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关于分数布朗运动预测的研究(英文)

余东  柳雪飞  
【摘要】:本文对赫斯特参数H∈(12,1) 的分数布朗运动的预测过程Z的样本轨道性质进行了讨论. 利用布朗运动的随机积分理论, 建立了一个重要的不等式, 证明了Z的图集的Hausdorff维数等于1, 得出了预测过程与分数布朗运动本身有显著不同特征的结论.

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