金融风险度量中的VaR模型

【摘要】：VaR技术是九十年代以来国际金融界出现的一种最新最重要的风险度量方法之一。它的出现引起了金融界的广泛关注。尤其是金融危机爆发以后,人们更加重视金融产品的风险度量。本文从背景、模型计算、应用价值等方面对VaR模型做详细的介绍。并通过实证分析检验VaR模型的预测情况。

【作者单位】：中央民族大学理学院;
【分类号】：F830;F224

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	【参考文献】
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前3条

1	谢军军;;VaR模型在我国商业银行风险管理中的应用研究[J];金融经济;2006年08期
2	肖志勇;宿永铮;;VaR模型在金融风险管理中的应用[J];生产力研究;2008年24期
3	杜海涛;VaR模型在证券风险管理中的应用[J];证券市场导报;2000年08期

	【共引文献】
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前10条

1	李法忠;张作泉;;基于风险价值的证券投资组合[J];北京交通大学学报;2006年06期
2	郎雯;李玉辉;;VAR方法及在基金投资组合风险管理中的实证分析[J];财会通讯;2009年26期
3	景乃权,陈姝;VAR模型及其在投资组合中的应用[J];财贸经济;2003年02期
4	唐小宇;林龙;;不动产项目与证券的混合投资组合模型[J];科技和产业;2006年07期
5	陈立新;VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用[J];大连铁道学院学报;2004年02期
6	王冰;;投资组合风险管理工具VaR和CVaR的研究综述[J];黑龙江对外经贸;2008年02期
7	彭江平;风险价值的计算方法及其在证券风险管理中的应用[J];决策借鉴;2002年03期
8	李玫;徐婧然;;VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究[J];价格月刊;2011年05期
9	胡莹;王安民;;基于加权支持向量机的VaR计算方法研究[J];经济数学;2010年01期
10	莫君慧;赵云松;;浅议VaR方法及其应用[J];经济研究导刊;2009年16期

中国重要会议论文全文数据库

前1条

1	肖春来;柴文义;扬威;;条件VaR理论的应用与研究[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	何琳洁;证券投资者行为演化研究[D];湖南大学;2009年
2	耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
3	潘涛;投资基金的风险管理[D];武汉大学;2005年
4	王烜;中国股市波动特性、政策市成因与政府有效干预机制研究[D];湖南大学;2005年
5	刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
6	张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年
7	禹敏;股票市场收益分布、波动特征与风险度量研究[D];湖南大学;2007年
8	张龙斌;基于股指期货的风险管理研究[D];天津大学;2009年
9	钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
10	孙命;基于风险传导的区域金融政策风险柔性管理研究[D];武汉理工大学;2010年

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前10条

1	廉文武;基于离散CVaR模型的房地产组合投资风险度量研究[D];大连理工大学;2009年
2	秦国平;基于VaR的我国商业银行市场风险计量研究[D];江西财经大学;2010年
3	杨谷民;基于GARCH模型的VAR方法在证券投资基金中的应用及分析[D];南京财经大学;2010年
4	罗会程;基于VaR金融风险管理模型的比较研究[D];淮北师范大学;2010年
5	贾彦可;中国股市波动性和风险[D];浙江工商大学;2011年
6	沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
7	苗清;美国金融市场风险度量方法及其在中国的实证分析[D];吉林大学;2011年
8	曹淑彦;我国货币政策对股市的影响[D];华东师范大学;2011年
9	王增建;基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用[D];上海师范大学;2011年
10	贾利霞;基于VaR的上市公司并购估价风险研究[D];山东理工大学;2011年

	【二级参考文献】
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前1条

1	宋逢明,谭慧;VaR模型中流动性风险的度量[J];数量经济技术经济研究;2004年06期

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前10条

1	魏金明;陈敏;;VaR模型在人民币汇率风险度量中的应用[J];上海商学院学报;2009年04期
2	卢欣怡;;VaR估计模型在沪深股市风险度量中的应用[J];中山大学学报论丛;2007年04期
3	肖志勇;宿永铮;;VaR模型在金融风险管理中的应用[J];生产力研究;2008年24期
4	王莹;刘传哲;;国际金融危机对江苏产业发展的溢出效应研究——基于危机前后的比较研究[J];江苏商论;2010年03期
5	黄晓;;混合历史模拟法在金融风险度量中的应用[J];南方金融;2009年07期
6	郑尧天;杜子平;;基于VaR模型的银行同业拆借利率风险估计[J];工业技术经济;2007年12期
7	张玉;;基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较[J];统计与决策;2009年07期
8	王泰强;侯光明;张贵川;;基于VaR模型的沪铝套期保值基差风险研究[J];中国证券期货;2011年03期
9	方湖柳;;社会消费品零售总额波动规律及影响因素分析[J];山西财经大学学报;2009年07期
10	李妍;;应用VAR模型计算人民币汇率风险的实证研究[J];商业经济;2009年16期

