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《数学学报》 1979年04期
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二次性能指标下的随机控制问题

陈翰馥  
【摘要】:正 随机控制中的二次性能指标是一种十分重要的情况,对离散时间并对状态是线性的系统,问题已得到彻底解决.对连续时间系统,也已多有讨论,但迄今给出的证明还并不完满,所要求的条件也太强. 设(Ω,,P)是概率空间,{},0≤t≤T是以中的零测集完备了的非降

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