(社会科学版);2003年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 金菊良,金保明,丁晶;预测大气CO_2浓度的非线性时序模型[J];自然灾害学报;2000年04期
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5 张仕强,焦棣,罗平亚,孟英峰;天然岩石裂缝表面形态描述[J];西南石油学院学报;1998年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前8条
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5 董志贵;王金武;;基于时序模型的经济预测模型研究[A];农业系统工程理论与实践研究——全国农业系统工程学术研讨会论文集[C];2006年
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7 王书平;赵茜;刘洪伟;;国际石油价格波动周期性分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
8 刘宁宁;孙铁;瞿寿德;;基于图象序列的水泥煅烧区的温度预报研究[A];1995年中国智能自动化学术会议暨智能自动化专业委员会成立大会论文集(下册)[C];1995年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王柱;基于资产链的资本资产定价研究[D];上海交通大学;2007年
2 黄峰;中国股票市场的流动性风险及其溢价效应研究[D];上海交通大学;2007年
3 邓燊;基于经济周期的资产配置研究[D];上海交通大学;2008年
4 梁云芳;我国经济转轨时期房地产增长周期波动[D];东北财经大学;2007年
5 田成诗;政策事件对中国证券市场波动的影响研究[D];东北财经大学;2007年
6 黄少杰;我国就业问题与第三产业发展的关联性研究[D];吉林大学;2007年
7 才元;中国房地产业波动对国民经济的影响研究[D];吉林大学;2007年
8 杨体军;中国财政监督的理论研究和实证分析[D];吉林大学;2007年
9 何筱微;我国通货膨胀过程形成机制和作用机制的计量研究[D];吉林大学;2007年
10 傅劲锋;房地产价格理论与实证研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘斌;基于ARIMA模型的中国钢铁价格分析预测[D];辽宁工程技术大学;2006年
2 王国栋;广州市需水量预测研究[D];同济大学;2007年
3 武瑞花;船舶横摇运动时间序列的分析、建模与预报研究[D];大连海事大学;2008年
4 燕敏;我国对外直接投资与产业结构调整的关联性研究[D];湖南大学;2007年
5 王哲;石油价格冲击因素及石油相关产业周期波动研究[D];东北财经大学;2007年
6 罗乐;中国房地产周期波动的统计研究[D];四川大学;2007年
7 白萌;关于大连国际航运中心建设规模适度性的研究[D];东北财经大学;2007年
8 曹建美;VaR方法在中国股票市场风险度量中的应用[D];东北财经大学;2007年
9 马瑞瑞;关于均值回归理论的实证研究[D];东北财经大学;2007年
10 周丹;中国电力供需状况的实证研究[D];四川大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王赛德;;套期保值期限、期货合约选择与最优套期保值比率——基于中国铜、铝期货市场的实证研究[J];当代经济管理;2006年03期
2 蔡慧;;中国小麦期货价格行为的实证研究[J];大麦与谷类科学;2007年01期
3 严太华,孟卫东,刘昱洋;铜和绿豆期货价格与现货价格协整关系的实证[J];重庆大学学报(自然科学版);2000年04期
4 李铭伟;;我国棉花期货与现货市场价格关系实证分析[J];北方经贸;2007年10期
5 张宗成,王骏;世界铁矿石的生产与贸易和我国铁矿石供需的经济学分析[J];国际贸易问题;2005年09期
6 王颖;航运企业如何运用期货来避免市场风险[J];世界海运;2001年03期
7 张建;杨永志;;FFA在航运市场风险管理中的应用[J];世界海运;2006年05期
8 张辉;黄运成;;期货市场价格发现功能的阐释与案例研究[J];价格理论与实践;2006年07期
9 朱意秋,陈芬;海洋运输运价保值市场的研究和创新[J];交通部上海船舶运输科学研究所学报;2005年01期
