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《天津纺织工学院学报》 2000年03期
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组合证券投资最优模型研究

夏爱生  孙利民  荣喜民  杨胜友  
【摘要】:针对 Markowitz组合证券最优化模型在实际操作上的不足 ,提出了一种改进的组合证券最优化模型 ,意在增加模型的实际操作性 .并以实例作了有关说明

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 李言规;证券组合投资管理理论的拓展与应用研究[D];中南大学;2002年
2 高文涛;组合投资理论与资本市场均衡模型研究[D];武汉理工大学;2002年
3 唐竹青;马柯维茨(H. Markowitz)均值方差理论的推广[D];昆明理工大学;2006年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 刘星,杨秀苔;一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法[J];重庆大学学报(自然科学版);1995年06期
2 于维生;组合证券投资的有效边界[J];数理统计与管理;1996年03期
3 史代敏;在利率r_p下的组合投资分析[J];预测;1995年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈洪溥;基于半方差方法的封闭式基金投资价值分析[J];当代财经;2003年04期
2 荣喜民,张世英;组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究[J];管理工程学报;1998年04期
3 王建军,李彩霞,王亚辉,马海训;可操作性组合证券投资模型及实证分析[J];河北经贸大学学报;1997年01期
4 陈收;无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响[J];湖南大学学报(自然科学版);1997年02期
5 张卫国,聂赞坎;投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析[J];数学的实践与认识;2003年04期
6 贾晓东,潘德惠;关于证券投资组合有效前沿的分析[J];数学的实践与认识;2004年07期
7 杨胜友,夏爱生;组合证券投资风险的偏好研究[J];天津纺织工学院学报;2000年03期
8 赵新顺,史本山;最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法[J];西南交通大学学报;2003年04期
9 荣喜民,张奎庭,王晨亮,李践;有交易成本的证券投资研究[J];系统工程学报;2003年03期
10 荣喜民,张喜彬,张世英;组合证券投资模型研究[J];系统工程学报;1998年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 黄崇起;肖各荣;刘长标;史全平;;组合投资的模糊模型与策略分析[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 龚谊;我国商业银行资产配置研究[D];中南大学;2006年
2 李博;资产组合收益—风险的理论分析与实证研究[D];厦门大学;2002年
3 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年
4 刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
5 赵新顺;行为理性偏误与投资者生存投资决策过程研究[D];西南交通大学;2004年
6 王燕青;概率准则及模糊准则下投资组合研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 勾明;风险度量与投资组合模型的研究[D];西北大学;2002年
2 李言规;证券组合投资管理理论的拓展与应用研究[D];中南大学;2002年
3 胡江勇;证券投资组合理论的实证研究[D];厦门大学;2002年
4 杨军;证券投资组合理论实证分析[D];河南农业大学;2001年
5 刘晓娟;投资组合优化及其动态分析[D];西安电子科技大学;2003年
6 覃森;VaR与CVaR风险控制下Log-最优资产组合模型的研究[D];西北工业大学;2004年
7 王峥;基于收益和风险满意度的组合投资决策[D];天津大学;2004年
8 彭耿;投资组合理论及其绩效评价模型的应用研究[D];中南大学;2003年
9 阿春香;组合投资模型及其算法研究[D];西安电子科技大学;2005年
10 何刚;基于熵理论的宏观经济系统波动研究[D];福州大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘星,杨秀苔;一种基于风险最小化下证券组合投资的计算方法[J];重庆大学学报(自然科学版);1995年06期
2 徐大江;线性规划在证券投资有效集研究中的应用[J];系统工程;1995年04期
3 曾勇,唐小我,曹长修;最优证券组合的结构特征研究[J];控制与决策;1995年06期
4 于维生;组合证券投资的有效边界[J];数理统计与管理;1996年03期
5 杨桂元,唐小我;组合证券投资的统计决策方法探讨[J];统计研究;1999年07期
6 荣喜民,张喜彬,张世英;组合证券投资模型研究[J];系统工程学报;1998年01期
7 张喜彬,荣喜民,张世英;有关风险测度及组合证券投资模型研究[J];系统工程理论与实践;2000年09期
8 张忠桢,唐小我;组合证券投资比例系数的计算方法[J];预测;1994年02期
9 史代敏;在利率r_p下的组合投资分析[J];预测;1995年01期
10 唐小我,潘景铭;不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J];预测;1995年05期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 邵敏仪;中国内地股市与世界部分股市相关性的变化对投资组合的影响[D];暨南大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 唐小我 ,曾勇 ,金德运;单位风险收益指标下的组合证券模型[J];投资理论与实践;1994年06期
2 荣喜民,张世英;组合证券资产选择模糊最优化模型研究[J];系统工程理论与实践;1998年08期
3 荣喜民,张世英;组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究[J];管理工程学报;1998年04期
4 夏爱生,孙利民,荣喜民,杨胜友;组合证券投资最优模型研究[J];天津纺织工学院学报;2000年03期
5 唐小我 ,曾勇 ,金德运;单位风险收益指标下的组合证券模型[J];投资理论与实践;1994年06期
6 荣喜民,张世英;组合证券资产选择模糊最优化模型研究[J];系统工程理论与实践;1998年08期
7 荣喜民,张世英;组合证券资产选择的模糊最优化模型和有效边界的研究[J];管理工程学报;1998年04期
8 夏爱生,孙利民,荣喜民,杨胜友;组合证券投资最优模型研究[J];天津纺织工学院学报;2000年03期
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