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《数学学报》 2011年05期
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带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解

叶俊  李凯  
【摘要】:研究了一类带Markov状态转换的跳扩散方程的数值解的问题,为讨论这类方程精确解的数值计算问题,我们给出了一种基于Euler格式的方程解的跳适应算法,并在一定的条件下,证明了基于这种新的跳适应算法所得到的方程的数值解是收敛于它的精确解,同时还给出了数值解收敛到其精确解的收敛阶数.最后,本文通过两个例子说明了这种跳适应算法的计算有效性.
【作者单位】清华大学数学科学系;
【分类号】:O241.82

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【引证文献】
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