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前10条

1	陈立毅;;金融危机的司法应对[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（中册）[C];2009年
2	毕研勤;;我国制造业应对金融危机策略[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（1）[C];2009年
3	毛加祥;;美国引发的世界金融危机对中国石化行业的影响[A];中国石油和石化工程研究会第九届会员代表大会论文集[C];2008年
4	孙健;高丽峰;;全球性金融危机的反思与对我国的启示[A];创新沈阳文集（C）[C];2009年
5	杨海燕;;金融危机与我国金融改革[A];中国航海学会内河船舶驾驶专业委员会学术年会论文集[C];2004年
6	杨秀萍;郭丽婷;;金融危机背景下农村金融问题再思考[A];创新沈阳文集（C）[C];2009年
7	魏青松;;美国金融危机爆发的社会学解读[A];社会主义与中国现代化政治·法律与社会：上海市社会科学界第七届学术年会文集（2009年度）政治·法律·社会学科卷[C];2009年
8	黄沛芳;陆平山;;金融危机背景下政府加强服务企业力度的思考[A];广西服务企业年问题研究[C];2009年
9	孙飞;;金融危机中政府注资道德风险研究[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年
10	马秀贞;;青岛国有企业应对金融危机的主要做法与启示[A];建设经济文化强省：挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集（1）[C];2009年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	驻智利使馆经商处苏建国;救经济到底是剂量不够还是药方不对？[N];国际商报;2009年
2	本报记者王端鹏;济南当把握海外“人才抄底”机遇[N];济南日报;2009年
3	徐曙鹰;后金融危机时代金融机构的机遇与对策[N];台州日报;2010年
4	何爽刘天峰;征不征银行税 “利”字当头各不相让[N];中国税务报;2010年
5	长城人寿保险公司投资部尹涛;信贷领先与就业滞后[N];中国证券报;2009年
6	赵彤刚;冷静应对国际金融危机[N];中国证券报;2008年
7	和讯;“财经奥巴马” 踏上荆棘路[N];证券日报;2008年
8	记者梁敏　编辑朱贤佳;高盛频频落难投资者机会多多[N];上海证券报;2010年
9	丛玫;改革IMF,而不是改革美元体系[N];第一财经日报;2008年
10	黄恒;最悲观预计：次贷危机损失近万亿美元[N];新华每日电讯;2008年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	孙颖;金融危机政府救助：理论与实践[D];辽宁大学;2010年
2	王建红;金融危机的信用机制研究[D];中央民族大学;2011年
3	李卓琳;金融危机与银行流动性创造关系研究[D];复旦大学;2010年
4	赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年
5	王庆皓;金融危机中的政府“救市”：理论与实证分析[D];江西财经大学;2011年
6	王大威;系统性金融风险的传导、监管与防范研究[D];中国社会科学院研究生院;2012年
7	王赟;危机救助中的财政、金融政策协调研究[D];西南财经大学;2010年
8	赵高翔;政府金融救助研究：理论与经验[D];华东师范大学;2009年
9	贺守海;大企业崛起的金融支持[D];厦门大学;2009年
10	顾宁;金融自由化的再认识与再实践[D];吉林大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	陈骁丹;基于VaR模型的商业银行利率风险研究及实证分析[D];武汉科技大学;2009年
2	闫璐;VAR模型在我国商业银行市场风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
3	曲斌艳;房地产泡沫与金融危机研究[D];中国海洋大学;2005年
4	许海燕;日美经济泡沫现象成因比较分析[D];河北大学;2010年
5	郑朝旭;资产价格波动与商业银行脆弱性的实证研究[D];厦门大学;2009年
6	梁维全;VaR模型及其在中国金融风险度量中的应用研究[D];上海社会科学院;2006年
7	陈敏;VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究[D];青岛大学;2007年
8	高艳;金融风险度量方法综合比较研究[D];武汉理工大学;2010年
9	邓刚;基于VaR的我国金融机构市场风险管理体系之研究[D];华中科技大学;2007年
10	王然;金融危机中政府救助行为研究[D];山东经济学院;2011年

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