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《商业时代》 2010年10期
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论我国债券市场的多重分形

查奇芬  朱锋炜  康瑞强  
【摘要】:本文以上证国债指数和上证企债指数每日收盘价构成的时间序列作为研究对象,使用多重分形理论中的q阶矩结构分割函数法,并结合统计物理中的多重分形谱法对我国的债券市场进行多重分形分析。实证结果表明:我国的债券市场存在着多重分形的特征,而且多重分形特性相对较弱。
【作者单位】江苏大学财经学院;
【分类号】:F224;F832.51

【参考文献】
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