10 赵菁;李建强;;我国棉花期货的基本功能和发展态势[J];武汉科技学院学报;2007年07期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 郭科;中国农产品期贷市场功能与作用研究[D];中国农业科学院;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 薛和斌;我国棉花期货市场功能的实证分析及对相关产业的启示[D];上海交通大学;2007年
2 王辉;VaR方法在国际干散货航运市场风险测量中的应用研究[D];大连海事大学;2007年
3 卢垚;中国天然橡胶期货与现货价格关系实证研究[D];北京大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李慧茹;;中国棉花期货和现货市场的价格关系研究[J];经济经纬;2006年05期
2 李慧茹;;中国棉花期货市场价格发现功能研究[J];运筹与管理;2006年06期
3 蔡慧;;中国小麦期货价格行为的实证研究[J];大麦与谷类科学;2007年01期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 赵继光;中国期货市场的功能研究[D];吉林大学;2007年
2 方建春;资源性商品国际市场竞争策略研究[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 朱剑;干散货远期运费市场功能实证研究[D];上海交通大学;2007年
2 钱瑞梅;中国燃料油期货价格波动性研究[D];暨南大学;2007年
3 杨保庭;期权理论在农业风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年
4 徐壮丽;沪深300指数期货与封闭式基金套利交易的实证研究[D];河海大学;2007年
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6 韩鹏举;股指期货异地上市对我国股票及股指期货市场发展的影响研究[D];上海财经大学;2006年
7 孙真珍;我国大豆期货价格发现功能研究[D];对外经济贸易大学;2006年
8 薛和斌;我国棉花期货市场功能的实证分析及对相关产业的启示[D];上海交通大学;2007年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王洪伟,蒋馥,吴家春;铜期货价格与现货价格引导关系的实证研究[J];预测;2001年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 符淙斌;“一、二维谱分析”简介[J];气象;1980年09期
2 林良一;张富国;;时空波谱分析方法和大气环流模式的应用[J];气象科技;1980年S4期
3 施永年;带线性反馈的随机——动力气候预报模式[J];气象科学;1984年02期
4 黄羽庭;上川岛外一浮标站的海流矢量时间序列的旋转谱分析[J];热带海洋学报;1985年03期
5 白人海,郭家林;厄尼诺现象与北半球大气环流和黑龙江省低温的关系[J];热带气象学报;1985年03期
6 徐德伦;风浪波分量相速度的测量及其结果的解释[J];中国海洋大学学报(自然科学版);1985年03期
7 施永年,卢文芳;海气相互作用随机模式的一个发展[J];海洋学报(中文版);1985年04期
8 何诗秀;澳洲东部与西北太平洋热带地区纬向风振动关系的统计研究[J];热带气象学报;1986年01期
9 丁裕国 ,孙风英;小麦田水平风速的湍流统计特征[J];南京气象学院学报;1986年01期
10 陈大可,苏纪兰;中国沿岸陆架波的初步研究[J];海洋学报(中文版);1987年01期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 陈仁福;强士中;;悬索桥非一致激励的地震反应分析[A];中国土木工程学会桥梁及结构工程学会第11届年会论文集[C];1994年
2 邵利民;张永刚;;海浪方向谱研究的观测和分析[A];中国航海学会海洋船舶驾驶专业委员会海事与安全论文集[C];1999年
3 纪亨腾;范菊;;非线性水动力系统频率响应函数的计算[A];2004年船舶水动力学学术会议论文集[C];2004年
4 姜德胜;张树征;卢鸿力;;地空导弹武器系统制导控制系统仿真模型验证方法研究[A];全球化制造高级论坛暨21世纪仿真技术研讨会论文集[C];2004年
5 张水平;刘宇迪;;利用SAR图像交叉谱反演海浪方向谱[A];第十五届全国遥感技术学术交流会论文摘要集[C];2005年
6 刘红林;张明辉;魏青;沈夏;刘永峰;白艳峰;程静;韩申生;;赝热光源及“鬼”成像的性质研究[A];第十二届全国量子光学学术会议论文摘要集[C];2006年
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