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《同济大学学报(自然科学版)》 2005年08期
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最优投资决策问题的期望效益的数学表示

朱经浩  朱丙坤  
【摘要】:利用ITO公式和级数展开建立了最优投资决策问题的期望效益的一个数学表示,并由此给出了Merton关于最优投资决策问题的一个重要结果的简化证明,同时还给出了一个判断投资决策问题的最优停止时刻的充分条件.

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